Bybit запустила премаркет токена Notcoin
Реклама
Флэт продолжается. Драйверов, которые изменят ситуацию пока не наблюдается. Характер торгов может сохраниться до вечера среды, когда выходит протокол июньского заседания ФРС.
Во фьючерсе на индекс РТС маркетмейкер весь день вяло тянул инструмент вверх, в конце основной сессии он закрыл свои позиции и чем обозначил окончание этой небольшой волны вверх. Видимо, скоро, в рамках флэта мы увидим похожее движение вниз в 1-1,5%, либо вялые торги вокруг 126 000 пунктов.
Рисунок 1. Фьючерс на индекс РТС (15 минут)
Увидим ли мы направленное движение? Несомненно. Однако пока серьезных признаков его начала нет.
Кроме резкого снижения ОИ одной свечой (конец локальной волны движения) также следует обращать внимание на следующий признак:
— обновление (и, главное, закрепление) в течение вечерней сессии выше/ниже максимума/минимума дня.
В пятницу вечером фьючерс на индекс РТС не смог обновить минимум вечерней сессии, что было проявлением окончания медвежьей волны, начатой после пейролзов. Как закономерный итог, сегодня выкупили почти все снижение после пейролзов. Однако подойдя к уровням «допейролзным» — 127 000 — 127 500 фьючерс также обозначил возможный откат отсюда. Будем внимательно мониторить закрепится ли выше 127 000 пунктов или нет на вечерней сессии. Если нет, то это в пользу продолжения флэта в рамках старого диапазона 124 500 — 128 000 пунктов. Однако уже сейчас краткосрочным спекулянтам отсюда можно пошортить с коротким стопом в район 127 500 пунктов, конечно, не тем, кто мечтает о прибылях в 5000-10000 пунктов. Возможно, что основной шорт лучше будет открыть завтра в первый час торгов. Так как спайком могут дорисовать добойную волну к сегодняшнему росту. Отмена данного сценария — закрытие сегодня выше 127 500 пунктов.
Еще из интересностей дня во фьючерсе на индекс РТС, четкое попадание утренним доджи на часовике на линию тренда, отображенную на рисунке:
Рисунок 2. Фьючерс на индекс РТС (час)
Гипотетически такие моменты заканчиваются отработкой верхней границы канала, которая сейчас в районе 128 500 — 129 000 пунктов. Однако для этого потребуется уже сегодня закрепиться выше 127 500 пунктов. В противном случае, новая контратака медведей к нижней тени утреннего часовика, то есть, в район 125 500 пунктов. Судя по ушедшему под клоуз ОИ, выбираю вариант контратаки.
На месячных графиках фьючерса на индекс РТС, индекс ММВБ пять красных месяцев подряд. В июле появилась первая белая свеча (текущая цена выше уровня открытия месяца 125 790). Однако тренд не сломлен. Это говорит о том, что прогноз ОЭСР насчет снижения темпов роста экономики Бразилии и России реализуется сполна.
Рисунок 3. Фьючерс на акции Газпрома (15 минут)
Фьючерс на акции Газпрома продолжает находиться в восходящем краткосрочном движении. Однако повторный тест 11 700 пунктов в первой половине торгов показал, что желающих работать на пробой пока недостаточно. Поэтому откат в зону максимумов 4 июля лучше ловить для открытия лонговых позиций.
В акциях следует обратить внимание на Дикси. Здесь возможен пробой уровня 500 рублей. Сегодня первое закрытие выше данного уровня. Может получиться история, которая была с Магнитом в начале года (там был пробит уровень 5000 рублей), после чего пошел экспоненциальный рост. Главное, убедиться в том, что пробой не ложный (либо по росту объемов выше уровня, либо по дневным закрытиям выше уровня).
Рисунок 4. Акция Дикси (день)
Можно попытаться порекомендовать инвесторам поработать в акциях Мосбиржи на пробой уровня 55 руб. Однако мне кажется, что пока рановато. Очень высок риск работы на пробой именно в акциях данного эмитента. Спрос в сегменте Мосбиржи сложно оценить (аналогов в России нет). Если спрос в потребсекторе, к которому относится Дикси, весьма очевиден. Возможна переоценка компании по мультипликаторам конкурентов. Поэтому Мосбиржу лучше продавать у уровня.
Рисунок 5. Акция Мосбиржи (день)
Пару слов про обыкновенные акции Ростелекома. Здесь пришло время открывать хедж на фьючерсе, либо сбрасывать часть позиции. Первая краткосрочная цель достигнута 105 руб.
Рисунок 6. Обыкновенная акция Ростелекома (день)
Аналогичное относится и к Транснефти. Где можно все же дождаться прокола 80к. А можно уже сейчас после сегодняшнего максимума 78 849 рублей думать о хедже портфеля в отношении данной акции. Для хеджа можно попытаться использовать фьючерсы (так называемые «фортсовые мертвяки»). Для спекуляций они не подходят, но разумно захеджировать небольшие портфели позволят.
По поводу пары доллар-рубль. 5 июля ЦБ удвоил интервенции. Обычно он делает это в 2 случаях:
— когда происходят агрессивные атаки спекулянтов на уровни бивалютной корзины нарастают;
— когда ЦБ не ждет возврата к уровням в дальнейшем.
Ближайшие дни и недели требует особо пристальное внимание зона 33,25-33,35 руб. (именно здесь, судя по всплеску объемов пятницы, ЦБ выставлял основные офера). Следить на предмет: кто сильнее ЦБ или спекулянты? Подтверждение — торговля выше/ниже данной зоны пары доллар-рубль. Здесь также следует обратить внимание, что в долларе как против рубля, так и остальных валют (индекс доллара) иногда проявляется фактор сезонности (первая половина года — сильный доллар, вторая — слабый). Если фьючерс доллар-рубль (SiU3) сегодня закроется ниже 33 630 — 31 650 пунктов, то завтра, вероятно, укрепление рубля к доллару продолжится (умеренными темпами).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2012-12/1354359089_132785s200x53.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter