Поддымников Олег Ланта-Банк | Обзор рынка

Дейтрот подал прошение о банкротстве. Причины? Дефицит городского бюджета составляет $380 млн. Общая задолженность города может достигнуть $18.5 млрд. Негативно

Европейские и американские индексы вчера продолжили уверенный рост. Сегодня японский Nikkei -1.47%. Китайский Shanghai Composit -1.52%. Фьючерс на американский S&P -0.13%. Нефть Brent на уровне $108.61. Золото выросло до $1289.43 Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера продолжили уверенный рост. Сегодня японский Nikkei -1.47%. Китайский Shanghai Composit -1.52%. Фьючерс на американский S&P -0.13%. Нефть Brent на уровне $108.61. Золото выросло до $1289.43.

Основные события мировых рынков

США. Moody's повысило прогноз по рейтингу с негативного до стабильного. Сам рейтинг подтвержден на уровне AAA. Основания? Рост экономики опережает другие государства с наивысшим рейтингом. Позитивно.

Количество первичных обращений за пособиями снизилось до 334 тыс. (345 тыс. прогноз) против 360 тыс. неделей ранее. Общее количество получающих пособие выросло до 3.114 млн. (2.959 млн. прогноз) против 2.977 млн. ранее. Негативно.

Отчетность. Чистая прибыль Microsoft за 4-й финансовый квартал достигла $4.96 млрд. против убытка в $492 млн. ранее; выручка выросла на 5.4%. Чистая прибыль Google за 2К выросла на 13.7%; выручка выросла на 19%. Позитивно.

Дейтрот подал прошение о банкротстве. Причины? Дефицит городского бюджета составляет $380 млн. Общая задолженность города может достигнуть $18.5 млрд. Негативно.

Фондовый рынок. Индекс РТС вчера снизился до 1377.35 (-1.13%). Открытый интерес на сентябрьский фьючерс РТС снизился до 900 792 (-5.26%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 158 595 (-14.74%). Объем коротких позиций снизился до 171 233 (-9.4%). У юрлиц длинные позиции снизились до 296 215 (-4.82%); короткие снизились до 283 577 (-8%).

Количество сентябрьских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 105 974 (+3.84%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 109 070 (+0.51%). Соотношение ПУТ/КОЛЛ выросло до 0.97. Волатильность опционов у денег: 23.8%.

Индекс S&P вчера достиг нового исторического максимума: 1689.37 (+0.48%). Инвесторы позитивно восприняли рост прогноза по рейтингу США и отчетность IT гигантов. Вероятность роста до 1700 по-прежнему, довольно высока. Сегодня Бернанке продолжит выступление перед законодателями.

Индекс РТС вчера существенно снизился после сообщения о признании виновным Навального. Физлица резко сократили объем длинных позиций во фьючерсе. Тем не менее, общий фон на мировых рынках остается позитивным. Соответственно у рынка РФ есть шанс отыграть потери.

Валютный рынок. Доллар к евро на уровне 1.313. Доллар к рублю вырос 32.403. Ситуация на рынке банковской ликвидности незначительно улучшилась. Ставки овернайт снизились до 6.28% (MosPrime). Остатки на корсчетах выросли до 913.3 млрд. руб. (+4.42%).

Открытый интерес в сентябрьском фьючерсе на доллар продолжил рост быстрыми темпами до 1 758 328 (+18.7%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 425 070 (+17.29%). Объем коротких снизился до 145 695 (-19.98%). Длинные позиции юрлиц выросли до 576 122 (+20.37%); короткие выросли до 855 497 (+29.83%).

Количество сентябрьских опционов ПУТ на доллар почти без изменений: 79 790. Количество опционов КОЛЛ выросло до 190 638 (+1.23%). Соотношение КОЛЛ/ПУТ на уровне 2.38. Волатильность опционов у денег: 9%.

Рубль вчера снижался. Участники рынка опасаются усиления оттока капитала из-за ухудшения внутренней ситуации в РФ. В пользу рубля сейчас выступает налоговый период. Чистый дефицит ликвидности в секторе превысил 1.8 трлн. руб. До конца следующей недели ликвидность в системе может снизится еще на 300-400 млрд. руб. Кроме того, продолжились валютные интервенции. ЦБ вчера продал валюты на 6.49 млрд. руб. Наиболее вероятный диапазон для курса рубля на ближайшее время: 32.4-32.75.

Драгметаллы. Золото вчера, как мы и прогнозировали, возобновило рост. Серебро торгуется на долгосрочном уровне поддержки в районе $19.4. Велика вероятность отскока. Фундаментально, снижение цен вынуждает производителей сокращать инвестиции. Nordgold объявила о намерении снизить капитальные затраты на этот год на $40–50 млн. против ранее объявленных $300 млн. Полиметалл собирается уменьшить капзатраты на аналогичную величину. Компания Петропавловск на $10–15 млн. снизит операционные и административные затраты. Последствия? Без ввода новых месторождений и инвестиций в текущие, рынок может столкнуться с сокращением предложения. В средне- и долгосрочной перспективе это приведет к росту цен.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=183846. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.