7 июля 2013
Но на пути к успеху здесь есть ловушки. Одна из основных кроется в отсутствии определенной системной торговли, что приводит к недостатку последовательности в Ваших сделках. Вы должны понять, что у любой сделки должен быть план действий, и Ваша задача состоит в том, чтобы следовать этому плану, не изобретая импульсивно новые правила. Придерживайтесь этого плана, и Вы с большей вероятностью добьетесь успеха и присоединитесь к элитной группе профессионалов, которые действительно делают деньги.
Так как же войти в эту элитную группу? Вот система, которую Вы можете попробовать применить к внутридневному трейдингу.
ВНУТРИДНЕВНОЙ ТРЕЙДИНГ
Когда я говорю о “внутридневном трейдинге”, я имею в виду открытие и закрытие сделки в пределах 24-часового периода. Если Вы собираетесь поступать также, нужно принять во внимание следующие правила:
• Время - деньги. Торгуя внутри дня, Вы должны действовать сразу же, как только получите сигнал. Все правила, которые Вы проверили и протестировали на исторических данных и демо-счете, торгуя на бумаге в комфорте своего офиса, должны быть применены к реальному счету автоматически. Если будете колебаться, то проиграете.
• Стойкость духа. Совершение краткосрочных сделок забирает много энергии, но, в то же самое время, Вы должны быть прилежными. Нужно уметь ждать подходящего момента, а затем быстро принимать решения. Если Вы не будете внимательны, то пожалеете.
• Жесткая дисциплина. У Вас должен быть точный свод правил для открытия и закрытия Ваших позиций. Внутридневной трейдинг часто привлекает тех, кто взбудоражен возможностью сделать много денег, но без системы провал неизбежен. Изобретение новых правил на лету - не работает.
• Новости. Вы должны отслеживать, когда выходят новости, которые могут стать причиной движений на рынке. Можно распечатать экономический календарь, чтобы всегда иметь его под рукой. Прежде, чем будут опубликованы какие-либо существенные новости, Вы должны закрытть все открытые сделки или, по крайней мере, защитить их стопом в зоне безубыточности. Открывайте новые позиции только после того, как новости будут опубликованы.
• Спред (комиссии). При торговле валютами внутри дня спред имеет значение. Удобнее работать с такой валютной парой, которая является достаточно активной и имеет маленький спред. Ведь на внутридневных масштабах времени спреды могут съесть значительную часть Вашей прибыли.
• Время в рынке. Помимо цены, Вы должны также учесть время, которое будете на рынке. “Краткосрочная сделка” означает, что Вы остаетесь на рынке в течение короткого периода времени. Если через какое-то время Ваша сделка все еще не достигает своей цели, по крайней мере, защитите ее стопом в точке безубыточности.
БАЗОВЫЕ СИГНАЛЫ
Для базовых сигналов мы используем экспоненциальные скользящие средние EMA(8) и EMA(21) основанные на закрытии, а аткже конвергенцию/дивергенцию скользящих средних MACD(12/26/9), с параметрами по умолчанию. Возможно, самая важная задача, стоящая перед каждым трейдером - это определить доминирующий тренд и торговать в его направлении. Для этого мы используем средние EMA. Индикатор устраняет шум и показывает основное направление цен. Несмотря на его недостаток - запаздывание - он является полезным инструментом. Кроме того, скользящие средние легко интерпретировать. Вы получаете главный сигнал на пересечении скользящих средних. Если EMA(8) пересекается выше EMA(21), это сигнал покупки. Если EMA(8) уходит ниже EMA(21), это сигнал продажи.
Я предпочитаю определять сигнал по закрытию свечи. После получения сигнала покупки я жду, чтобы свеча закрылась выше скользящих средних (Рисунок 1). Точно так же после сигнала продажи я жду, пока свеча не закроется ниже скользящих средних. Это подтверждает, что сигнал стабилен.
РИСУНОК 1: СИГНАЛ ПОКУПКИ. В этой технике после получения сигнала покупки трейдер должен подождать закрытия свечи выше скользящих средних.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СИГНАЛА
После пересечения средних мы должны идентифицировать, возрастающий или нисходящий у нас тренд. Теперь давайте вспомним сущность индикатора скользящей средней; это величина средней цены в течение определенного периода времени.
