Поддымников Олег Ланта-Банк | Обзор рынка

Индекс РТС продолжил снижаться быстрыми темпами


Индекс S&P вчера существенно снизился до уровеня начала мая. Основным фактором стал сильный рост бюджетного дефицита. При этом ожидалось, что он будет стабилен до сентября. Ближайшие уровни поддержки индекса S&P: 1600 и 1580; сопротивления 1620 и 1640. Сегодня в 16:30 данные по пособиям и розничным продажам в США. Общая ситуация на начало дня негативная, учитывая резкое падение Nikkei на 6.35% Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера завершили день падением. Сегодня японский Nikkei -6.35%. Китайский Shanghai Composit -2.82%. Фьючерс на американский S&P -0.52%. Нефть Brent снизилась до $102.94. Золото на уровне $1386.29.

Основные события мировых рынков
США. Госбюджет в мае показал дефицит в $139 млрд. (-110 млрд. прогноз) против профицита в $112.9 млрд. в апреле. Негативно.

Япония. Заказы в машиностроении в апреле упали на 1.1% (-4.8% прогноз) против роста на 2.4% в марте. Негативно.

Еврозона. Промпроизводство в апреле выросло на 0.4% (-0.2% прогноз) против роста на 1% в марте. В годовом исчислении падение составило 0.6% (-1.2% прогноз) в дополнение к падению на 1.7 в апреле 2012. Негативно.

Германия. Конституционный суд рассматривает выкуп облигаций ЕЦБ на соответствие положениям Договора о функционировании ЕС. Решение Суда ожидается в течение нескольких месяцев. Последствия? Хотя ЕЦБ находится вне юрисдикции немецкого суда Германия может инициировать пересмотр полномочий ЕЦБ. Соответственно увеличивается вероятность, что ЕЦБ не сможет в случае необходимости покупать гособлигации проблемных стран Еврозоны. Негативно.

Фондовый рынок. Индекс РТС во вторник упал до 1263.66 (-2.84%). Открытый интерес на фьючерс РТС снизился до 1 334 982 (-13.18%). Объем длинных позиций открытых физлицами почти без изменений: 200 269. Объем коротких позиций вырос до 156 013 (+6.83%). У юрлиц длинные позиции выросли до 682 908 (+7.03%); короткие выросли до 727 164 (+4.96%).

Количество июньских опционов ПУТ на индекс РТС снизилось до 639 914 (-3.9%) Количество опционов КОЛЛ выросло до 894 764 (+3.67%). Соотношение ПУТ/КОЛЛ снизилось до 0.71. Волатильность на центральном страйке выросла до 31.5%.

Индекс S&P вчера существенно снизился до уровеня начала мая. Основным фактором стал сильный рост бюджетного дефицита. При этом ожидалось, что он будет стабилен до сентября. Ближайшие уровни поддержки индекса S&P: 1600 и 1580; сопротивления 1620 и 1640. Сегодня в 16:30 данные по пособиям и розничным продажам в США. Общая ситуация на начало дня негативная, учитывая резкое падение Nikkei на 6.35%.

Индекс РТС продолжил снижаться быстрыми темпами. Однако, судя по резкому падению открытого интереса во фьючерсе – крупный институциональный игрок мог частично выкупить свою короткую позицию. Не исключено, что позиция будет закрыта полностью вблизи уровня 1200. Затем возможен локальный отскок до уровня 1250-1280.

Валютный рынок. Доллар к евро снизился до 1.334. Доллар к рублю снизился до 32.337. Ставки овернайт на уровне 6.23% (MosPrime). Остатки на корсчетах выросли до 898.9 млрд. руб. (+1.11%). Появилась информация, что ИК Финансовая система и Брокерский дом АЛМАЗ не исполнили свои обязательства по сделкам двустороннего РЕПО на сумму 2.3 млрд. руб. и 711 млн. руб., соответственно. Это довольно негативный фактор для рынка. Стоит напомнить, что кризис 2008 в России начался именно с проблем на рынке РЕПО.
Открытый интерес во фьючерсе на доллар снизился до 1 796 286 (-9.73%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 455 867 (+5.58%). Объем коротких упал до 138 481 (-32.38%). Длинные позиции юрлиц снизились до 793 492 (-4.22%); короткие выросли до 1 110 878 (+5.25%).

Количество квартальных июньских опционов ПУТ на доллар без особых изменений: 162 332. Количество опционов КОЛЛ выросло до 267 304 (+3.12%). Соотношение КОЛЛ/ПУТ выросло до 1.64. Волатильность на центральном страйке выросла до 14.75%.

Доллар продолжил снижение к евро до минимумов последнего времени. При этом нефть на это практически не отреагировала. Запасы нефти в США выросли на 2.523 млн.б. против падения на 6.267 млн.б. неделей ранее.

Сегодня Владимир Путин выступит с ежегодным бюджетным посланием. Важны будут комментарии по соблюдению бюджетного правила и планы по борьбе с замедлением экономического роста. В случае, если основным инструментом роста будет названа денежно-кредитная политика ЦБ РФ можно ожидать дальнейшего ослабления курса рубля.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/


Отправкой данной формы я подтверждаю своё согласие на обработку моих данных

Отправкой данной формы я подтверждаю своё согласие на обработку моих данных

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=180798. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.