Иванищев Александр Инфина | Акции

Американский рынок акций остается под давлением

Многие эксперты в своих годовых прогнозах на 2013 г. называли разворот доходности на долговом рынке США в числе наиболее значимых событий года, и судя по всему, этот процесс наконец-то пошел. Доходность гособлигаций США упорно держится около максимальных годовых значений и при этом никак не реагирует на поступающие сигналы экономического торможения Многие эксперты в своих годовых прогнозах на 2013 г. называли разворот доходности на долговом рынке США в числе наиболее значимых событий года, и судя по всему, этот процесс наконец-то пошел. Доходность гособлигаций США упорно держится около максимальных годовых значений и при этом никак не реагирует на поступающие сигналы экономического торможения. Одновременно растет доходность долговых бумаг и на других зарубежных долговых рынках. Рост доходности наших гособлигаций подпитывается еще и растущей инфляцией. Психологический перелом рыночных ожиданий в сторону приближающегося разворота политики ФРС произошел в последние две недели, причем падение цен бумаг с фиксированным доходом сейчас развивается одновременно с возросшими продажами на рынке акций. Этим инвестиционным настроениям в ближайшие дни предстоит пройти серьезный экзамен. Сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на публикации данных об индексе ISM в сфере услуг и Бежевой книги вСША, а завтра – на итогах заседания ЕЦБ. В конце недели выйдут данные о рынке занятости в США. Учитывая то большое влияние, которое могут оказать эти события на рыночные настроения, инвесторы пока стараются не рисковать и занимают выжидательную позицию. В этом плане вчерашний день не принес значимых изменений в общую расстановку сил.

Американский рынок акций остается под давлением. Индекс S&P500 вчера пытался на открытии преодолеть уровень сопротивления в районе МА20 (1646,8 п.), но безуспешно. Волатильность не снижается, что усиливает вероятность дальнейших продаж. Ближайшая поддержка в индексе S&P500 проходит в районе 1595 п. (МА60) и 1593,5 п. (ОВР-60).

На нашем рынке среди главных итогов вчерашней торговой сессии отметим значительное сокращение активности – оборот в индексе ММВБ упал до 29 млрд. руб. Среди негативных моментов также следует выделить неудавшуюся попытку пробоя уровня недельной балансовой цены (ОВР-5=1355,4 п.), предпринятую в первой половине сессии. Это говорит о том, что на рынке по-прежнему доминируют медведи. Наиболее вероятный сегодняшний сценарий – продолжение боковика, из которого в зависимости от внешних факторов вероятен как выход наверх, так и вниз. Ближайшее сопротивление расположено на уровне недельной балансовой цены (ОВР-5=1355,4 п.) и далее на уровне ОВР-20 (1361,7 п.). В случае поступления негативных сигналов продажи могут усилиться. Ближайшей поддержкой в индексе ММВБ остается принципиальный уровень 1320 п.

Техническим сигналом к исчерпанию продаж со стороны консервативных инвесторов может стать выход индикатора чистого объема среднесрочных торговых позиций (OBV-60, рис. 1) к нулевой отметке. Как видим, на этом горизонте инвестирования еще не все длинные позиции зафиксированы, хотя многие участники уже заговорили (и не безосновательно) о приближении новой среднесрочной волны роста. Полагаем, что время разворота среднесрочного тренда еще не пришло, что не отменяет вероятности технических отскоков, продиктованных действиями краткосрочных спекулянтов.

Американский рынок акций остается под давлением


Итоги торгов: во вторник российский рынок акций завершил торги в плюсе

Во вторник российский рынок акций завершил торги в плюсе на фоне позитивной динамики мировых фондовых бирж, растущих на ожиданиях того, что ФРС не будет сокращать объемы программы количественного стимулирования в связи с неоднозначными данными макростатистики. По итогам основной сессии индекс ММВБ прибавил 0,32% и составил 1341,6 п., индекс РТС повысился на 0,26% до 1322,4 п. Общий объем торгов на ММВБ-РТС составил 444,73 млрд. руб., объем торгов акциями на ММВБ составил 33,63 млрд. руб., что соответствует среднему уровню за последний месяц.

Лидерами роста среди голубых фишек стали обыкновенные акции Татнефти (+2,99%), ВТБ (+2,92%), Ростелекома (+2,03%), Газпромнефти (+1,43%), Норникеля (+1,1%), бумаги Сургутнефтегаза (+0,18-0,72%) и Сбербанка (+0,09-0,29%).

Снижались акции Мосэнерго (-1,11%), Газпрома (-1,04%), «префы» Татнефти (-0,4%), обыкновенные акции ЛУКОЙЛа (-0,26%).

Рынки акций: фьючерсы на американские индексы утром в среду консолидируются вблизи нулевых значений

США – Фондовые торги в США во вторник завершились снижением индексов на фоне спекуляций по поводу возможного скорого сворачивания программы QE-3. В ходе торгов индекс S&P500 приближался к 50-дневной скользящей средней отметке 1602 п., что является сигналом о возможном дальнейшем снижении. По итогам торгов индекс DIJA снизился на 0,50%, S&P500 – на 0,55%, NASDAQ – на 0,58%. Индекс волатильности VIX уменьшился на 0,06%.

Фьючерсы на американские индексы утром в среду консолидируются вблизи нулевых значений.

Европа – Торги в Европе проходили на позитивной территории: DAX вырос на 0,12%, CAC40 – на 0,13%, FTSE100 – на 0,51%. Общеевропейский индекс голубых фишек FTSEurofirst300 по итогам сессии вырос на 0,31% и достиг отметки 1211,34 п.

Азия – В среду утром на торгах АТР доминируют продавцы. По состоянию на 09:30 мск Nikkey225 снижается на 2,09%, Shanghai Composite – на 0,08%, Hang Seng – на 1,07%, KOSPI – на 1,17%

Валютный рынок: евро пытается удержаться против доллара накануне завтрашнего заседания ЕЦБ

$ – После сильного снижения в понедельник индекс американского доллара вчера стабилизировался в довольно узком диапазоне значений от 82,6 до 82,97 п. из-за сохраняющихся опасений по поводу возможного свертывания программы количественного смягчения. Активность участников снизилась на фоне предстоящей на этой неделе публикации важных макроэкономических отчетов.

€ – Евро пытается удержаться против доллара накануне завтрашнего заседания ЕЦБ. Вчера пара евро/доллар торговалась в районе месячных максимумов в диапазоне 1,304-1,310.

¥ – Японская иена возобновила снижение к доллару. Пара выросла с 99,53 до 100,03. Давление на иену на фоне слухов о том, что японские пенсионные фонды могут увеличить вложения в зарубежные активы.

Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,4%

Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,4%. Энергоносители подорожали на 0,7%, базовые металлы – на 0,9%, драгоценные металлы подешевели на 0,6%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Idex уменьшился на 0,1%.

Нефть – По оценкам Американского института нефти, на прошедшей неделе запасы сырой нефти в США упали на 7,8 млн. баррелей, бензина – на 1,3 млн., запасы дистиллятов увеличились на 0,2 млн. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,1% до $93,3 за баррель, контракт на нефть сорта brent вырос в цене на 1,2% до $103,2. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 0,8%.

Драгоценные металлы – В среду утром спот-цена золота опустилась до $1407 за тройскую унцию, цена серебра сохранилась на уровне $22,7. Индекс акций золотодобывающих компаний потерял 1,8%.

Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день ростом цен, за исключением олова (-1,1%). В наибольшей степени подорожал контракт на медь (+1,6%), в наименьшей – на цинк (+0,6%).

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=180428. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.