Некрасов Роман Et cetera | Акции | ММВБ-РТС

В данный момент не покидают ощущения, что снижение последних дней является коррекционным к росту 11-17 июля

29 июля 2013  Источник / http://smart-lab.ru
«Кипрский гэп» (гэп 18 марта, после обострения ситуации на Кипре), «плита ФРС» (снижение после заседания ФРС 19 июня), «локирование после речи Бернанке» (гэп 11 июля), «импульс Навального» (внутридневной импульс вниз на новости о приговоре суда по делу Кировлеса, 18 июля) «Кипрский гэп» (гэп 18 марта, после обострения ситуации на Кипре), «плита ФРС» (снижение после заседания ФРС 19 июня), «локирование после речи Бернанке» (гэп 11 июля), «импульс Навального» (внутридневной импульс вниз на новости о приговоре суда по делу Кировлеса, 18 июля). Столько памятных моментов оставляют о себе импульсные движения. Именно они становятся:

— уровнями поддержки/сопротивления;
— начинают сильные движения в несколько дней/недель.

Прошедший торговый день особо ничем не запомнился. Да, после утреннего аптраста во фьючерсе на индекс РТС (сделали прокол вчерашнего максимума 136 080 и 136 180 пунктов сегодня) цена быстро снизилась ниже 135 500 и уже на тесте снизу продавали. Вечером увидели межклиринговый гэп с прорывом минимума дня. Однако, по-прежнему, серьезного импульсного движения вниз или вверх мы не увидели.

Снижение во фьючерсе на индекс РТС происходит в узком нисходящем канале. Импульсный прорыв канала даст отличный сигнал на вход:

В данный момент не покидают ощущения, что снижение последних дней является коррекционным к росту 11-17 июля


Пока же внутри канала идет позиционная борьба от верхней границы до нижней.

Следует обратить пристальное внимание на следующий факт. Сегодня на межклиринговом гэпе резко сократился открытый интерес во фьючерсе на индекс РТС (с 885 тыс. до 836 тыс. позиций). Из контракта ушли значительные деньги. Порядка 6% от общего ОИ. Это говорит о сохранении среднесрочной неопределенности в движении фьючерса на индекс РТС. На краткосрочные движения, естественно, столь резкое снижение ОИ может не повлиять. Зачастую снижение ОИ говорит об окончании активной фазы движения. Обстоятельства складываются таким образом, что уже можно сочинять анекдоты про то, что к сентябрьской экспирации в контракте совсем не останется открытого интереса. После исторического рекорда в июне последние недели мы только и наблюдаем снижение ОИ. Причем зачастую ступеньками и скачкообразно.

Во фьючерсе на индекс РТС сегодня случился один из редких дней (предыдущий такой день был 10 июля), когда одновременно обновлены максимум и минимум предыдущего дня (обычно не более 1-2 таких дней в месяц).

Далее перейдем к доллар-рублю. Здесь продолжается краткосрочное движение, которое началось из зоны 32 500 пунктов. Утренний спайк был весьма примечательным. Зона 32 850-32 900 пунктов выступает ближайшей поддержкой, на спайке ее прокололи и быстро выкупили. Обычно это хорошие сигналы. На открытии американской сессии осуществили прорыв 33 000 пунктов. Однако, основное сопротивление сейчас находится в зоне 33 300 пунктов (верхняя граница гэпа 11 июля). С первого раза вряд ли фьючерс пройдет ее.

Шикарное событие дня произошло на споте. Айсберг-заявка в акциях Сбербанка России, размещенная в районе 95,05 рублей. Акция простояла над данным уровнем с 11-51 до 18-30мск. 6 часов торгов (видимо, скальперы при работе на отбой от данной заявки сегодня озолотились). Для этого потребовались весьма приличные деньги:

В данный момент не покидают ощущения, что снижение последних дней является коррекционным к росту 11-17 июля


344 450 лотов. Именно столько исполнили по биду данной заявки. 3,5 млн.акций или 332 млн. рублей. Кому потребовалось столько бумаги? И что он будет с ней делать? И, главное, куда дальше пойдет цена?

Ответить на эти вопросы мы сможем лишь:

— при формировании серьезного импульса на отбой или пробой 95 рублей;
— при изменении знака дельты (последние 3 дня она отрицательная в районе данного уровня, что свидетельствует о наличии агрессивных селлеров, продажи пока не иссякли, покупать стоит лишь когда байеры активизируются).

После того, как убрали айсберг (или исполнили) мы увидели закомерный итог — нырок ниже уровня, где акция и закрыла день. С айсбергами происходят примерно те же вещи, что и с планкой во фьючерсах (лоу редко бывает на данном уровне), осуществляется, как минимум, прокол. Реализуется отложенный спрос или предложение (добойная волна).

Теперь ждем:

— быстрый выкуп назад, выше 95 рублей;
— либо перестановку бидов этого загадочного покупателя ниже и продолжение интриги с движением акций Сбербанка.

Таким образом, если вы захотите повторить данный фокус (удержать акцию в течение 1 дня торгов на одном уровне), то вам потребуется всего-то 10 млн. долларов США (для одной из самых ликвидных бумаг не такие и большие деньги).

В данный момент не покидают ощущения, что снижение последних дней является коррекционным к росту 11-17 июля (индекс ММВБ очередной день закрыл выше 105-периодной скользящей). Конечно, пока не пробили нисходящий канал импульсом и не закрепились выше 135 500 пунктов сильного сигнала не получится. Сохраняется вероятность и пилы вокруг 135-го страйка. К примеру, в диапазоне 134 000 — 137 000 пунктов. Одним словом, когда крупняк вышел с рынка (а судя по ленте он вышел 17 июля, те крупные заявки по 138 500 и 139 000 пунктов описывались в вечернем комментарии того дня), стратегическая инициатива оказалась в руках интрадеев. До этого крупные заявки наблюдались после гэпа 11 июля (более 3000 контрактов одной сделкой). Последние же дни лента девственно чиста от точечных объемов более 1000-1500 контрактов, что свидетельствует о снижении активности крупных игроков.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=184591. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.