Поддымников Олег Ланта-Банк | Обзор рынка

ЦБ вчера продолжил интервенции. Было продано валюты на 6.47 млрд. руб

Индекс S&P вчера, как мы и предполагали, снижался. Рост продаж новостроек свидетельствует об укреплении экономики и т.о. является негативным фактором для стимулирующих мер Текущая ситуация. Европейские индексы вчера выросли. Американские снижались. Сегодня японский Nikkei: -1.14%. Китайский Shanghai Composit: -0.59%. Фьючерс на американский S&P: -0.26%. Нефть Brent снизилась до $107.03. Золото снизилось до $1320.19.

Основные события мировых рынков

США. Продажи нового жилья в июне выросли на 8.3% в дополнение к росту на 2.1% в мае. Позитивно.

Чистая прибыль Facebook за 2К составила $333 млн. против убытка в $157 млн. годом ранее; выручка практически не изменилась. Чистая прибыль Boeing увеличилась на 13%; выручка выросла на 9%. Позитивно.

Германия. Комбинированный индекс деловой активности (предв.) в июле вырос до 52.8 против 50.9 в июне. Позитивно.

Еврозона. Комбинированный индекс деловой активности (предв.) в июле вырос до 50.4 против 48.7 в июне. Позитивно.

Фондовый рынок. Индекс РТС вчера снизился до 1369.36 (-0.76%). Открытый интерес на сентябрьский фьючерс РТС вырос до 886 194 (+0.28%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 149 314 (-2.74%). Объем коротких позиций вырос до 171 961 (+3.31%). У юрлиц длинные позиции снизились до 297 868 (-0.51%); короткие снизились до 275 221 (-3.93%).

Количество сентябрьских опционов ПУТ на индекс РТС практически без изменений: 119 558. Количество опционов КОЛЛ выросло до 122 034 (+0.4%). Соотношение ПУТ/КОЛЛ на уровне 0.97. Волатильность опционов у денег: 23.79%.

Индекс S&P вчера, как мы и предполагали, снижался. Рост продаж новостроек свидетельствует об укреплении экономики и т.о. является негативным фактором для стимулирующих мер. Однако, скорее всего, не достаточным для начала среднесрочного снижения. В случае возобновления роста целевой уровень 1710-1725. Сегодня в 12:30 предварительный ВВП Великобритании. В 16:30 заказы на товары длительного пользования и данные по пособиям в США.

Индекс РТС вчера продолжил снижение. Сегодня торги проходят вблизи сильного уровня поддержки 1350. Тем не менее, с начала июля индекс все еще в уверенном плюсе. Сценарий среднесрочного роста до 1 450 пока сохраняется.

Валютный рынок. Доллар к евро на уровне 1.321. Доллар к рублю вырос до 32.564. Ситуация на рынке банковской ликвидности пока стабильна. Ставки овернайт на уровне 6.25% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 850.2 млрд. руб. (-6.19%).

Открытый интерес в сентябрьском фьючерсе на доллар вырос до 2 088 932 (+9.88%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 418 479 (+9.65%). Объем коротких вырос до 168 533 (+3.47%). Длинные позиции юрлиц выросли до 736 976 (+9.99%); короткие выросли до 986 922 (+11.04%).

Количество сентябрьских опционов ПУТ на доллар выросло до 92 314 (+7.09%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 224 490 (+3.21%). Соотношение КОЛЛ/ПУТ снизилось до 2.43. Волатильность опционов у денег: 7.99%.

Рубль снизился к доллару вслед за падением цен на нефть. При этом запасы нефти в США снизились на 2.825 млн.б. (-2.456 млн.б. прогноз) в дополнение к снижению на 6.902 млн.б. неделей ранее. Сегодня пройдут платежи по НДПИ на 210 млрд. руб. и акцизам на 70 млрд. руб.

ЦБ вчера продолжил интервенции. Было продано валюты на 6.47 млрд. руб. В случае продолжения снижения цен на нефть можно ожидать дальнейшего роста доллара к рублю. Наиболее вероятный диапазон для курса рубля на ближайшее время: 32.4-32.75.

Драгметаллы. Золото скорректировалось до значимого уровня поддержки в районе $1321. Падение доллара к евро остается пока основным фактором для цен на золото. Важным индикатором восстановления спроса на золото станет возобновление стабильного притока в золотые фонды ETF. Наиболее вероятный ценовой диапазон на ближайшее время: $1320-1345. Серебро удержалось выше поддержки на уровне $20. Вероятность роста до $22 по-прежнему высока.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=184427. Об использовании информации.