Некрасов Роман Et cetera | Акции | Индекс МосБиржи (ММВБ)

«Пила» продолжается уже 6-й день подряд. За последние несколько месяцев это самый «пильный» участок

27 июня 2013  Источник / http://smart-lab.ru
Консолидационное движение, которое началось с 20 июня, сегодня продолжилось. Несмотря на попытки роста фьючерс на индекс РТС не обозначил сильного и продолжительного импульса, по которому можно было бы сказать, что отскок усилится Консолидационное движение, которое началось с 20 июня, сегодня продолжилось. Несмотря на попытки роста фьючерс на индекс РТС не обозначил сильного и продолжительного импульса, по которому можно было бы сказать, что отскок усилится. Пройдя 125 000 пунктов вышли на уровень 126 000 пунктов. Под закрытие основной сессии отрисовали спайк выше 126 000 пунктов, который был встречен продажами и возвратом назад в диапазон. Десятки крупных бидов, брошенных в рынок, на уровне 126 000 пунктов упирались в неведомые лимитки-офера. Даже прорвав выше 126 000 пунктов маркетмейкер быстро и агрессивно завернул «отскочистов» назад вниз.

«Пила» продолжается уже 6-й день подряд. За последние несколько месяцев это самый «пильный» участок


Рисунок 1. Покупки «по рынку» в районе 126 000 пунктов сегодня сдерживал крупный игрок (RIU3)

Индекс ММВБ сегодня закрыл «фэрэсный» гэп от 20 июня (1323 пункта). Однако выйти выше него пока вряд ли сможет, так как агрессивного покупателя пока нет. Поэтому говорить об устойчивом росте преждевременно. Возможно, нас ждет еще одна волна вниз.

Возможно, что отскок закончился и нас ждут новые продажи. Технично отскочил Сбербанк и Лукойл. Однако они были сильно перепроданы в последнее время. Импульс, который прошел после заседания ФРС сейчас является серьезной «плитой».

Сегодня ЦБ расширил валютный коридор. Это «звоночек» о том, что ослабления рубля может продолжиться. Последний раз ЦБ сдвигал коридор в 2012 году перед майским ослаблением рубля.

Фьючерс на индекс РТС открылся на вечерней сессии разрывом вниз. Это сильная слабость. Видимо, ждем уже вечером 123 000 пунктов. Вероятно, началась та самая волна, которая приведет к прорыву ниже недельных минимумов. Однако пока не будем забегать вперед, так как формально границы диапазона в силе:

— 126 000 пунктов;
— 121 000 пунктов.

«Пила» продолжается уже 6-й день подряд. За последние несколько месяцев это самый «пильный» участок


Рисунок 2. Флэт последних дней изматывает нервы игроков (RIU3)

Флэт длится уже 5-ю сессию подряд. Он начался после заседания ФРС. Речь Бена Бернанке привела к формированию чистого импульса вниз, который сейчас представляет собой сильное сопротивление (зона 125 000 — 128 000 пунктов). Сегодня вошли вглубь данной зону 126 500 пунктов. Однако продавец данное движение встретил весьма агрессивно и не дал отскоку получить сильное развитие.

«Пила» продолжается уже 6-й день подряд. За последние несколько месяцев это самый «пильный» участок


Рисунок 3. На мелком тайм-фрейме виден «чистый» трендовый импульс после ФРС (RIU3)

На мелком тайм-фрейме мы видим, какое чистое импульсное движение шло от 128 000 до 123 000 пунктов после ФРС и какие запильные текущие отскоки вверх происходят сейчас. Чистого трендового импульса, которым быки смогли бы ответить продавцам сейчас нет. Это говорит о том, что мы наблюдаем коррекционные импульсы, а трендовый был после ФРС. Поэтому можно ждать еще одного трендового импульса вниз.

Сегодняшний отскок по фьючерсу на индекс РТС мог бы усилиться до 127 000 — 127 500 пунктов. Однако сильный доллар существенно не позволил приблизиться к уровням заседания ФРС 19 июня. Лишь индекс ММВБ за счет сильных бумаг (Лукойл, Сбербанк) смог закрыть тот гэп.

Таким образом, вывод на текущий момент заключается в продолжении флэта. Вероятность выхода из него сохраняется пока выше вниз, чем вверх, так как в пользу этого выступает:

— продолжение даунтренда;
— агрессивные продажи в районе 126 000 пунктов (сегодня здесь был вечером точечный объем);
— при этом определенная толика неопределенности все же остается.

В пользу быков играет тот фактор, что на недельных графиках сильная перепроданность. А также то, что гэп от 121 320 пунктов так и не был закрыт, что говорит о наличии спроса из той зоны. Возможно, что он был краткосрочным. Но пока без выхода из флэта этого не понять.

Интересное наблюдение по таймингу RIU3

Восемь сессий подряд один из экстремумов дня приходятся на первый час торгов.

«Пила» продолжается уже 6-й день подряд. За последние несколько месяцев это самый «пильный» участок


Нахожу обоснование этой серии в следующем:

— утренние гэпы стали весьма жесткими, в течение сессии у интрадеев не хватает сил их откупить. Волатильность внутри дня сужается относительно утреннего импульса.

Предварительный вывод отсюда:

— выйдут из диапазона утренним импульсом на открытии (ждем ночной «подарок» от азиатской сессии).

На 5-часовике данный участок выглядит так:

«Пила» продолжается уже 6-й день подряд. За последние несколько месяцев это самый «пильный» участок


Были надежды, что вечером утренний минимум «потрогают» на вечерке. Но опять пошел откуп.

Факторы роста и падения RIU3

«Пила» продолжается уже 6-й день подряд. За последние несколько месяцев это самый «пильный» участок. Самый интригующий момент — пробойный импульс диапазона пока так и не наступил. Решил сделать небольшую «шпаргалку» по поводу вероятности выхода вверх или вниз:

«Пила» продолжается уже 6-й день подряд. За последние несколько месяцев это самый «пильный» участок

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=181766. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации. Реклама на сайте