12 июля 2013 Ланта-Банк Поддымников Олег
Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера показали уверенный рост. Сегодня японский Nikkei +0.23%. Китайский Shanghai Composit -1.61%. Фьючерс на американский S&P -0.08%. Нефть Brent снизилась до $107.01. Золото снизилось до $1276.6.
Основные события мировых рынков
США. Госбюджет в июне показал профицит в $116.5 млрд. ($39.5 млрд. прогноз) против дефицита в $139 млрд. а мае. Позитивно. Количество первичных обращений за пособиями выросло до 360 тыс. (340 тыс. прогноз) против 343 тыс. неделей ранее. Общее количество получающих пособие выросло до 2.977 млн. (2.95 млн. прогноз) против 2.933 млн. ранее. Негативно.
Япония. Рост промпроизводства (оконч.) в мае замедлился до 1.9% против 2% в апреле. Нейтрально.
Греция. Уровень безработицы в апреле вырос до 26.9% против 26.8% в мае. Негативно.
Фондовый рынок. Индекс РТС вчера вырос до 1322.76 (+3.72%). Открытый интерес на сентябрьский фьючерс РТС снизился до 1 330 102 (-4.04%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 133 141 (-20.27%). Объем коротких позиций вырос до 150 073 (+9.92%). У юрлиц длинные позиции выросли до 541 933 (+2.39%); короткие снизились до 525 001 (-6.2%).
Количество сентябрьских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 79 668 (+4.79%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 101 448 (+4.89%). Соотношение ПУТ/КОЛЛ на уровне 0.78. Волатильность опционов у денег: 25.74%.
Индекс S&P вчера открылся сильным гэпом вверх и без труда вырос до максимума достигнутого 21 мая. Как мы и прогнозировали, инвесторы позитивно восприняли рост обращений за пособиями. В то же время, уровень 1675-1680 пробить будет не просто. Соответственно пока сохраняется довольно большая вероятность формирования двойной вершины.
В 13:00 данные по промпроизводству в еврозоне. В 16:30 индекс цен производителей США. Кроме того, сегодня будет опубликована отчетность J.P.Morgan Chase и Wells Fargo. Она может существенно повлиять на акции банковского сектора и рынок в целом.
Индекс РТС вчера продемонстрировал максимальный дневной рост за последнее время. При наличии позитивного внешнего фона есть вероятность его продолжения. При этом, вчера, как и ожидалось, физлица существенно снизили объем длинных позиций во фьючерсе и увеличили объем коротких. Однако пока общий открытый интерес во фьючерсе остается на максимумах.
Валютный рынок. Доллар к евро на уровне 1.305. Доллар к рублю на уровне 32.691. Ситуация на рынке банковской ликвидности продолжила ухудшаться. Ставки овернайт выросли до 6.1% (MosPrime). Остатки на корсчетах выросли до 807.8 млрд. руб. (+5.82%).
Открытый интерес в сентябрьском фьючерсе на доллар снизился до 1 396 190 (-6.21%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 302 269 (-16.14%). Объем коротких снизился до 209 722 (-6.62%). Длинные позиции юрлиц выросли до 507 177 (+0.51%); короткие снизились до 599 724 (-6.35%).
Количество квартальных сентябрьских опционов ПУТ на доллар почти без изменений: 70 256. Количество опционов КОЛЛ выросло до 165 444 (+2.84%). Соотношение КОЛЛ/ПУТ на уровне 2.35. Волатильность опционов у денег: 9.83%.
Рубль пока демонстрирует стабильность. Этому способствуют позитивные экономические факторы. Федеральный бюджет РФ с января по июнь по предварительной оценке Минфина будет исполнен с профицитом в 1% от ВВП. Профицит торгового баланса в мае вырос до $15.025 млрд. против $14.234 млрд. в апреле.
Кроме того, начинается очередной налоговый период. Сегодня уплата налогов с процента по государственным и муниципальным ценным бумагам. В понедельник банкам предстоит уплата страховых взносов в фонды. Так же вчера ЦБ РФ продолжил интервенции. Было продано валюты на 6.58 млрд. руб.
