Поддымников Олег Ланта-Банк | Обзор рынка

Появилась информация, что Минфин в августе начнет покупку иностранной валюты на внутреннем рынке


Европейские и американские индексы вчера выросли. Сегодня японский Nikkei-0.19%. Китайский Shanghai Composit +0.3%. Фьючерс на американский S&P +0.03%. Нефть Brent снизилась до $105.44. Золото снизилось до $1377.49 Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера выросли. Сегодня японский Nikkei-0.19%. Китайский Shanghai Composit +0.3%. Фьючерс на американский S&P +0.03%. Нефть Brent снизилась до $105.44. Золото снизилось до $1377.49.

Основные события мировых рынков

Япония. Промпроизводство (оконч.) в апреле выросло на 0.9% в дополнение к росту на 1.7% в марте. Нейтрально.

Еврозона. Профицит торгового баланса в апреле составил €14.9 млрд. (€18.5 млрд. прогноз) против профицита в €22.5 млрд. в марте. Нейтрально.

Фондовый рынок. Индекс РТС вчера вырос до 1 314.01 (+1.56%). Открытый интерес на сентябрьский фьючерс РТС составил 1 267 050. Объем длинных позиций открытых физлицами составил 115 003. Объем коротких позиций: 109 084. У юрлиц длинные позиции: 523 017. Короткие: 528 936.

Количество сентябрьских опционов ПУТ на индекс РТС составляет 31 624. Количество опционов КОЛЛ 53 318. Соотношение ПУТ/КОЛЛ: 0.59. Волатильность на центральном страйке: 27.59%.

Индекс S&P завершил день уверенным ростом до 1 639.05 (+0.76%). В конце торгов были существенные продажи, однако большую часть удалось компенсировать на закрытии. Участники рынка ожидают от ФРС четких ориентиров для своих дальнейших действий. Однако, не исключено, что ФРС воздержится от прямого объявления о планах по стимулированию. Акцент может быть сделан на прогнозе безработицы и инфляции. Тем самым давая рынкам определенный ориентир. Кроме того, важно будет услышать мнение членов комитета по открытым рынкам. Сегодня в 13:00 опубликуют индекс текущих условий и экономических ожиданий инвесторов Германии (ZEW). В 16:30 данные по новому строительству и инфляции в США.

Индекс РТС вчера продолжил существенный рост. После экспирации открытый интерес на сентябрьский фьючерс оказался существенно выше обычного. Длинных и коротких позиций примерно поровну, как и физлиц так и у юрлиц. Сегодня не исключена локальная коррекция в район 1300-1290.

Валютный рынок. Доллар к евро на уровне до 1.333. Доллар к рублю вырос до 31.912. Ситуация на рынке банковской ликвидности без особых изменений. Ставки овернайт на уровне 6.31% (MosPrime). Остатки на корсчетах выросли до 886.8 млрд. руб. (+4.74%).

Открытый интерес в сентябрьском фьючерсе на доллар: 1 813 746. Объем длинных позиций открытых физлицами: 361 651. Объем коротких: 91 791. Длинные позиции юрлиц: 651 384; короткие: 921 244.

Количество квартальных июньских опционов ПУТ на доллар почти без изменений: 9 056. Количество опционов КОЛЛ: 36 904. Соотношение КОЛЛ/ПУТ: 4.07. Волатильность на центральном страйке: 8.78.

Рубль сегодня теряет позиции к доллару. Основная причина? Появилась информация, что Минфин в августе начнет покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Цель? Пополнение госбюджета. Последствия? По оценкам главы Минфина курс рубля может снизится на 1-2 рубля. Это может принести в федеральный бюджет порядка 190-380 млрд. руб. дополнительных доходов.

Соответственно, наиболее вероятный диапазон для курса рубля в ближайшее время понижается до: 31.75-32.25. Ближе к августу диапазон может снизиться до 33-33-25.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=181126. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.