Основное внимание участников на вчерашней торговой сессии было сосредоточено на ожиданиях публикации уточненных данных по американскому ВВП, который показал небольшое снижение темпов роста по сравнению с первоначальной оценкой. Участники интерпретировали эти данные как сигнал о том, что восстановление американской экономики все еще встречает определенные трудности Основное внимание участников на вчерашней торговой сессии было сосредоточено на ожиданиях публикации уточненных данных по американскому ВВП, который показал небольшое снижение темпов роста по сравнению с первоначальной оценкой. Участники интерпретировали эти данные как сигнал о том, что восстановление американской экономики все еще встречает определенные трудности. Это значит, что выход ФРС из программы выкупа ценных бумаг пока представляется преждевременным. Иными словами: чем хуже дела в экономике, тем лучше рыночным спекулянтам.

На этом фоне американские фондовые индексы попытались отыграться наверх. Однако при этом индекс S&P500 так и не смог удержаться выше уровня недельной балансовой цены ОВР-5 (1654,8 п.), т.е. продолжает торговаться в зоне отрицательной доходности по недельным позициям, а значит, краткосрочные спекулянты пока не рискуют открывать длинные позиции. Спекулянтов сдерживает сохраняющаяся неопределенность в связи с публикацией на следующей неделе важных данных по промышленному индексу ISM и по рынку труда. По всей видимости, до этого индекс продолжит балансировать в окрестности уровня ОВР-5, но на следующей неделе, по нашим оценкам, наиболее вероятно продолжение роста волатильности. Принципиальная поддержка по индексу S&P500 сейчас проходит в районе месячной балансовой цены ОВР-20 (1635 п.).

Наш рынок вчера взял паузу. Индекс ММВБ практически не изменился. Диапазон внутридневных колебаний сузился (+/-0,6%), а это верный признак готовящегося движения. Индекс ММВБ несколько раз протестировал уровень в районе 1354 п. (локальный максимум от 22 апреля), что позволяет говорить о появившейся здесь поддержке. На это же указывает и не снижающийся торговый оборот по индексу ММВБ: в последние две сессии он стабильно превышает (~20%) среднедневной показатель за последний месяц.

Не исключено, что в конце недели часть спекулянтов постарается зафиксироваться. Отскок может получить дальнейшее продолжение в случае преодоления индексом ММВБ зоны сопротивления в районе недельной балансовой цены ОВР-5 (1372 п.) и долгосрочной 5-минутки (1375 п.). Пока утренний внешний фон выглядит нейтральным. Однако ситуация может измениться. В середине дня выйдут важные данные по индексу потребительских цен в еврозоне, соответственно, мы ожидаем роста торговой активности после открытия европейской сессии. В случае пробоя зоны 1372-1375 пп. открывается возможность слома нисходящей тенденции от 23 мая и организации коррекционного отскока индекса ММВБ сначала в район 1379 п. и далее к месячной балансовой цене ОВР-20 (~1393-1398 п.). Разумеется, для достижения последней цели потребуется более благоприятный внешний фон.

Среди других альтернатив наиболее негативным представляется вариант недельного закрытия ниже уровня ОВР-5 (1372 п.), что в дальнейшем будет означать продолжение нисходящей тенденции и, как минимум, очень скорое повторение апрельского минимума.

Итоги торгов: российский рынок акций так и не смог закрепиться на позитивной территории

В четверг, несмотря на рост европейских фондовых бирж и позитивное открытие фондового рынка США, российский рынок акций так и не смог закрепиться на позитивной территории, и закрылся в минусе на фоне снижения нефтяных котировок в преддверии запланированного на пятницу заседания ОПЭК. По итогам торговой сессии индекс ММВБ уменьшился на 0,01% и составил 1361,3 п., в то же время индекс РТС на фоне ослабления доллара упал на 0,71% до 1350,42 п. Объем торгов акциями на ММВБ был выше среднего и составил порядка 33,6 млрд. руб. В отраслевом срезе в плюсе завершили день потребительский сектор (+0,32%), а также нефтегазовый сектор и сектор химии и нефтехимии, прибавившие по 0,19%. Аутсайдерами торгов стали бумаги энергетических (-1,37%) и телекоммуникационных (-0,75%) компаний.

