16 июня 2013
Разработчики систем обычно проводят историческую оптимизацию для того, чтобы найти значение параметра, при помощи которого можно добиться лучшего показателя производительности – например, например максимальной чистой прибыли. Очень часто подобная рода тактика имеет своим следствием так называемую «подгонку кривой», в результате которой стратегия хорошо работает на истории (с выбранными для оптимизации параметрами), однако оказывается полностью неэффективной в условиях реального рынка. Дело в том, что разработчик системы искусственно выбирает те параметры, которые демонстрируют максимально эффективную работу на истории, однако не приспособлены для работы с реальными данными, с которыми мы столкнемся в будущем.
Мы попробуем избежать этой ловушки, рассмотрев возможность создания очень простых торговых стратегий, входы и выходы которых, основаны на сравнении графических элементов, для которых не требуются никакие параметры – например, на сравнении текущих и прошлых цен. Для нас параметр это переменная, которая контролирует объем информации, используемой для расчета (например, длина периода индикаторов) или само использование информации (например, выбор типа средней скользящей) в правилах торговой системы. Создание торговой стратегии без подобного рода параметров позволит нам избежать расчетов, которые могли бы потребовать определения для того или иного временного периода. Например, мы не будем использовать индикаторы для определения входов и выходов, поскольку для них требуется выбрать параметр периода (т.е. количество свечей, на основе которых рассчитывается индикатор). Такое определение «индикатора» включает в себя все расчеты, которые требуют вычисления статистических свойств для заданного количества баров, например стандартные отклонения, средние и так далее.
Теперь давайте перейдем к описанию торговой системы, которую мы намерении применит, чтобы проиллюстрировать данный процесс:
Системы для пары EUR/USD без параметров.
Чтобы создать торговую стратегию без параметров, нам необходимо опираться только на сравнение между разными элементами графиков. Вероятно, самый просто способ сформировать принципы такой торговой системы это опираться только на цены открытия, максимума, минимума и закрытия.
Наш просто пример торговой системы основан на этой простой логике. Мы сформулируем следующие правила для пары евро/американский доллар.
1) Открываем длинную позицию, если открытие 24 бара назад произошло ниже открытия самого последнего закрывшегося бара и если минимум предыдущего закрывшегося бар ниже открытия последнего закрывшегося бара.
2) Открываем короткую позицию, если открытие 24 бара назад произошло выше открытия последнего закрывшегося бара и максимум предыдущего закрывшегося бара выше открытия последнего закрывшегося бара.
3) В случае, если, когда вы удерживаете длинную позицию, был получен короткий сигнал, то вы закрываете длинную позицию и открываете короткую.
4) В случае, если, когда вы удерживаете короткую позицию, был получен длинный сигнал, то вы закрываете короткую позицию и открываете длинную.
Рисунок 1. Пример длинной сделки. Система все время находится на рынке, мы переключаемся от длинной позиции к короткой на основании сигналов, полученных в результате сравнения цен открытия и минимумов определенных ценовых баров.
На рисунке 1 мы видим пример из работы системы на графике пары EUR/USD за 2012 год. Система всегда находится на рынке. Единственный способ закрыть длинную позицию это получить сигнал на открытие короткой позиции и наоборот. Обратите внимание на то, что у стратегии нет параметров, связанных с логикой входов и выходов; система работает на основе фиксированного ценового паттерна, которые базируется на прямом сравнении между дневными барами.
Чтобы оценить нашу торговую логику с точки зрения статистики, мы протестировали систему на данных для пары EUR/USD для периода с 1987 по 2012 год. Поскольку евро начал торговаться только в 2000 году для времени, предшествующему введению евро, мы использовали котировки пары немецкая марка/американский доллар (DEM/USD). Начальный баланс депозита для теста был принят за 100.000 долларов, торговые затраты 2 пипса (0.0002) на сделку.
Мы также выбрали для теста следующие правила управления капиталом: система может потерять 1% депозита на движении в 2 раза превышающем 20-дневный средний истинный диапазон (ATR).Например, если значение 20-дневного ATR 0.0050 (50 пипсов), в таком случае система потеряет 1% на неблагоприятном движении на 0.0100 (100 пипсов). Следует отметить, что статистика система не очень сильно зависит от периода индикатора ATR, поскольку он оказывает влияние только на управление капиталом, но не на логику входов и выходов, которая основывается только на ценовом паттерне. Хотя риск на сделку точно не контролируется стратегией, это правило управления капиталом позволяет избежать значительных опустошений депозита, разве, что только в случае очень большого движения цены. Это подтверждается максимальным убытков на сделку в размере -6.73% за все время тестирования системы.
