Поддымников Олег Ланта-Банк | Обзор рынка

Ликвидности достаточно, спрос на рубли небольшой

6 августа 2013  Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif
Европейские и американские индексы вчера снижались. Сегодня японский Nikkei: +1%. Китайский Shanghai Composit: +0.44%. Фьючерс на американский S&P: -0.01%. Нефть Brent на уровне $107.7. Золото снизилось до $1291.07 Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера снижались. Сегодня японский Nikkei: +1%. Китайский Shanghai Composit: +0.44%. Фьючерс на американский S&P: -0.01%. Нефть Brent на уровне $107.7. Золото снизилось до $1291.07.

Основные события мировых рынков

США. Индекс экономических условий (ISM) в непроизводственной сфере в июле вырос до 56 (53 прогноз) против 52.2 в июне. Позитивно.

Еврозона. Комбинированный индекс деловой активности (оконч.) в июле вырос до 50.5 (50.4 прогноз) против 50.4 в июне. Позитивно. Розничные продажи в июне упали на 0.5% (-0.6% прогноз) против роста на 1.1% в июне. Негативно.

Франция. Комбинированный индекс деловой активности (предв.) в июле вырос до 49.1 против 48.8 в июне. Позитивно.

Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг в июле снизился до 51.3 (52.5 прогноз) против 52.5 в июне. Негативно.

Фондовый рынок. Индекс РТС вчера снизился до 1333.42 (-0.22%). Открытый интерес на сентябрьский фьючерс РТС снизился до 937 046 (-1.66%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 158 531 (-1.25%). Объем коротких позиций вырос до 195 668 (+1.46). У юрлиц длинные позиции выросли до 322 293 (+2.91%); короткие выросли до 285 156 (+1.62%).

Количество сентябрьских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 173 218 (+1.16%). Количество опционов КОЛЛ почти не изменилось: 136 618. Соотношение ПУТ/КОЛЛ на уровне 1.26. Волатильность опционов у денег: 22.5%.

Индекс S&P вчера незначительно скорректировался до 1707.13 (-0.15%). Основные причины? Заявления главы ФРБ Далласа Ричарда Фишера о приближении ФРС к моменту начала постепенного сворачивания стимулирующих мер, учитывая позитивные данные по рынку труда за июль. Однако Фишер не является голосующим членом Комитета по открытым рынкам. Для полноценной коррекции нужны более весомые факторы. Сценарий роста до 1715-1720 пока еще в силе. Сегодня в 14:00 промышленные заказы в Германии. В 16:30 торговый баланс в США.

Индекс РТС вчера также снизился. Активность торгов низкая. При этом у физлиц ставки на падение во фьючерсе на 18.9% превышают ставки на рост. У юрлиц наоборот: ставки на рост на 11.52% превышают ставки на падение. На уровне 1315 проторгованная поддержка. Для возобновления роста пока не хватает позитивного фактора.

Валютный рынок. Доллар к евро на уровне 1.325. Доллар к рублю вырос до 32.936. Ситуация на рынке банковской ликвидности улучшилась. Ставки овернайт снизились до 6.25% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 934.5 млрд. руб. (-1.52%).

Открытый интерес в сентябрьском фьючерсе на доллар снизился до 1 554 520 (-1.65%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 307 450 (-7.76%). Объем коротких вырос до 194 902 (+16.3%). Длинные позиции юрлиц снизились до 624 047 (-7.73%); короткие снизились до 736 595 (-12.53%).

Количество сентябрьских опционов ПУТ на доллар выросло до 129 446 (+0.77%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 248 316 (+0.57%). Соотношение КОЛЛ/ПУТ на уровне 1.91. Волатильность опционов у денег на уровне до 8.27%.

Курс рубля продолжил снижение. ЦБ РФ вновь увеличил объем продажи валюты до 10.72 млрд. руб. Ликвидности достаточно, спрос на рубли небольшой. Кроме того, приближается конец августа, когда Минфин начнет скупку валюты на рынке. Спекулянты будут заранее играть на этом. Наиболее вероятный диапазон для курса рубля на ближайшее время: 32.85-33.2.

Драгметаллы. Цены на золото вчера вновь ушли ниже уровня $1300. Отток из фонда SPDR Gold составил 48.3 тыс.унций. (-0.16%). Серебро снизилось до $19.6. При этом объем фонда iShares Silver остался неизменным. Наиболее вероятный диапазон цен на золото на ближайшее время: $1285-1310. На серебро: $19.55-19.9.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=185394. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.