Некрасов Роман Et cetera | Акции | Инфографика | ММВБ-РТС | ОАО "Газпром" | Сбербанк (SBER)

Крупняк не использует стопы. Крупняк использует откаты

Сплетение тайм-фреймов. Сплетение мнения «быков» и «медведей». От того, что «все будет хорошо» до того, что «Россию будут продавать на отскоке и пойдем на перелоу года»

20 июля 2013  Источник / http://smart-lab.ru
Все запутано и загадочно, как всегда. Вчерашний краткосрочный «бык» уже становится совсем робким, так как фьючерс на индекс РТС последние дни колбасится в диапазоне 137 000 — 140 000 пунктов с заходом на символичный страйк 135 Все запутано и загадочно, как всегда. Вчерашний краткосрочный «бык» уже становится совсем робким, так как фьючерс на индекс РТС последние дни колбасится в диапазоне 137 000 — 140 000 пунктов с заходом на символичный страйк 135.

Все смешалось в королевстве кривых зеркал. С одной стороны, импульсное движение, которое началось в начале июля не иссякло. Не пришли те зверские офера, которые позволят сказать, что конец этому движению. Поэтому выделю два мнения:

— мы сейчас в краткосрочном откате к росту с начала июля;
— краткосрочный рост закончился и в районе 140к началось распределение, которое приведет либо к снижению в район 130-го страйка, либо перелоу года.

Как видим, мнения диаметрально противоположные. Кто из них прав, мне совсем непонятно. Конечно, медведи сейчас совсем робкие, зализывают раны, довольствуются пока краткосрочными откатами. Поэтому, если объективно, то «бык» пока коварен и опасен. Сегодняшний вынос до 139 600 пунктов тому пример.

Давайте немного отстранимся от философии и просто полюбуемся максимумами дня по индексу ММВБ:

— 17 июля 1432,81 пункта;
— 18 июля 1439,6 пунктов;
— 19 июля 1436,13 пункта.

Три дня эмоций, переживаний. А разница между максимумами дня всего 3-7 пунктов. Опять вспомним про нашу любимую 105-периодную скользящую.

Сплетение тайм-фреймов. Сплетение мнения «быков» и «медведей». От того, что «все будет хорошо» до того, что «Россию будут продавать на отскоке и пойдем на перелоу года»


Пока индекс ММВБ находится выше данной линии. Поэтому формально мы в аптренде. Естественно, это может быть и ложный вынос с быстрым возвратом под данную линию. Сейчас она проходит в районе 1400 пунктов.

Куда пойдем дальше. Вариантов, как всегда немного. Конечно, есть сектор «зеро» — пойти вдоль данной линии 105-периодной, то есть, пила вокруг 1400 пунктов. Конечно, не уберечься от такого сценария. Однако, мы видим, что лихие кони маркетмейкера и крупных игроков заряжены серьезно, поэтому шанс, что пилы не будет. Либо быстрый откат, либо вынос выше.

Однако от стратегических взглядов перейдем к микроструктуре рынка. Начнем с «ленты сделок». Сегодня здесь не было такой активности, как вчера. Но были сделки «Чук и Гек». Братья-близнецы с интервалом в 2 минуты.

Сплетение тайм-фреймов. Сплетение мнения «быков» и «медведей». От того, что «все будет хорошо» до того, что «Россию будут продавать на отскоке и пойдем на перелоу года»


Уже не первый день идут такие сдвоенные заявки. О чем они сигнализируют? Сложно сказать. У меня нет однозначного мнения. Если бы цена быстро уходила выше/ниже данной точки, то все было более прозрачно. Однако цена часто пилит вокруг таких точек. Поэтому оставляю читателям право додумать, что представляют из себя данные «Чук и Гек».

Переместимся на машине времени на вчерашнюю вечерку. Жаль, что торговый терминал не позволяет сделать то же самое. Однако стоит закрепить вчерашние ошибки и недосмотры:

Сплетение тайм-фреймов. Сплетение мнения «быков» и «медведей». От того, что «все будет хорошо» до того, что «Россию будут продавать на отскоке и пойдем на перелоу года»
Сплетение тайм-фреймов. Сплетение мнения «быков» и «медведей». От того, что «все будет хорошо» до того, что «Россию будут продавать на отскоке и пойдем на перелоу года»


Вчера на вечерке был спайк. Спайк с положительной делтой. То есть, на спайке уже били в офер. Когда летела встречная заявка на покупку кто-то шустрый и грамотный пускал в лимитку свою заявку «по рынку». В принципе, глядя на слабость спайка (объемы мелкие), можно понять, что человек боялся не успеть взять хорошие цены. Взял. Потом приторговка выше и попытки откупа на вечерней сессии. Здесь я поставил свечку. Свечка горела о следующем:

— лоу среды 136 259 пунктов;
— лоу вчерашней дневной сессии 136 510 пунктов;
— оупен вчерашней сессии 136 800 пунктов.

Особое внимание уделил минимуму дневной сессии 136 510 пунктов. Как бы отскок вечером уже смущал мой шорт. Однако «нужно было тренировать терпелку». Как вариант для закрытия, было поставлено простое условие — закрытие вечерки выше или ниже 136 510 пунктов. Здесь памятовалось о сессии, когда вышли протоколы ФРС. Тогда данное правило великолепно сработало. Кольнули 126 000 пунктов (минимум дневной сессии и закрыли выше). Вчера сработало такое же правило. Жаль, что смелости хватило лишь для закрытия шорта, но не открытия лонга. Слишком вчера был медвежий сантимент внутри дня.

Также вчера выделялась важная зона, где шли гиперофера в чьи-то лимитки в районе 136 700-137 100 пунктов:

Сплетение тайм-фреймов. Сплетение мнения «быков» и «медведей». От того, что «все будет хорошо» до того, что «Россию будут продавать на отскоке и пойдем на перелоу года»


Эти объемы видна на скрине, который представлен выше.

Потом было открытие. Спайк вниз. Быстрый выкуп и опять вспомнили про импульс Навального:

Сплетение тайм-фреймов. Сплетение мнения «быков» и «медведей». От того, что «все будет хорошо» до того, что «Россию будут продавать на отскоке и пойдем на перелоу года»


Включив свечной график я увидел флаг. Красивый такой флаг:

Сплетение тайм-фреймов. Сплетение мнения «быков» и «медведей». От того, что «все будет хорошо» до того, что «Россию будут продавать на отскоке и пойдем на перелоу года»


Казалось бы, точечные объемы внутри импульса Навального. Флаг, по сути, медвежий. Ну что еще нужно для пробоя вниз? А вот и не угадал ты. Так мне ответил рынок. Внизу лежали вчерашние лимитки 136 700-137 000 пунктов с мегаобъемом. Спайк также был непростым. В итоге, резкая контратака быков, на которой даже asf в корне поменял мнение о краткосрочных целях движения.В итоге, можно нарисовать противоположный импульс: «Навального отпустили на время»:

Сплетение тайм-фреймов. Сплетение мнения «быков» и «медведей». От того, что «все будет хорошо» до того, что «Россию будут продавать на отскоке и пойдем на перелоу года»


Естественно, мы следим за новостным потоком «постолько поскольку». Нам интереснее вчерашняя мегаотрицательная дельта". Что это было? Кто-то взял лонга на 137к? Либо начал раздачу слонов? Есть мнение за и против этих точек зрения. Быкам сейчас в плюс играет тот факт, что ниже 137к цена так и не закрепилась. Медведям в плюс лишь погашенные вчерашние и сегодняшние движения. Однако без прорыва 135 000 — 137 000 пунктов они так и могут остаться локальной коррекцией.

Под закрытие дневной сессии прошли интересные фиксы на максимумах 15-минутных свечей:

Сплетение тайм-фреймов. Сплетение мнения «быков» и «медведей». От того, что «все будет хорошо» до того, что «Россию будут продавать на отскоке и пойдем на перелоу года»


Кто-то явно придерживал отскок своими лимитками. Однако насколько данный игрок обладает «памятью» на открытие понедельника, здесь не уверен. Это могли быть и внутридневные спекулянты.

Теперь осталось два главных вопроса, которые позволят понять текущую ситуацию:

Сплетение тайм-фреймов. Сплетение мнения «быков» и «медведей». От того, что «все будет хорошо» до того, что «Россию будут продавать на отскоке и пойдем на перелоу года»


Что значит вчерашняя рекордная отрицательная дельта?

Почему ОИ упал до рекордных минимумов за последние 3 месяца?

Есть гипотезы при ответах на данные вопросы. Однако они остаются лишь гипотезами, так как самое надежное подтверждение — это ценовая динамика вокруг данных ценовых зон.

Таким образом, выделю ключевые факторы:

— аптренд с начала июля остается в силе, о его переломе, либо начале усиления коррекции вниз наверняка можно сказать лишь при прорыве зоны 135 000 — 137 000 пунктов;
— сегодня не было перехая дня, что играет в пользу краткосрочных «медведей»;
— второй день подряд рисуются локальные шипы, которые играют в пользу усиления коррекции вниз, однако глобального шипа нет, что свидетельствует о сохранении силы «быков»;
— индекс ММВБ держит 105-периодную скользящую на дневных графиках, что сохраняет частично «бычий» сантимент на среднесрок;
— Газпром и Сбербанк снова в центре внимания, здесь без комментариев, просто один совмщенный скрин:

Сплетение тайм-фреймов. Сплетение мнения «быков» и «медведей». От того, что «все будет хорошо» до того, что «Россию будут продавать на отскоке и пойдем на перелоу года»


Если кто-то сейчас смело утверждает о направленности краткосрочного движения на нашем рынке, то, видимо, он весьма смел в своих прогнозах. Я бы поставил пока на 2 простых фактора:

— перехай 140 330 пунктов;
— либо обновление минимума сегодняшнего открытия 135 970 пунктов.

Один шаг цены в ту или иную сторону — и сразу работа на пробой будет очевидна. Пока же в диапазоне каждый выберет свое направление. Я, как краткосрочный спекулянт, поставлю на продолжение краткосрочной коррекции вниз. О переломе восходящего движения с июля сейчас не буду гадать. Слишком оно было мощным. Недельки, по-прежнему, выглядят по-бычьи.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=183900. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.