Некрасов Роман Et cetera | Акции | Индекс МосБиржи (ММВБ) | Московская биржа | Магнит | USD|RUB

Почти рекорд в бэквордации на вечерке

3 июля 2013  Источник / http://smart-lab.ru
Именно с таких слов хотелось бы начать комментарий. Неопределенность продолжает довлеть над нашим рынком. При сформированной зоне сопротивления 126 500 — 127 000 пунктов «медведи» не могут всдохнуть свободно, ибо импульса вниз не произошло. Также и «быки» продолжают жить надеждой, а вдруг отскок чуть немного, но затянется. Ведь американские big boss могут и подрасти
Почти рекорд в бэквордации на вечерке


Эх, яблочко, куда ты катишься?!
Эх, яблочко, цвета неясного,
То ли белого, то ли красного...

Именно с таких слов хотелось бы начать комментарий. Неопределенность продолжает довлеть над нашим рынком. При сформированной зоне сопротивления 126 500 — 127 000 пунктов «медведи» не могут всдохнуть свободно, ибо импульса вниз не произошло. Также и «быки» продолжают жить надеждой, а вдруг отскок чуть немного, но затянется. Ведь американские big boss могут и подрасти.

Сегодняшний день прошел под диктовку умеренных продаж. С утра моментум обозначился вниз. К вечеру даже произошел небольшой выход из восходящего канала. Однако 5-й доджи подряд на дневных графиках заставляет нервничать обе стороны. Ведь импульса (перевеса) нет ни одной стороны.

Да, «плита» ФРС продолжает давлеть над рынком. Именно 19-20 июня прошли 2 трендовых дня вниз. Красивые чистые медвежьи импульсы. Теперь идут какие-то непонятые пилообразные попытки откупить часть того снижения. И данные попытки уперлись в зону 126 500 — 127 000 пунктов. При этом медведи явно не горят желанием бить по бидам и гасить весь рост последних двух недель.

Суперсерия быков в виде растущих минимумов 8-й день подряд продолжается. Это пока их единственный козырь. Конечно, приставка «супер» здесь пока выглядит смешной для «медведей»:

Почти рекорд в бэквордации на вечерке


Как видите, 4 последних дня минимумы лежат весьма плотненько.

Эх, ржут «медведи» на «быками». 8 дней минимум растет. Выросли на 4460 пунктов или на 3,63% от минимума 20 июня. Вот коли бы вы, быки, максимумы также обновляли, то «медведи» уже давно поджали бы хвосты и уважительно относились к оппонентам по фондовому рынку. Пока же они смеются и рисуют нехорошие картинки в вашу сторону.

Но это все эмоциональные последствия долгой двухнедельной пилы. Давайте попробуем быть объективными. Возможен ли импульс ускорения вверх после такой серии? Почему бы и нет. Конечно, перед этим может немного поболтать и серия до конца недели, скорее всего, прервется. Тем более, никто не обещал окончатально разрулить ситуацию на этой неделе.

Вчера на вечерней сессии у «быков»-физиков наблюдалась небольшая эйфория. Устал народ от «пилы». За каждым движением в полпроцента кажутся горы золотые. Однако неопределенность никуда не исчезла.

Первый звоночек для «быков» прозвучал вчера на вечерке под закрытие сессии:

Почти рекорд в бэквордации на вечерке


Следует выделить интересный факт, который наблюдался на минимумах сегодняшнего дня в RIU3. Он связан с изменением открытого интереса:

Почти рекорд в бэквордации на вечерке


Свеча, на которой был максимальный всплеск ОИ за день обозначила сегодняшний минимум дня. Отсюда начался локальный отскок до 126 500 пунктов. Конечно, это может быть просто внутридневная игра. Однако в будущем на такие вещи интрадеям, да и не только следует обращать пристальное внимание. Техника такая:

— резкий прирост ОИ на свече;
— отмечаем ценовые уровни для данного прироста ОИ;
— далее смотрим куда цена закрепится.