Вообразите следующую ситуацию. Вы идете в торговый центр, чтобы купить пару джинсов. Вы знаете, что средняя стоимость бренда, который Вы хотите, составляет 50$. Но когда Вы видите то, что хотите, за 80$, то решаете не покупать пару, а продолжать искать, даже при том, что знаете, насколько маловероятно, что Вы найдете те же самые джинсы в продаже за 30$. Точно так же и трейдер, если Вы пропустили сигнал покупки и пересечение скользящих средних уже случилось, Вы можете подождать, пока цена возвратится к EMA(8), чтобы открыть свою позицию (Рисунок 2).
Рисунок 2: РАЗМЕЩЕНИЕ ВАШЕЙ СДЕЛКИ ПОСЛЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СРЕДНИХ. Идея состоит в том, чтобы купить или продать в направлении скользящей средней и поместить сделку так близко к средней, насколько это возможно.
Вы должны обратить пристальное внимание на изменение корреляции между прибылью и риском во всех своих сделках. Многим начинающим трейдерам знакомо, как прибыль от нескольких сделок съедается одной серьезной потерей. Но если Вы будете следовать тактике, показанной на Рисунке 2, то Вам, скорее всего, удастся сохранять положительный баланс, даже если две сделки из трех окажутся нерентабельными.
РИСУНОК 3: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СИГНАЛА. Сигнал покупки становится активным после пересечения EMA и пока гистограмма MACD выше своей сигнальной линии.
Сколько времени после пересечения скользящих средних Вам нужно ждать, пока цена вернется к EMA? Вот здесь вступает MACD. Сигнал покупки является активным, пока гистограмма MACD выше своей сигнальной линии (Рисунок 3). Сигнал продажи остается активным, пока гистограмма MACD находится под своей сигнальной линией. Чтобы установить стоп-лосс, Вы можете использовать следующие варианты:
• Если Вы хотите следовать за рынком, то должны выйти из своей длинной позиции, когда свеча закрылась под медленной EMA. И наоборот, Вы должны закрыть свою короткую позицию, когда свеча закрылась выше медленной EMA.
• Вы можете также установить трейлинг-стоп. Во время размещения длинной сделки Вы должны переместить стоп-лосс на несколько пунктов ниже минимума последнего бара. Для короткой позиции Вы должны поместить стоп-лосс на несколько пунктов выше максимума последнего бара, учитывая спред (Рисунок 4).
Рисунок 4: ТРЕЙЛИНГ-СТОПЫ. После покупки около средней стоп-лосс должен быть помещен сразу ниже последнего минимума.
Важно понять, что эта техника хорошо работает, когда цена движется в тренде. Поэтому прежде, чем разместить сделку, Вы должны определить, в каком направлении тренд движется в настоящее время.
Ответ здесь может быть одним из следующих: 1) возрастает; 2) снижается; или 3) идет боком - но есть еще одна возможность. Иногда Вы встретите ситуации, о которых сможете ответить: “Я не понимаю, куда идет тренд”. Это - четвертый возможный ответ, и он часто полезен. Никто не может вынудить Вас кликнуть мышью, чтобы совершить сделку.
В этом и заключается разница между профессиональным трейдером и любителем. Последний склонен торговать каждый раз, когда садится за компьютер, тогда как профессионал иногда вообще не совершает сделок в течение дня или даже целой недели.
Рисунок 5: ВНУТРИДНЕВНОЙ ТРЕЙДИНГ. Средние и гистограмма MACD помогут Вам сделать прибыльные сделки, где Ваши прибыли перевешивают риски.
Лучше определять тренд на большем периоде времени, чем тот, на котором Вы торгуете. Например, если Вы торгуете на 15-минутном графике, то, чтобы увидеть направление тренда, должны проверить часовые или четырехчасовые графики. Я полагаю, что хороший тренд должен быть виден невооруженным глазом, но в качестве альтернативы Вы можете использовать следующую тактику (см. Рисунок 5):
• Открывайте сделки на покупку на 15-минутных или пятиминутных графиках, пока каждый столбик гистограммы MACD на часовых и четырехчасовых графиках выше предыдущего.
• Открывайте сделки на продажу на 15-минутных или пятиминутных графиках, пока каждый столбик гистограммы MACD на часовых и четырехчасовых графиках ниже предыдущего.
• Если гистограмма MACD на часовых и четырехчасовых графиках колеблется, лучше избегать сделок, пока не проявится что-то конкретное.
Это не все возможные варианты. Вы можете найти собственные параметры для каждого финансового инструмента, а возможно, даже для каждого временного интервала, на котором Вы торгуете, глядя на его историю. Это трудно, но, в то же самое время, Вы можете проявить творчество. Можно также выбрать свою собственную тактику для определения тренда.
