Поддымников Олег Ланта-Банк | Обзор рынка

Чего можно ожидать от заседания Центробанков?

23 августа 2013  Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif
Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера уверенно росли. Сегодня японский Nikkei: +2.21%. Китайский Shanghai Composit: -0.46%. Фьючерс на американский S&P: -0.18%. Нефть Brent на уровне $110. Золото выросло до $1375.36 Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера уверенно росли. Сегодня японский Nikkei: +2.21%. Китайский Shanghai Composit: -0.46%. Фьючерс на американский S&P: -0.18%. Нефть Brent на уровне $110. Золото выросло до $1375.36.

Основные события мировых рынков

США. Обращения за пособиями выросли на 336 тыс. (330 тыс. прогноз) против 323 тыс. неделей ранее. Общее количество получающих пособие выросло до 2.99 млн. (2.96 млн. прогноз) против 2.97 млн. ранее. Негативно.

Казначейство впервые с 2010 сокращает объем предложения на аукционе 2-летних бумаг. На следующей неделе объем предложения будет сокращен на $1 млрд. до $34 млрд. Объем 7-летних и 10-летних бондов останется на прежнем уровне. Цель? Сдерживание доходностей. Негативно.

Фондовый рынок. Индекс S&P вырос до 1656.96 (+0.86%). Инвесторы позитивно восприняли рост получающих пособия. Кроме того, PMI Китая вырос до максимума за последние четыре месяца. При этом доходность UST-10 осталась в коридоре 2.89-2.9%.
Наибольший рост был у компаний: Microsoft +2.47%; Alcoa +2.42%; Bank of America +1.53%. В лидерах падения акции Hewlett-Packard -12.37%. Основная причина? Отчет по прибыли за 3К, который оказался ниже ожиданий. Сегодня начинается встреча управляющих Центробанков в Джексон Хоул. При этом две ключевые фигуры - Бернанке и Драги, в этом году в конференции принимать участие не будут. Соответственно, комментарии с мероприятия, скорее всего, не будут носить решающий характер. В связи с этим основное направление рынка определит заседание ФРС 18-19 сентября.

Индекс РТС вырос до 1329.05 (+1.26%) после пяти сессий снижения. Открытый интерес на сентябрьский фьючерс РТС снизился до 902 516 (-1.2%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 167 533 (+7.23%). Объем коротких позиций снизился до 189 869 (-4.16%). У юрлиц длинные позиции практически без изменений: 301 057; короткие выросли до 278 721 (+7.19%).

В лидерах роста акции металлургических компаний: НЛМК +3.45%; Северсталь +2.85%; ГМК +2.47. Так же хороший рост показали акции Уралкалия +2.82%. Уровни поддержки 1300 и 1316 индекса РТС подтвердили свою устойчивость. В случае отсутствия негатива есть потенциал роста до 1358.

Валютный рынок. Доллар к евро на уровне 1.334 Доллар к рублю снизился до 33.014. Ситуация на рынке банковской ликвидности продолжила улучшаться. Ставки овернайт снизились до 6.13% (MosPrime). Остатки на корсчетах выросли до 1.048 трлн. руб. (+2.64%).

Открытый интерес в сентябрьском фьючерсе на доллар вырос до 1 944 010 (+1.62%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 449 422 (-6.23%). Объем коротких вырос до 193 023 (+26.29%). Длинные позиции юрлиц выросли до 720 788 (+4.24%); короткие снизились до 977 187 (-3.99%).

Рубль вновь откатился к уровню 33 за доллар. Основная причина? ЦБ РФ вчера увеличил продажи валюты до 13.2 млрд. руб. Кроме того, Силуанов заявил, что Минфина до конца года может купить для резервного фонда валюты на 30–50 млрд. руб. против ранее запланированных 140 млрд. руб. Это, по его словам, станет пробным выходом на рынок.

Наиболее вероятный диапазон для курса рубля на ближайшее время: 32.85-33.15

Драгметаллы. Цены на золото выросли до $1375.36. Объем фонда SPDR Gold не изменился. Акции золотодобывающих компаний выросли: Goldcorp +1.03%; Barrick +2.57%; Newmont +1.04%; Kinross +2.16%. Компания Barrick Gold продает три золоторудные шахты в Западной Австралии за $300 млн. Цель? Оптимизация портфеля компании и максимизация свободного денежного потока. Кроме того, себестоимость добычи с учетом всех затрат составляла на этих шахтах $1137 долл./унция. Продажа малорентабельных шахт была позитивно воспринята инвесторами.

Серебро на уровне $23. Объем фонда iShares Silver без изменений. Наиболее вероятный диапазон цен на золото на ближайшее время: $1360-1385. На серебро: $22.75-23.25.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=186915. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.