Некрасов Роман Et cetera | Акции | ММВБ-РТС | USD|RUB

Второй день подряд «медведи» весьма уверенно взяли инициативу в свои руки

19 августа 2013  Источник / http://smart-lab.ru
Если вчера после отскока от 131 500-132 000 пунктов были еще какие-то сомнения в силе косолапых, то уже на вчерашней вечерней сессии пошли весьма серьезные объемы в районе 133 000 — 133 500 пунктов. Утром на открытии дневной сессии распределение в этой зоне усилилось Если вчера после отскока от 131 500-132 000 пунктов были еще какие-то сомнения в силе косолапых, то уже на вчерашней вечерней сессии пошли весьма серьезные объемы в районе 133 000 — 133 500 пунктов. Утром на открытии дневной сессии распределение в этой зоне усилилось.

Снижение внутри происходило по однотипному сценарию:

1) Импульс вниз;
2) Откат в форме флага в середину импульса;
3) На вершине флага всплеск объемов;
4) Новый импульс вниз.

Таким образом, отрисовали 3 агрессивных импульса, которыми сделали внутридневное снижение:

Второй день подряд «медведи» весьма уверенно взяли инициативу в свои руки


Плотная завеса оферов образовалась на уровнях:

133 000 — 133 500 пунктов;
132 500 — 132 700 пунктов;
132 000 пунктов.

Вчерашний лонг сегодня пришлось крыть в зоне 133 000 — 133 500 пунктов. Уж очень очевидным был набираемый в этой зоне объем. Цену жестко сдерживали от продолжения движения вверх достаточно плотными оферами. Отсутствие бычьего импульса — признак отката к предыдущему импульсу вниз.

Амплитуда импульсов под вечер стала снижаться. Даже при ESU3, который отрисовал новый недельный минимум в район 1650 пунктов реакция RIU3 весьма спокойная. Однако это не говорит о бычьем сантименте. Это свидетельствует лишь о возможности флэта в пределах диапазона, который сегодня обозначили медведи своими оферами (то есть верхняя граница 133 500 пунктов). Таким образом, на понедельник торги, скорее всего, пойдут в диапазоне 131 000 — 132 500 пунктов.

В районе 133 500 пунктов сегодня «медведи» весьма агрессивно встретили отскок, весьма приличные объемы образовались на спайке, порядка 7000 контрактов на минутном спайке, после спайка дельта пошла весьма агрессивная (красный цвет). Именно отсюда был грандиозный импульс вниз:

Второй день подряд «медведи» весьма уверенно взяли инициативу в свои руки


Фьючерс доллар-рубль сегодня в очередной раз сходил ниже 33 000 пунктов. В целом, линия тренда с мая здесь удерживается. Однако о лонге, наверное стоит говорить лишь при проходе точки 33 128 пунктов (33 150):

Второй день подряд «медведи» весьма уверенно взяли инициативу в свои руки


Пока же могут и придержать в диапазоне.

Фьючерс на индекс РТС закрывает сегодня 16-ю сессию подряд в диапазоне 130 000 — 135 000 пунктов:

Второй день подряд «медведи» весьма уверенно взяли инициативу в свои руки


Поэтому в спорах между быками и медведями необходимо понимать, что 3 торговые недели прошли во флэте шириной 3,5%. Пару дней гонят волну быки, пару — медведи. В итоге, так и остались между 2 страйками 130 и 135-м.

На что сделать сейчас ставку? На перелоу 129 000 пунктов или на перехай 135 000 пунктов? Думаю, именно это сейчас основной вопрос для многих трейдеров. Ни в коем случае не умаляя достижений медведей за последние 2 дня продолжаю держать в голове все же перехай 135 000 пунктов. В качестве обоснования держу 2 причины:

— падение американских индексов вряд ли будет отвесным, наверняка сделают очередной шортсквиз перед тем как окончательно провалятся ниже 1650 пунктов, возможно, даже с перехаем июльского максимума, конечно, эта игра может затянуться и до сентября (то, что выпустили информацию про пут фонда Сороса именно сейчас, а не на уровне 1700 пунктов также следует воспринимать «от противного»);
— фьючерс на индекс РТС рисует понижающиеся максимумы с начала этого года:

— 160 000 пунктов (январь);
— 150 000 пунктов (март);
— 147 000 пунктов (май);
— 140 000 пунктов (июль);
— 135 000 пунктов (август).

Красивая серия понижающихся максимумов говорит о даунтренде. Однако это не исключает возможности с локальными выносами выше предыдущего максимума. К примеру, до 137 000 пунктов или выше 140 000 пунктов.

Однако если в понедельник увидим третью «черную ворону» с широкой амплитудой на дневных графиках, то здесь приговор будет однозначным — перелоу 129 000 пунктов с возможным закрытием гэпа 11 июля (126 000 пунктов).

Конечно, с позиции краткосрочного анализа динамики четверга и среды максимум, что светит покупателям — это узкий диапазон на минимумах. Серьезных импульсов вверх не было ни вчера ни сегодня. Поэтому все рассуждения про возможности отскока — сейчас это голословная теория, которая требует подтверждения в виде бычьего импульса.

На микроструктуре рынка видно, что в понедельник приоритетен флэт в границах 131 000 — 132 500 (133 000) пунктов. Сегодня на минимуме дня был спайк с объемов и на вечерке уже есть неагрессивные попытки набрать объем.

Спайк на лоу дня:

Второй день подряд «медведи» весьма уверенно взяли инициативу в свои руки


Спайк на вечерке:

Второй день подряд «медведи» весьма уверенно взяли инициативу в свои руки


А этот спайк просто шикарен и говорит, что на вечерке начали пылесосить стопы (на минутном спайке собрали 4тыс. контрактов, что эквивалентно даже объему минимума дневной сессии):

Второй день подряд «медведи» весьма уверенно взяли инициативу в свои руки


При этом надо понимать, что пока отскок вряд ли будет мощным, так как чтобы пройти офера, которые были в районе 133 000 — 133 500 пунктов необходимо какие-то сильные драйвера.

Как показывают мои наблюдения, внутри дня отрисовываются 1-2 мощных спайка на минутках. С этих спайков «доятся» стоповые позиции от 5 до 10 тыс. контрактов. Именно после этих спайков начинаются «вкусные» движения внутри дня в 1-2к.

Основные характеристики значимых спайков:

— объем плотно ложится в каждом кластере, что свидетельствует о серьезной сдерживающей силе в обратном направлении (закон ньютона сила действия равна силе противодействия);
— цена быстро возвращается в основание спайка (стопы взяли и цена быстро откатила);
— попытки перебить хай/лоу спайка далее неудачны.

Из таких спайков я был сегодня выделил два — в 12-00 (спайк вверх) и в 22-15 (спайк вниз). В районе 15 часов объемы ровно легли в диапазоне. Серьезного спайка с объемом там не рисовали. Также за последние дни красивый спайк был вчера на закрытии дневной сессии до 131 580 пунктов (от него отскок в 2 тыс. пунктов) и на доллар-рубле 14 августа в 10-15мск (до 33 397 пунктов). Релевантный спайк — отличная точка для входа в позиции. Единстенное, надо понимать, что внутри дня много «шума».
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=186273. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.