Подход, представленный здесь, не является механической системой торговли. Задача состоит в том, чтобы попытаться открыть позиции на покупку и продажу близко к скользящей средней и добиться хорошей корреляции прибыли и риска. Вы можете использовать этот подход на рынках, которые двигаются в сильном тренде в противоположность тем, которые ходят боком.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Так как же войти в эту элитную группу? Вот система, которую Вы можете попробовать применить к внутридневному трейдингу.
ВНУТРИДНЕВНОЙ ТРЕЙДИНГ
Когда я говорю о “внутридневном трейдинге”, я имею в виду открытие и закрытие сделки в пределах 24-часового периода. Если Вы собираетесь поступать также, нужно принять во внимание следующие правила:
• Время - деньги. Торгуя внутри дня, Вы должны действовать сразу же, как только получите сигнал. Все правила, которые Вы проверили и протестировали на исторических данных и демо-счете, торгуя на бумаге в комфорте своего офиса, должны быть применены к реальному счету автоматически. Если будете колебаться, то проиграете.
• Стойкость духа. Совершение краткосрочных сделок забирает много энергии, но, в то же самое время, Вы должны быть прилежными. Нужно уметь ждать подходящего момента, а затем быстро принимать решения. Если Вы не будете внимательны, то пожалеете.
• Жесткая дисциплина. У Вас должен быть точный свод правил для открытия и закрытия Ваших позиций. Внутридневной трейдинг часто привлекает тех, кто взбудоражен возможностью сделать много денег, но без системы провал неизбежен. Изобретение новых правил на лету - не работает.
• Новости. Вы должны отслеживать, когда выходят новости, которые могут стать причиной движений на рынке. Можно распечатать экономический календарь, чтобы всегда иметь его под рукой. Прежде, чем будут опубликованы какие-либо существенные новости, Вы должны закрытть все открытые сделки или, по крайней мере, защитить их стопом в зоне безубыточности. Открывайте новые позиции только после того, как новости будут опубликованы.
• Спред (комиссии). При торговле валютами внутри дня спред имеет значение. Удобнее работать с такой валютной парой, которая является достаточно активной и имеет маленький спред. Ведь на внутридневных масштабах времени спреды могут съесть значительную часть Вашей прибыли.
• Время в рынке. Помимо цены, Вы должны также учесть время, которое будете на рынке. “Краткосрочная сделка” означает, что Вы остаетесь на рынке в течение короткого периода времени. Если через какое-то время Ваша сделка все еще не достигает своей цели, по крайней мере, защитите ее стопом в точке безубыточности.
БАЗОВЫЕ СИГНАЛЫ
Для базовых сигналов мы используем экспоненциальные скользящие средние EMA(8) и EMA(21) основанные на закрытии, а аткже конвергенцию/дивергенцию скользящих средних MACD(12/26/9), с параметрами по умолчанию. Возможно, самая важная задача, стоящая перед каждым трейдером - это определить доминирующий тренд и торговать в его направлении. Для этого мы используем средние EMA. Индикатор устраняет шум и показывает основное направление цен. Несмотря на его недостаток - запаздывание - он является полезным инструментом. Кроме того, скользящие средние легко интерпретировать. Вы получаете главный сигнал на пересечении скользящих средних. Если EMA(8) пересекается выше EMA(21), это сигнал покупки. Если EMA(8) уходит ниже EMA(21), это сигнал продажи.
Я предпочитаю определять сигнал по закрытию свечи. После получения сигнала покупки я жду, чтобы свеча закрылась выше скользящих средних (Рисунок 1). Точно так же после сигнала продажи я жду, пока свеча не закроется ниже скользящих средних. Это подтверждает, что сигнал стабилен.
РИСУНОК 1: СИГНАЛ ПОКУПКИ. В этой технике после получения сигнала покупки трейдер должен подождать закрытия свечи выше скользящих средних.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СИГНАЛА
После пересечения средних мы должны идентифицировать, возрастающий или нисходящий у нас тренд. Теперь давайте вспомним сущность индикатора скользящей средней; это величина средней цены в течение определенного периода времени.
Вообразите следующую ситуацию. Вы идете в торговый центр, чтобы купить пару джинсов. Вы знаете, что средняя стоимость бренда, который Вы хотите, составляет 50$. Но когда Вы видите то, что хотите, за 80$, то решаете не покупать пару, а продолжать искать, даже при том, что знаете, насколько маловероятно, что Вы найдете те же самые джинсы в продаже за 30$. Точно так же и трейдер, если Вы пропустили сигнал покупки и пересечение скользящих средних уже случилось, Вы можете подождать, пока цена возвратится к EMA(8), чтобы открыть свою позицию (Рисунок 2).