Среди голубых фишек наихудшую динамику показали «префы» Ростелекома (-2,03%), обыкновенные акции Иркутскэнерго (-1,88%), Татнефти (-1,35%), Газпромнефти (-1,19%), Мосэнерго (-1,13%), ЛУКОЙЛа (-1,07%).

Подросли котировки акций Роснефти (+1,4%), «префы» Сбербанка (+1,33%), обыкновенные акции Норильского никеля (+1,25%).

Рынок акций: торги в США завершились ростом основных фондовых индексов

США – Торги в США завершились ростом основных фондовых индексов, т.к. неутешительные статданные по рынку труда усилили ожидания, что ФРС не станет торопиться сворачивать программу количественного смягчения. По итогам сессии индекс DIJA подрос на 0,14%, S&P500 – на 0,37%, NASDAQ – на 0,69%. Бенефициаром роста стал финансовый сектор, прибавив 1,1%. Наибольший рост в индексе DJIA показали бумаги BofA, (+2,6%). Акции Clearwire взлетели на 29% после того, как стало известно, что компания увеличила цену своего предложения при возможной покупке, а также бумаги NV Energy (+23%) после появления информации, что MidAmerican Energy Holdings, принадлежащая У. Баффету, намерена приобрести компанию за $5,6 млрд. Индекс волатильности VIX уменьшился на 2,02%. Фьючерсы на американские индексы сегодня консолидируются вблизи нулевых значений.

Европа – Торги в Европе проходили на позитивной территории: DAX увеличился на 0,76%, CAC40 – на 0,56%, FTSE100 – на 0,45%.

Азия – В пятницу туром торги в Азии проходят без единой динамики. По состоянию на 09:35 мск Nikkey225 демонстрирует технический отскок, прибавляя 1,89%, SENSEX снижается на 1,06%, Shanghai Composite – на 0,11%, Hang Seng растет на 0,05%, KOSPI - на 0,15%.

Валютный рынок: американский доллар снижается второй день подряд

$ – Американский доллар снижается второй день подряд на фоне продолжающейся фиксации прибыли по длинным позициям. Индекс DXY упал с 83,66 до 83,042 п. Давление на доллар усилили пересмотренные в сторону снижения данные по ВВП в 1 кв. 2013 г.

€ – На фоне слабеющего доллара евро вырос с 1,2941 до 1,3050.

¥ – Японская иена не отреагировала на опубликованный утром позитивный отчет о росте индекса деловой активности в производственном секторе и росте объема промышленного производства в апреле (+1,7% м/м), который оказался лучше ожиданий (+0,6%). Пара иена/доллар продолжает балансировать в диапазоне 100,7-101,3 .

Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB снизился на 0,2%

Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,2%. Энергоносители подешевели на 0,6%, базовые металлы подорожали на 0,9%, драгоценные металлы – на 1,7%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Idex сократился на 0,9%.

Нефть – По данным министерства энергетики США, на прошедшей неделе ожидалось снижение запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов одновременно на 0,5 млн. баррелей. В итоге запасы нефти выросли на 3 млн. баррелей; бензина – на 1,5 млн., дистиллятов – на 1,9 млн. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей снизилась на 0,9 п.п. до 86,4%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подорожал на 0,5% до $93,6 за баррель, контракт на нефть сорта brent подешевел на 0,2% до $102,2. Индекс акций нефтяных компаний уменьшился на 0,1%.

Драгоценные металлы – В пятницу утром спот-цена золота поднялась до $1419 за тройскую унцию, цена серебра – до $22,9. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос за день на 5,3% (на 8,9% за неделю).

Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день повышение цен за исключением никеля (-0,1%). В наибольшей степени подорожал контракт на алюминий (+2,4%), в наименьшей – на олово (+0,2%).

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=180103. Об использовании информации.