Самое сложно здесь — выделить релевантные всплески ОИ. Их может быть много за день, но не все окажутся важными даже с позиции интрадея.

Еще раз напоминаю про крупные объемы прошлой пятницы. Средняя цена сделок там была 126 850 пунктов. Это подчекивает сильную важность данного уровня. Проходить его будем импульсно и весьма длинной свечой. Вопрос лишь в периоде времени. Пока отбоя импульсного отсюда не произошло, значит шансы на прорыв вверх остаются. Вспомним, как быстро RIU3 отбился от 130,5-131к. За 2 дня. Сейчас же стоим в 1 000 пунктов от максимумов недели.

Раскорреляция сегодня внутри дня с индексом S&P500 является медвежьим признаком.

Немного подпортим «малины» «быкам» в долларе против рубля:

Почти рекорд в бэквордации на вечерке


Конечно, аргумент не самый серьезный. Но пока будет сдерживать попытки роста. Кстати, рисовать треугольники в горизонтальном узком канале совсем несерьезно. Это относится к тем, кто их рисовал последние дни в узком флэте доллара. Сейчас, скорее, будут важными горизонтальные уровни: 33 200 и 33 550.

Теперь про спот. «Гори, гори, моя звезда». Это слова из песни инвесторов «Новатэка». Вы помните, как мы обозначали «базу» для акции. Вот сегодня вышли из нее. Весьма агрессивно и на объеме. Сейчас это самая лучшая фишка нашего рынка в динамике.

Вчера в качестве потенциала разворота мы обращали внимание на Ростелеком. Красивый гэп вверх после серии обновления минимумов работал на разворотный паттерн. Сегодня он усилился. Акция в лидерах роста по дню.

Татнефть обыкн. закрепляет звание бычьей фишки и сегодня вновь обновил максимум дня. Здесь уже такая приличная серия, что можно смело сказать, что в акции серьезное восходящее движение. Вероятно, что зону годовых максимумов 215-220 рублей акция быстро перебьет.

Вчера обращалось внимание на то, что «Магнит» не тонет. Однако сегодня появился первый звонок, что он может утонуть:

— свеча доджи 1 июля;
— агрессивная медвежья свеча 2 июля.

Почти рекорд в бэквордации на вечерке


Конечно, похожее было 17-19 июня. Однако сейчас длина свечей существенно выросла. Установлен очередной исторический максимум. Поэтому риски для держателей длинных позиций весьма высоки. Хотя среди физиков вряд ли большое количество держателей лонга в Магните. Это бизнес управляющих. Такой тренд выдержать могли только обладатели важной информации.

И в завершение немного юмора. Придумано новое определение краткосрочного бычьего тренда для российского рынка. День, когда акции Мосбиржи закроют выше первой недели торгов после IPO можно будет назвать новой фазой бычьего рынка.

Почти рекорд в бэквордации на вечерке


58 рублей 15 копеек. Именно с этой цифры начались торги акциями Мосбиржи. Еще каких-то 10% от текущей цены. Но горочка крутая. Подняться будет непросто. Так пожелаем же подняться данному эмитенту вместе с широким рынком. И, главное, не подскользнуться опять вниз.

И, да, совсем забыл про Северсталь. 200 рубликов отстояла акция. Но, но, но. Если РТС 1200 устоит. Вы сами понимаете, акция волатильная. На пробое РТС 1200 ее польют первой. Ну а про КАМАЗ вы уже прочли в ленте новостей. Да и второй эшелон не мой профиль.

Таким образом, на рынке сохраняется неопределенность. Каждая из сторон пытается описать ее в свою пользу. Однако статус-кво, в целом, можно распределить как 55% в пользу «быков» и 45% в пользу «медведей» с позиции краткосрочного периода. На среднесроке расклад немного другой: 40% — «быки» и 60% «медведи».

P.S. С 28 июня сбой на бирже. «Гуляют» лимиты. Поэтому внимательнее следите за лимитом. Правят баг в течение 1 сессии.

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=182284. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации. Реклама на сайте