Рисунок 2: РАЗМЕЩЕНИЕ ВАШЕЙ СДЕЛКИ ПОСЛЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СРЕДНИХ. Идея состоит в том, чтобы купить или продать в направлении скользящей средней и поместить сделку так близко к средней, насколько это возможно.
Вы должны обратить пристальное внимание на изменение корреляции между прибылью и риском во всех своих сделках. Многим начинающим трейдерам знакомо, как прибыль от нескольких сделок съедается одной серьезной потерей. Но если Вы будете следовать тактике, показанной на Рисунке 2, то Вам, скорее всего, удастся сохранять положительный баланс, даже если две сделки из трех окажутся нерентабельными.
РИСУНОК 3: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СИГНАЛА. Сигнал покупки становится активным после пересечения EMA и пока гистограмма MACD выше своей сигнальной линии.
Сколько времени после пересечения скользящих средних Вам нужно ждать, пока цена вернется к EMA? Вот здесь вступает MACD. Сигнал покупки является активным, пока гистограмма MACD выше своей сигнальной линии (Рисунок 3). Сигнал продажи остается активным, пока гистограмма MACD находится под своей сигнальной линией. Чтобы установить стоп-лосс, Вы можете использовать следующие варианты:
• Если Вы хотите следовать за рынком, то должны выйти из своей длинной позиции, когда свеча закрылась под медленной EMA. И наоборот, Вы должны закрыть свою короткую позицию, когда свеча закрылась выше медленной EMA.
• Вы можете также установить трейлинг-стоп. Во время размещения длинной сделки Вы должны переместить стоп-лосс на несколько пунктов ниже минимума последнего бара. Для короткой позиции Вы должны поместить стоп-лосс на несколько пунктов выше максимума последнего бара, учитывая спред (Рисунок 4).
Рисунок 4: ТРЕЙЛИНГ-СТОПЫ. После покупки около средней стоп-лосс должен быть помещен сразу ниже последнего минимума.
Важно понять, что эта техника хорошо работает, когда цена движется в тренде. Поэтому прежде, чем разместить сделку, Вы должны определить, в каком направлении тренд движется в настоящее время.
Ответ здесь может быть одним из следующих: 1) возрастает; 2) снижается; или 3) идет боком - но есть еще одна возможность. Иногда Вы встретите ситуации, о которых сможете ответить: “Я не понимаю, куда идет тренд”. Это - четвертый возможный ответ, и он часто полезен. Никто не может вынудить Вас кликнуть мышью, чтобы совершить сделку.
В этом и заключается разница между профессиональным трейдером и любителем. Последний склонен торговать каждый раз, когда садится за компьютер, тогда как профессионал иногда вообще не совершает сделок в течение дня или даже целой недели.
Рисунок 5: ВНУТРИДНЕВНОЙ ТРЕЙДИНГ. Средние и гистограмма MACD помогут Вам сделать прибыльные сделки, где Ваши прибыли перевешивают риски.
Лучше определять тренд на большем периоде времени, чем тот, на котором Вы торгуете. Например, если Вы торгуете на 15-минутном графике, то, чтобы увидеть направление тренда, должны проверить часовые или четырехчасовые графики. Я полагаю, что хороший тренд должен быть виден невооруженным глазом, но в качестве альтернативы Вы можете использовать следующую тактику (см. Рисунок 5):
• Открывайте сделки на покупку на 15-минутных или пятиминутных графиках, пока каждый столбик гистограммы MACD на часовых и четырехчасовых графиках выше предыдущего.
• Открывайте сделки на продажу на 15-минутных или пятиминутных графиках, пока каждый столбик гистограммы MACD на часовых и четырехчасовых графиках ниже предыдущего.
• Если гистограмма MACD на часовых и четырехчасовых графиках колеблется, лучше избегать сделок, пока не проявится что-то конкретное.
Это не все возможные варианты. Вы можете найти собственные параметры для каждого финансового инструмента, а возможно, даже для каждого временного интервала, на котором Вы торгуете, глядя на его историю. Это трудно, но, в то же самое время, Вы можете проявить творчество. Можно также выбрать свою собственную тактику для определения тренда.
Подход, представленный здесь, не является механической системой торговли. Задача состоит в том, чтобы попытаться открыть позиции на покупку и продажу близко к скользящей средней и добиться хорошей корреляции прибыли и риска. Вы можете использовать этот подход на рынках, которые двигаются в сильном тренде в противоположность тем, которые ходят боком.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter