Некрасов Роман Et cetera | Акции | ММВБ-РТС

Спасибомедведямзаэто. Именно с этого хеш-тега хотелось бы начать комментарий

15 августа 2013  Источник / http://smart-lab.ru/
Конечно, каждый из Вас выберет свой путь. Но сегодня мы рассмотрим ряд микроэлементов рынка, которые мне позволили взять лонг от 132 300 пунктов с целью 137 000 пунктов. Итак, начнем, господа #Спасибомедведямзаэто. Именно с этого хеш-тега хотелось бы начать комментарий. Да, правила гравитации на фондовом рынке традиционны:

— чтобы хорошо вырасти, надо немного припасть;
— чтобы хорошо упасть, надо немного вырасти.

Конечно, каждый из Вас выберет свой путь. Но сегодня мы рассмотрим ряд микроэлементов рынка, которые мне позволили взять лонг от 132 300 пунктов с целью 137 000 пунктов. Итак, начнем, господа.

Можно восторгаться архитектурой, живописью. Но я восторгаюсь рыночными картинками. Ибо так редко попадается что-либо душевное. На днях не скрывал эмоций, когда постил спайк на минутках Si. Конечно, мне не хватило твердости характера в утверждении, что это шортовый паттерн и попросту торговая идея ушла в никуда, слишком рано ее списал. Ну, да ладно. Сегодня еще одна минутка, божественная минутка:

Спасибомедведямзаэто. Именно с этого хеш-тега хотелось бы начать комментарий


Это просто великолепно. Минутка, на которой был сделан минимум дня, именно на ней по ленте сделок Квика прошла эта сделка:

Спасибомедведямзаэто. Именно с этого хеш-тега хотелось бы начать комментарий


На направление сделки в ленте не обращаем внимания. Оно нам ничего не скажет, так как вариантов там тьма. Нас интересует лишь 2 факта:

— крупный точечный объем (он виден на ленте сделок и на футпринте, крупняк спешил, боялся не успеть поймать спайк);
— движение цены ПОСЛЕ этого спайка.

Итак, мы видим, что пошел быстрый отскок от данной точки. Значит, крупный точечный объем лежит НИЖЕ текущей цены. Следовательно, есть повод поставить на рост. Да, как это не смешно. Страх обуздал многих трейдеров. Но я ставлю на рост. Конечно, я не Сноуден, поэтому сила роста может исчисляться даже в 500 пунктов, а я мысленно себе представлю цели в 5000 пунктов. Но это будут мои проблемы. Так как я знаю другую истину, если цена вернется к этому спайку, я буду все крыть.

Второй факт. Во многих комментариях я писал про «межгалактический» гэп в S&P500 (фьючерс ESU3). Он проходил в районе 1656 пунктов. Это разрыв после клиринговой сессии с 10 на 11 июля. Мы в первый раз тестируем данную точку (точнее, не мы, а американцы). Как минимум, будет краткосрочный отскок. Конечно, его сила может ограничиться и тестом уровня 1670 пунктов снизу. То есть, перед углублением коррекции будет отскок. Потом уже возможно и углубление коррекции.

Теперь посмотрим текущий минимум фьючерса на индекс S&P500 — 1656,75. О, Боже, сколько раз я видел эту фишку у амеров (после двух новогодних гэпов подряд, когда заходили в зону гэпа, но не закрывали его), на акциях Сбербанка и т.д. Конечно, по времени пока это очень неустойчиво. Но если они выкупят отсюда, то это будет грандиознее «спайка сирийских хакеров».

Поясняю, есть такая теория:

— незакрытые гэпы имеют огромную силу в движении, однако это могут быть и первоначальные небольшие отскоки перед волной ниже уровня гэпа;
— именно так организовываются филигранные ловушки для обратной стороны (но число таких ловушек также уникально, их немного, поэтому можно получить много шума);
— тест спайка «сирийских хакеров» (апрельский пролив на питовой сессии, когда написали про взлом твиттера AP потом превратился в тест этой зоны с точность до нескольких пунктов и ралли до 1700 пунктов).

