Радивил Игорь Корчевой Влад Варданян Месроп utmagazine | Акции | Zynga Inc. | McDonald's Corp. | Apple

Технический анализ акций компании Zynga (ZNGA) за период с 26 июня по 3 июля

5 июля 2013  Источник /
Стоит начать с того, что на основе данных по торгуемым акциям Zynga (Nasdaq: ZNGA) на бирже NASDAQ была построена полоса боллинджера, которая в период с 26 июня по 1 июля продолжала сужаться, что свидетельствовало о будущем повышении цен Стоит начать с того, что на основе данных по торгуемым акциям Zynga (Nasdaq: ZNGA) на бирже NASDAQ была построена полоса боллинджера, которая в период с 26 июня по 1 июля продолжала сужаться, что свидетельствовало о будущем повышении цен. Данное повышение произошло 1 июля, сразу после объявления о смене генерального директора Zynga (пост CEO с начала следующей недели займет Дэн Мэттрик. Бывший топ-менеджер Майкрософт (Nasdaq: MSFT) вместо главного акционера и основателя компании Марка Пинкуса). Более того, данная новость привела к повышению ликвидности данного актива, за счет значительного количества транзакций. Стоит отметить, что до этой новости, акции компании, которая по праву считается предприятием с самым провальным производственным IPO за последние годы.

Технический анализ акций компании Zynga (ZNGA) за период с 26 июня по 3 июля


ZNGA

Более того, стоит отметить, что 2-х недельный индекс относительной силы тренда показывает (RSI) пробитие верхней границы (70) в тот же период. Также стоит отметить, что данный показатель так и оставался в зоне выше порога вплоть до окончания торгов вечером 3-го июля, что может быть следствием как о состоявшемся росте цен, так и о возможной перекупленности, что дает сигнал о скорой стабилизации стоимости актива. С другой стороны, показатель окончательный осциллятор (ultimate oscillator) сигнализировал о росте цен лишь в момент объявления новости, тогда как позже он понизился до отметки в 55.

Нельзя обойти вниманием и индикатор ROC (Price Rate of Change), который почти достиг отметки в 20 2 июля, но затем постепенно снизился до 0 вечером 3 июля, что свидетельствует о замедлении роста цен, даже стабилизации ее положения на уровне, стабильно удерживавшемся компанией вплоть до 4 июня этого года.

Стоит отметить, что используются несколько осцилляторов, для более качественного анализа. Основные отличия между ними заключаются в методике их подсчета. Наиболее простым и эффективным методом является показатель ROC, подсчитанный как процентное изменение цены от одного периода к другому. Также в статье использовался стандартный двухнедельный индекс RSI, при формировании которого используется экспоненциальная скользящая средняя при подсчете относительной силы, зависящей от EMA восходящих (когда цена закрытия вчера ниже, чем сегодняшняя цена закрытия) и нисходящих дней. Наконец, окончательный осциллятор (ultimate oscillator), к которому применимыми стандартные стратегии, формируемые на основе осцилляторов (т.е., закрыть длинную позицию, открыв короткую при показатели выше 70-73), считается с использованием давления покупки (buying pressure). Buying pressure в момент времени t рассчитывается как разница между текущей ценой закрытия и минимумом ценой закрытия предыдущего периода и минимальной стоимостью за период. При подсчете суммарного давления делается коррекция на истинный интервал периода, рассчитанный как разница между макс.(цена закрытия предыдущего периода; максимальная цена этого периода) и мин.(цена закрытия предыдущего периода; минимальной ценой данного периода). Таким образом, лишь совокупной анализ всех 3 осцилляторов может позволить составить достоверную картину происходящих событий.

Наконец, о повышении цен сигнализировал индикатор скользящего среднего: линия с периодом 5 пересекла соответствующие линии с пер

Таким образом, можно с уверенностью говорить о стабилизации уровня цен на акции Zynga на отметке в 3,44$ в связи с отсутствием сигналов о дальнейшем повышении цены. иодами 9 и 12 днем 1-го июля и росла более высоким темпом вплоть до 3 июля, когда обратно пересекла линию с периодом 9, что сигнализировало о постепенном замедлении роста цен акций Zynga, что и произошло на деле.

Технический анализ акций компании Apple (Nasdaq: Aapl) за период с 26 июня по 3 июля

На основе данных биржи Nasdaq по котировкам Aapl была построена полоса Боллинджера. К сожалению, данный индикатор не смог выявить повышения цен на активы мирового гиганта в начале июля. Вполне возможно, что данное повышение котировок связано с выходом первых положительных отзывов с бета-тестирования возможностей новой операционной системы OS X Mavericks. За конец июня — первые дни июля, акции Apple фактически повторили свой путь с 21 по 28 июня, правда уже в обратном на направлении, примерно симметрично расположены периоды замедления намеченных трендов.

Технический анализ акций компании Zynga (ZNGA) за период с 26 июня по 3 июля


Технический анализ акций Apple (Aapl)

С другой стороны, индекс относительной силы трендов (RCI) четко отметил окончание спада цен 28 июня положительным трендом после пробития нижней границы. Более того, 2 июля было отмечен выход данного индикаторы за верхнюю границу, который сопровождался ростом цен на акции Apple. Стоит отметить, что данные сигналы фактически были продублированы другим осциллятором – окончательным осциллятором (ultimate oscillator). Однако, стоит отметить, что далее результаты индикаторов немного расходятся, так как RCI сохраняется на уровне 70, при этом UO показывает нисходящий тренд. Вполне возможно, что это сигнализирует о замедлении роста цен на акции Apple.

Однако, если смотреть на индикатор скользящего среднего, то можно прогнозировать продолжение роста цен акций, т.к. линия с периодом в 5 вечером 2 июля так и не пересекла обратно линии с более долгими периодами.

Наконец, индикатор ROC (Price Rate of Change) сигнализирует о стабилизации цен на акции за счет постепенного снижения индикатора вплоть до нулевой отметки.

Тем не менее, стоит ожидать открытия торгов с более высоких цен за счет выхода новости о найме CEO для «специальных проектов». Новым руководителем отдела станет бывший глава дома высокой моды Ив Сен-Лорен Пол Денев. Вполне возможно, что таким образом Apple хочет освежить свои проекты новыми идеями, которые смогут привлечь еще большую аудиторию покупателей. Вероятно, что данное событие немного продолжит рост акций компании, хотя вряд ли стоит ожидать высоких результатов, достигнутых в конце мая – начале июня.

Технический анализ McDonald’s (MCD) и Johnson and Johnson (JNJ)

McDonald’s Corp. (MCD)

Технический анализ акций компании Zynga (ZNGA) за период с 26 июня по 3 июля


MCD

MACD в данный момент не подает никаких сигналов, так как линия индикатора и сигнальная линия идут практически параллельно. Расхождения индикатора и цены в данный момент также нет.

RSI имеет небольшую дивергенцию с ценой, так как текущий максимум индикатора немного ниже предыдущего, а текущий максимум цены выше предыдущего максимума. То есть индикатор подает сигнал о возможном развороте цены. Сигнал к шорту. Однако о перекупленности/перепроданности сигналов нет.

Stohastic, наоборот , свидетельствует о перекупленности, и в данный момент линия индикатора как раз выходит из зоны перекупленности, пересекая уровень 80 сверху, что дает сигнал к шорту. Stohastic дает и еще один сигнал к шорту, пересекая сверху линией индикатора сигнальную линию (линию скользящего среднего линии индикатора).

ATR демонстрирует очень низкие значения, прогнозируя горизонтальное движение.

MA 5 пересекает МА 9 вверх, но МА 9 пересекает МА 5 вниз, что не дает каких-либо сигналов к открытию позиции и, скорее, сигнализирует о горизонтальном движении.

Вывод: 2 индикатора (RSI, Stohastic) из 5 дают сигналы к шорту, остальные не дают сигналов. Вероятно небольшое движение цены вниз.

Johnson & Johnson (JNJ)

Технический анализ акций компании Zynga (ZNGA) за период с 26 июня по 3 июля


JNJ

MACD не дает сигналов, так как линия индикатора и сигнальная линия движутся практически параллельно, не пересекаясь. Дивергенции индикатора и цены также нет.

RSI не дает сигналов ни о перекупленности/перепроданности, ни о дивергенции.

Stohastic дает сигнал к шорту, так как линия индикатора пересекает сигнальную.

ATR предвещает горизонтальное движение. Сигналов нет.

МА 5 пересекает МА 9, но МА 9 движется от МА 13. Сигналов нет.

Вывод: 1 индикатор из 5 дает сигнал к шорту, остальные не дают сигналов. Вероятно горизонтальное движение.

Технический анализ — AT&T

Технический анализ акций компании Zynga (ZNGA) за период с 26 июня по 3 июля


AT&T (NYSE: T)

На этот раз попробуем воспользоваться некоторыми индикаторами технического анализа для определения примерного уровня цены акций AT&T (NYSE: T) в течении ближайших 1-2 часов. Рассмотрим индикатор William %R (%R). На графике (1 час) данный индикатор имеет локальный максимум на уровне в 10% и график начинает падать, что является знаком для продажи акций. График (5 минут) только утверждает наши предположения, показывая на снижение цен. После построения графика Parabolic SAR также можно сделать вывод о снижении цены, так как точки SAR находятся выше графика динамики цен. Значение индикатора Chaikin Money Flow (CMF) падает. Предполагаю, что в ближайшие два часа оно пересечется с нулевой отметкой и примет отрицательное значение, что является рекомендацией продать акцию. По графику индикатора Commodity Channel Index (CCI) видно, что индикатор подает сигнал о продаже, так как график пересек уровень +100% сверху вниз. Все вышеперечисленные индикаторы указывают на ближайшее падение цен на акции AT&T.

Технический анализ акций Sprint (S)

Технический анализ акций компании Zynga (ZNGA) за период с 26 июня по 3 июля


Sprint Nextel Corp. (NYSE: S)

В своей очередной статье про технический анализ я рассмотрю некоторые индикаторы на примере акций Sprint Nextel Corp. (NYSE: S). Индикатор Relative Vigor Index (RVGI) или индекс бодрости показывает уровень уверенности текущего тренда движения цен и вероятность его продолжения. Если линия графика RVGI пересекает сигнальную линию снизу вверх, то это является прямым сигналов для покупки акции. В обратной ситуации дается сигнал о продаже. Также есть общепринятое мнение, что положительный наклон графика говорит о существовании восходящего тренда, а отрицательный — нисходящего тренда. На графике видно, что RVGI пересек сигнальную линию снизу вверх. Последнее является рекомендацией покупки акции, так как индикатор свидетельствует, что цена будет расти. Судя по индикатору Bollinger Bands, можно предположить, что будет замедление роста. Предполагаю, что краткосрочный тренд неустойчив (текущая цена выше скользящей средней).
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=182561. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.