Эти факторы будут оказывать поддержку курсу рубля. Наиболее вероятный диапазон для курса рубля на ближайшее время: 32.3-32.75.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Основные события мировых рынков
США. Госбюджет в июне показал профицит в $116.5 млрд. ($39.5 млрд. прогноз) против дефицита в $139 млрд. а мае. Позитивно. Количество первичных обращений за пособиями выросло до 360 тыс. (340 тыс. прогноз) против 343 тыс. неделей ранее. Общее количество получающих пособие выросло до 2.977 млн. (2.95 млн. прогноз) против 2.933 млн. ранее. Негативно.
Япония. Рост промпроизводства (оконч.) в мае замедлился до 1.9% против 2% в апреле. Нейтрально.
Греция. Уровень безработицы в апреле вырос до 26.9% против 26.8% в мае. Негативно.
Фондовый рынок. Индекс РТС вчера вырос до 1322.76 (+3.72%). Открытый интерес на сентябрьский фьючерс РТС снизился до 1 330 102 (-4.04%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 133 141 (-20.27%). Объем коротких позиций вырос до 150 073 (+9.92%). У юрлиц длинные позиции выросли до 541 933 (+2.39%); короткие снизились до 525 001 (-6.2%).
Количество сентябрьских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 79 668 (+4.79%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 101 448 (+4.89%). Соотношение ПУТ/КОЛЛ на уровне 0.78. Волатильность опционов у денег: 25.74%.
Индекс S&P вчера открылся сильным гэпом вверх и без труда вырос до максимума достигнутого 21 мая. Как мы и прогнозировали, инвесторы позитивно восприняли рост обращений за пособиями. В то же время, уровень 1675-1680 пробить будет не просто. Соответственно пока сохраняется довольно большая вероятность формирования двойной вершины.
В 13:00 данные по промпроизводству в еврозоне. В 16:30 индекс цен производителей США. Кроме того, сегодня будет опубликована отчетность J.P.Morgan Chase и Wells Fargo. Она может существенно повлиять на акции банковского сектора и рынок в целом.
Индекс РТС вчера продемонстрировал максимальный дневной рост за последнее время. При наличии позитивного внешнего фона есть вероятность его продолжения. При этом, вчера, как и ожидалось, физлица существенно снизили объем длинных позиций во фьючерсе и увеличили объем коротких. Однако пока общий открытый интерес во фьючерсе остается на максимумах.
Валютный рынок. Доллар к евро на уровне 1.305. Доллар к рублю на уровне 32.691. Ситуация на рынке банковской ликвидности продолжила ухудшаться. Ставки овернайт выросли до 6.1% (MosPrime). Остатки на корсчетах выросли до 807.8 млрд. руб. (+5.82%).
Открытый интерес в сентябрьском фьючерсе на доллар снизился до 1 396 190 (-6.21%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 302 269 (-16.14%). Объем коротких снизился до 209 722 (-6.62%). Длинные позиции юрлиц выросли до 507 177 (+0.51%); короткие снизились до 599 724 (-6.35%).
Количество квартальных сентябрьских опционов ПУТ на доллар почти без изменений: 70 256. Количество опционов КОЛЛ выросло до 165 444 (+2.84%). Соотношение КОЛЛ/ПУТ на уровне 2.35. Волатильность опционов у денег: 9.83%.
Рубль пока демонстрирует стабильность. Этому способствуют позитивные экономические факторы. Федеральный бюджет РФ с января по июнь по предварительной оценке Минфина будет исполнен с профицитом в 1% от ВВП. Профицит торгового баланса в мае вырос до $15.025 млрд. против $14.234 млрд. в апреле.
Кроме того, начинается очередной налоговый период. Сегодня уплата налогов с процента по государственным и муниципальным ценным бумагам. В понедельник банкам предстоит уплата страховых взносов в фонды. Так же вчера ЦБ РФ продолжил интервенции. Было продано валюты на 6.58 млрд. руб.
Эти факторы будут оказывать поддержку курсу рубля. Наиболее вероятный диапазон для курса рубля на ближайшее время: 32.3-32.75.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter