Некрасов Роман АЛМАЗ | Акции | ММВБ-РТС

Прошедший торговый день прошел в очередной раз под диктовку "медведей". В течение дня обновили минимум вчерашнего дня и годовой минимум

Однако на вечерней сессии во фьючерсе на индекс РТС после обновления годовых минимумов попросту собрали стакан при отскоке от 127 000 до 127 700 пунктов. Конечно, с позиции старшего тайм-фрейма это пока ни о чем. Агрессивные краткосрочные спекулянты уже могут взять на вооружение тот факт, что импульc от годовых минимумов может стать чем-то более серьезным, чем отскок в 1 000 пунктов Однако на вечерней сессии во фьючерсе на индекс РТС после обновления годовых минимумов попросту собрали стакан при отскоке от 127 000 до 127 700 пунктов. Конечно, с позиции старшего тайм-фрейма это пока ни о чем. Агрессивные краткосрочные спекулянты уже могут взять на вооружение тот факт, что импульc от годовых минимумов может стать чем-то более серьезным, чем отскок в 1 000 пунктов (рисунок 1).

Прошедший торговый день прошел в очередной раз под диктовку "медведей". В течение дня обновили минимум вчерашнего дня и годовой минимум


Рисунок 1. Индекс РТС: импульсный отбой от минимума года

В общем, пока не буду ничего обещать, что данный импульс станет разворотной формацией. Просто на него надо обратить пристальное внимание. Это может быть начало чего-то более серьезного. Слишком все красиво совпадает:

- прокол годового минимума во ф. на индекс РТС и индексе ММВБ;
- импульсный возврат назад во ф. на индекс РТС;
- индекс S&P500, индекс DAX подошли к своим предыдущим историческим максимумам, которые были пробиты в начале мая (кстати, тоже на пейролзах) и теперь тестируются в качестве уровней поддержки.

Конечно, пейрользный импульс может быть весьма агрессивным и тогда придется забыть про сегодняшний импульс. Поэтому ближайшие 2-3 сессии будут крайне важными.

Если фьючерс не будет больше уходить ниже нижней границы сегодняшнего импульса, т.е. 127 400-127 700 пунктов, тогда импульс начнет набирать обороты в локальном росте. Пока же на старших тайм-фреймах ничего не изменилось - из 11 последних сессиий в 9 случаях был обновлен минимум дня, 9 закрытий ниже открытия. Давление продавцов продолжается. Как вчера отмечалось, ближайшая зона сопротивления находится в районе границ вчерашнего пробойного импульса - 129 500 пунктов, сегодня она тестировалась в качестве сопротивления. Именно отсюда началась волна с обновлением годового минимума 127 650 пунктов. Поэтому при развитии бычьего сценария ее желательно быстро пробить, в противном случае будет резкая контратака медведей.

Индекс ММВБ также сегодня обновил годовой минимум. Клин плавно преобразовался в нисходящий канал (рисунок 2).

Прошедший торговый день прошел в очередной раз под диктовку "медведей". В течение дня обновили минимум вчерашнего дня и годовой минимум


Рисунок 2. Индекс ММВБ

Сейчас становится очевидным, что завтрашний день и начало следующей недели, а именно открытие в понедельник (утренний гэп часто используется для прорыва уровней с наименьшими затратами) станут часом X для нашего рынка. Либо идем на отбой хотя бы в символический отскок в 3-4% от годовых минимумов, либо пробиваем их и углубляем коррекцию.

По фьючерсу доллар-рубль следует также отметить, что сегодня была попытка сформировать импульс ускорения с уходом выше годовых максимумов. За 1 час наторговали 500 тыс. контрактов. Теперь следует внимательно следить, что это было пробойный импульс или импульс затухания (аптраст), на котором раздавались лонговые позиции. Последние 4 часа после импульса в 18-00 шла слабость покупателей (аптраст), поэтому интрига усилилась, так как это может быть и простой откат. Консервативные шортовые позиции можно открывать при закреплении ниже 32 100 пунктов.

Выводы по текущему дню:

- шортить текущую зону весьма рискованно, так как пробойный импульс пока не сформирован, сильная перепроданность может привести к началу мощного отбойного импульса;
- лонг сейчас пока также поспешен, консервативные лонги будут при прорыве 129 500, 131 500 и 133 000 пунктов (однако на вечерней сессии произошло два факта в пользу "быков" - прокол годового минимума и быстрый импульсный выкуп назад);
- интрига связана только с одним фактом - удержит ли S&P500 1590-1600 пунктов (исторические максимумы, которые долго были сопротивлением, теперь могут стать поддержкой), при этом американский индекс может углублить коррекцию даже после локального отскока от данного уровня.

Фьючерс на индекс РТС: рекордный открытый интерес

Фьючерс на индекс РТС в течение дня оттестировал верхнюю границу вчерашнего пробойного импульса в районе 129 500 пунктов, после чего спустился на годовые минимумы (не дошел до них 10 пунктов). Сейчас основная интрига на уровне 127 650 пунктов. Конечно, моментум остается негативный, поэтому вероятно, что уровень будет, как минимум, проколот. Основная интрига будет ли перед настоящим пробоем годовых минимумов отскок, либо же сразу уходим ниже данного уровня. Как показывает практика, зачастую первый подход к уровню бывает отбойным. Однако перед этим можем локально обновить годовые минимумы на 1-2%.

Особое внимание сейчас следует обратить открытому интересу во фьючерсе на индекс РТС. Он рекордный за последние 2 года (рисунок 1).

Прошедший торговый день прошел в очередной раз под диктовку "медведей". В течение дня обновили минимум вчерашнего дня и годовой минимум


Рисунок 1.

Следовательно, пока данный рост работает в пользу хеджеров, которые открыли позиции в районе 133 000-134 000 пунктов. Однако, если сменится текущая ситуация, то быстрый откуп позиций может привести к резким колебаниями фьючерса на индекс РТС.

/Компиляция. 6 июня. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=180572. Об использовании информации.