Поддымников Олег Ланта-Банк | Обзор рынка

Курс рубля продолжил снижение к доллару. Интервенции продолжились. ЦБ РФ продал валюты на 6.53 млрд. руб

Текущая ситуация. Европейские индексы вчера торговались в положительной зоне. Американские снижались. Сегодня японский Nikkei: +1.52%. Китайский Shanghai Composit: +0.72%. Фьючерс на американский S&P: +0.07%. Нефть Brent на уровне $107.27. Золото снизилось $1323.35 Текущая ситуация. Европейские индексы вчера торговались в положительной зоне. Американские снижались. Сегодня японский Nikkei: +1.52%. Китайский Shanghai Composit: +0.72%. Фьючерс на американский S&P: +0.07%. Нефть Brent на уровне $107.27. Золото снизилось $1323.35.

Основные события мировых рынков

США. Индекс незавершенных сделок по продаже домов в июне снизился на 0.4% (-1% прогноз) против роста на 6.7% в мае. Негативно.

Испания. ВВП за 2К (предв.) снизился на 0.1% (-0.1% прогноз) в дополнение к снижению на 0.5% в 1К 2013. В годовом исчислении снижение составило 1.7% (-1.8% прогноз) в дополнение к снижению на 2% в 2К 2012. Негативно.

Россия. Чистая прибыль Роснефть по МСФО за 2К упала на 65.7%. Выручка выросла на 44.8%. Негативно.

Фондовый рынок. Индекс РТС вчера снизился до 1341.34 (-0.52%). Открытый интерес на сентябрьский фьючерс РТС снизился до 847 232 (-1.15%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 143 426 (-8.05%). Объем коротких позиций практически без изменения: 166 230. У юрлиц длинные позиции снизились до 284 314 (-2.83%); короткие снизились до 261 510 (-6.91%).

Количество сентябрьских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 171 076 (+43.67). Количество опционов КОЛЛ выросло до 129 436 (+0.42%). Соотношение ПУТ/КОЛЛ выросло до 1.32. Волатильность опционов у денег: 22.94%.

Индекс S&P вчера снизился до 1685.33 (-0.37%). Сегодня днем выйдет большой блок европейской статистики. В 17:00 индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller. В 18:00 индекс потребительского доверия в США.

Индекс РТС продолжил снижение. Учитывая существенное снижение длинных позиций во фьючерсе, значительно меньше физлиц теперь сохраняют ставку на возобновление роста, чем на продолжение падения. Тем не менее, обоснованные выводы о дальнейшем направлении тренда можно будет сделать завтра после заседания ФРС.

Валютный рынок. Доллар к евро на уровне 1.327. Доллар к рублю вырос до 32.909. Ситуация на рынке банковской ликвидности без особых изменений. Ставки овернайт на уровне 6.52% (MosPrime). Остатки на корсчетах выросли до 823.8 млрд. руб. (+4.58%).

Открытый интерес в сентябрьском фьючерсе на доллар снизился до 2 316 220 (-1.55%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 415 074 (+0.63%). Объем коротких снизился до 159 714 (-13.51%). Длинные позиции юрлиц выросли до 882 745 (+3.51%); короткие выросли до 1 138 105 (+5.33%).

Количество сентябрьских опционов ПУТ на доллар без особых изменений: 104 710. Количество опционов КОЛЛ выросло до 228 182 (+1.11%). Соотношение КОЛЛ/ПУТ на уровне 2.17. Волатильность опционов у денег: 8.24%.

Курс рубля продолжил снижение к доллару. Интервенции продолжились. ЦБ РФ продал валюты на 6.53 млрд. руб. На аукционе ЦБ по предоставлению кредитов под нерыночные активы участники привлекли 306.8 млрд. руб. из доступных 500 млрд. руб. Ожидается, что средства пойдут на кредитование реального сектора. Последствия? Возможен рост инфляции, темпы которой, пока, ниже прошлогодних: 4.3% с начала года, против 4.4% за тот же период 2012. Глава ЦБ обещала Президенту довести уровень инфляции до целевого диапазона к концу года. При этом ранее Набиуллина ожидала входа инфляции в целевой диапазон уже во втором полугодии. Соответственно, на ближайшем заседании ЦБ РФ 9 августа ставки, вероятно, останутся неизменными. Наиболее вероятный диапазон для курса рубля на ближайшее время: 32.7-33.

Драгметаллы. Золото снизилось до $1323.35. Цены на серебро также упали до $19.61. При этом появилась информация, что J.P. Morgan Chase активно наращивает объем позиций в серебре. Завтра возможны существенные изменения цен на основные валюты, что может привести к сильным движениям на рынке драгметаллов. Наиболее вероятный диапазон для золота на ближайшее время: $1315-1335. На серебро: $19.5-20.5.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=184791. Об использовании информации.