Также дополню про теорию с послеклиринговыми гэпами. Это относится и к нашему рынку:

— после клиринга прибыль поступает сильной стороне и они совершают сделки в сторону своей основной позиции;
— однако много шума с нерелевантными гэпами;
— однако зачастую такие гэпы даже не закрываются (было много примеров в фьючерсе доллар-рубль, когда каждый контракт оставлял такой незакрытый гэп, шло резкое движение на усиление этого гэпа, во фьючерсе на индекс РТС как наиболее ликвидном такая роскошь не позволительна, однако сам факт гэпа говорит о многом);
— сегодня в доллар-рубле был гэп (ну, правильнее назвать это разрыв, гэп — это с выходом из торгового диапазона) в 14-03мск, потом было 2 подхода к этой точке, закрыли разрыв, ибо на промклире, по статистике, их закрывают весьма часто и именно оттуда был рывок к 33 270 пунктов, но это, конечно, была интрадейная формация;
— вынос на QE3 в сентябре 2012 года также начался с разрыва после клиринга вверх, потом его закрыли (заседание ФРС еще не началось) и потом пошло двухдневное огромное движение.

Поэтому рекомендую более тщательно отслеживать межклиринговые разрывы на всех инструментах. При этом их сопоставлять с активностью крупных игроков. Вечернюю сессию фьючерс на индекс РТС начал с разрыва вверх...

Таким образом, считаю в данный момент, что сегодняшнее снижение будет частично откуплено. Возможно, что мы наблюдали резкую коррекцию к росту 8-15 августа и будем выше уровней сегодняшней экспирации опционов, однако пока фактов для этого набрано недостаточно.

Еще интересный факт по доллар-рублю (SiU3), как его трактовать, пока не знаю, но цена уже в очередной раз возвращается в эту точку 33 150 пунктов в течение сегодняшнего дня:

Спасибомедведямзаэто. Именно с этого хеш-тега хотелось бы начать комментарий


Примерно в 14-45мск я обратил внимание на точечные объемы в районе 31 150 пунктов. Вначале они были на импульсе вниз, потом на отскоке. В дальнейшем, цена просто магнитом притягивается к этой точке. Как трактовать данный факт с позиции дальнейшего движения цены, пока не имею представления, так как ценник словно юла крутится вокруг этих точечных объемов.

Чуть не забыл про восходящий канал. Он жил 6 сессий. Сегодня его пробили вниз. Однако всплеск объема прошел не на пробое канала, а на дальнейшем движении вниз:

Спасибомедведямзаэто. Именно с этого хеш-тега хотелось бы начать комментарий


Здесь как в футболе: «не забиваешь ты, забивают тебе». Речь про импульсы. Вчера и сегодня у «быков» импульс на пробой канала вверх не пошел. В итоге, медведи нарисовали импульс в обратную сторону. Конечно, теоретически это может быть и волна на перелоу, откуда началась отрисовка канала (129 150 пунктов). Поэтому предаваться излишнему оптимизму также не буду.

А вот скрины с ленты сделок из другого терминала:

Мы видим здесь 2 сделки. Одна, рыночная, собрали все ордера в стакане с минимума дня 131 590 до 131 900 пунктов (3469 контрактов):

Спасибомедведямзаэто. Именно с этого хеш-тега хотелось бы начать комментарий


Вот его «проделки» на свечном графике:

Спасибомедведямзаэто. Именно с этого хеш-тега хотелось бы начать комментарий


Этот игрок сегодня остановил падение.

Вторая, про которую я написал выше (из ленты сделок), здесь рыночный офер, но очень точечный, по цене не размазался, цена изменилась в пределах шага цены:

Спасибомедведямзаэто. Именно с этого хеш-тега хотелось бы начать комментарий


Очевидно, что это грандиозная активизация крупных игроков в узком ценовом кластере.

А вот эти скриншоты достойны войти в историю ФОРТС. Интересно, узнать имя этого героя, который за пару тиков собрал весь стакан от 131 590 до 131 910 пунктов (от минимума дневной сессии):

Спасибомедведямзаэто. Именно с этого хеш-тега хотелось бы начать комментарий
Спасибомедведямзаэто. Именно с этого хеш-тега хотелось бы начать комментарий
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=186170. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.