На рисунке 2 мы видим кривую депозита системы. Кривая отражает достаточно сглаженную аккумуляцию баланса в течение значительной части 26-летнего периода. Однако стоит также обратить внимание на то, что по системе была зарегистрирована очень длительная просадка 1.183 дня между 1994 и 1997 годами, кроме того 8 из 26 лет были убыточными. Однако хороший показатель соотношения риска к прибыли 1.76 и фактор прибыли 1.58 показывают, что пары прибыльных лет вполне достаточно, чтобы кривая достаточно сильно выросла. Как видно на рисунке 3 самый прибыльный год (35.15%) дал нам прибыль в три раза больше, чем убыток самого убыточного года (-8.95%),
Рисунок 2. Тестирование системы. Кривая депозита. Рост кривой депозита достаточно сглаженный, однако в течение тестового периода была зарегистрирована длительная, хотя и неглубокая, просадка.
Рисунок 3. Годовая прибыль. 8 из 26 лет принесли убыток. Однако прибыль в самый прибыльный год в три раза превысила убыток самого убыточного года.
Итоги тестирования системы
Средняя годовая прибыль 8.33%.
Абсолютная прибыль (% от начального баланса) 634%.
Общее количество сделок 543.
Процент прибыльных сделок 47%.
Фактор прибыли 1.58.
Соотношение риска к прибыли 1.76.
Максимальная просадка 13.01.
Длина максимальной просадки 1.183 дня.
Индекс язвы 5.57.
Количество лет в тесте 26.
Упрощаем дизайн системы.
Хотя стратегии, созданные без параметров, не гарантируют успеха в новых рыночных условиях (это касается и всех других возможных систем), они снимают несколько других значительных проблем, связанных с выбором параметров при разработке торговых систем, таких как: разумная мера оптимизации, выбор диапазонов оптимизации, дополнительные тесты, необходимые для того, чтобы избежать подгонки кривой. Также, простые стратегии без параметров, основанные на ценовых паттернах облегчают понимание внутренней логики торгового подхода, что, в результате, ведет к потенциальному увеличению степени доверия к ним.
Наконец, прямолинейная природа подобного рода стратегий и упразднение комплекса вопросов, связанных с оптимизацией, открывает дверь к использованию автоматизированного программного обеспечения, позволяющего трейдеру сканировать тысячи возможных ценовых паттернов в поисках приемлемых торговых идей, которые затем можно подвергнуть вневыборочному тестированию, чтобы выбрать тех из них, которые можно использовать в живой торговле.
Об авторе: Даниэль Фернандес (Daniel Fernandez) – практикующий трейдер, уделяющий особое внимание торговым стратегиям для рынка форекс, в частности автоматическим и механическим торговым стратегиям, которые позволяют оценить долгосрочную прибыльность системы. Демо версию системы можно сказать здесь: http://mechanicalforex.com/kantu-system-generator
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Мы попробуем избежать этой ловушки, рассмотрев возможность создания очень простых торговых стратегий, входы и выходы которых, основаны на сравнении графических элементов, для которых не требуются никакие параметры – например, на сравнении текущих и прошлых цен. Для нас параметр это переменная, которая контролирует объем информации, используемой для расчета (например, длина периода индикаторов) или само использование информации (например, выбор типа средней скользящей) в правилах торговой системы. Создание торговой стратегии без подобного рода параметров позволит нам избежать расчетов, которые могли бы потребовать определения для того или иного временного периода. Например, мы не будем использовать индикаторы для определения входов и выходов, поскольку для них требуется выбрать параметр периода (т.е. количество свечей, на основе которых рассчитывается индикатор). Такое определение «индикатора» включает в себя все расчеты, которые требуют вычисления статистических свойств для заданного количества баров, например стандартные отклонения, средние и так далее.
Теперь давайте перейдем к описанию торговой системы, которую мы намерении применит, чтобы проиллюстрировать данный процесс:
Системы для пары EUR/USD без параметров.
Чтобы создать торговую стратегию без параметров, нам необходимо опираться только на сравнение между разными элементами графиков. Вероятно, самый просто способ сформировать принципы такой торговой системы это опираться только на цены открытия, максимума, минимума и закрытия.
Наш просто пример торговой системы основан на этой простой логике. Мы сформулируем следующие правила для пары евро/американский доллар.
1) Открываем длинную позицию, если открытие 24 бара назад произошло ниже открытия самого последнего закрывшегося бара и если минимум предыдущего закрывшегося бар ниже открытия последнего закрывшегося бара.
2) Открываем короткую позицию, если открытие 24 бара назад произошло выше открытия последнего закрывшегося бара и максимум предыдущего закрывшегося бара выше открытия последнего закрывшегося бара.
3) В случае, если, когда вы удерживаете длинную позицию, был получен короткий сигнал, то вы закрываете длинную позицию и открываете короткую.
4) В случае, если, когда вы удерживаете короткую позицию, был получен длинный сигнал, то вы закрываете короткую позицию и открываете длинную.
Рисунок 1. Пример длинной сделки. Система все время находится на рынке, мы переключаемся от длинной позиции к короткой на основании сигналов, полученных в результате сравнения цен открытия и минимумов определенных ценовых баров.
На рисунке 1 мы видим пример из работы системы на графике пары EUR/USD за 2012 год. Система всегда находится на рынке. Единственный способ закрыть длинную позицию это получить сигнал на открытие короткой позиции и наоборот. Обратите внимание на то, что у стратегии нет параметров, связанных с логикой входов и выходов; система работает на основе фиксированного ценового паттерна, которые базируется на прямом сравнении между дневными барами.
Чтобы оценить нашу торговую логику с точки зрения статистики, мы протестировали систему на данных для пары EUR/USD для периода с 1987 по 2012 год. Поскольку евро начал торговаться только в 2000 году для времени, предшествующему введению евро, мы использовали котировки пары немецкая марка/американский доллар (DEM/USD). Начальный баланс депозита для теста был принят за 100.000 долларов, торговые затраты 2 пипса (0.0002) на сделку.
Мы также выбрали для теста следующие правила управления капиталом: система может потерять 1% депозита на движении в 2 раза превышающем 20-дневный средний истинный диапазон (ATR).Например, если значение 20-дневного ATR 0.0050 (50 пипсов), в таком случае система потеряет 1% на неблагоприятном движении на 0.0100 (100 пипсов). Следует отметить, что статистика система не очень сильно зависит от периода индикатора ATR, поскольку он оказывает влияние только на управление капиталом, но не на логику входов и выходов, которая основывается только на ценовом паттерне. Хотя риск на сделку точно не контролируется стратегией, это правило управления капиталом позволяет избежать значительных опустошений депозита, разве, что только в случае очень большого движения цены. Это подтверждается максимальным убытков на сделку в размере -6.73% за все время тестирования системы.
На рисунке 2 мы видим кривую депозита системы. Кривая отражает достаточно сглаженную аккумуляцию баланса в течение значительной части 26-летнего периода. Однако стоит также обратить внимание на то, что по системе была зарегистрирована очень длительная просадка 1.183 дня между 1994 и 1997 годами, кроме того 8 из 26 лет были убыточными. Однако хороший показатель соотношения риска к прибыли 1.76 и фактор прибыли 1.58 показывают, что пары прибыльных лет вполне достаточно, чтобы кривая достаточно сильно выросла. Как видно на рисунке 3 самый прибыльный год (35.15%) дал нам прибыль в три раза больше, чем убыток самого убыточного года (-8.95%),
Рисунок 2. Тестирование системы. Кривая депозита. Рост кривой депозита достаточно сглаженный, однако в течение тестового периода была зарегистрирована длительная, хотя и неглубокая, просадка.
Рисунок 3. Годовая прибыль. 8 из 26 лет принесли убыток. Однако прибыль в самый прибыльный год в три раза превысила убыток самого убыточного года.
Итоги тестирования системы
Средняя годовая прибыль 8.33%.
Абсолютная прибыль (% от начального баланса) 634%.
Общее количество сделок 543.
Процент прибыльных сделок 47%.
Фактор прибыли 1.58.
Соотношение риска к прибыли 1.76.
Максимальная просадка 13.01.
Длина максимальной просадки 1.183 дня.
Индекс язвы 5.57.
Количество лет в тесте 26.
Упрощаем дизайн системы.
Хотя стратегии, созданные без параметров, не гарантируют успеха в новых рыночных условиях (это касается и всех других возможных систем), они снимают несколько других значительных проблем, связанных с выбором параметров при разработке торговых систем, таких как: разумная мера оптимизации, выбор диапазонов оптимизации, дополнительные тесты, необходимые для того, чтобы избежать подгонки кривой. Также, простые стратегии без параметров, основанные на ценовых паттернах облегчают понимание внутренней логики торгового подхода, что, в результате, ведет к потенциальному увеличению степени доверия к ним.
Наконец, прямолинейная природа подобного рода стратегий и упразднение комплекса вопросов, связанных с оптимизацией, открывает дверь к использованию автоматизированного программного обеспечения, позволяющего трейдеру сканировать тысячи возможных ценовых паттернов в поисках приемлемых торговых идей, которые затем можно подвергнуть вневыборочному тестированию, чтобы выбрать тех из них, которые можно использовать в живой торговле.
Об авторе: Даниэль Фернандес (Daniel Fernandez) – практикующий трейдер, уделяющий особое внимание торговым стратегиям для рынка форекс, в частности автоматическим и механическим торговым стратегиям, которые позволяют оценить долгосрочную прибыльность системы. Демо версию системы можно сказать здесь: http://mechanicalforex.com/kantu-system-generator
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter