mehanizator long-short.ru | Обзор рынка

Как выглядит эквити инвестиционного портфеля 40/60 с 2002 года

28 августа 2013  Источник http://www.long-short.ru/ http://www.wave-trading.ru/
Для долгосрочного инвестирования на финансовых рынках обычно советуют составлять портфель "40/60", где 40% активов идут на высоковолатильные фондовые рынки, а остальные 60% на рынок фиксированного дохода - бонды, treasury Для долгосрочного инвестирования на финансовых рынках обычно советуют составлять портфель "40/60", где 40% активов идут на высоковолатильные фондовые рынки, а остальные 60% на рынок фиксированного дохода - бонды, treasury.

Посмотрим, как выглядел бы портфель 40/60, составленный из двух ETF: в качестве ETF для акций возьмем SPDR S&P 500 (SPY), в качестве ETF для доли фиксированного дохода возьмем iShares Barclays 20+ Year Treas Bond (TLT).

Получаем следующую эквити:

Как выглядит эквити инвестиционного портфеля 40/60 с 2002 года


По оси значений - накопленный доход в единицах начального капитала без реинвестирования. То есть за 11 лет получилось 90% прибыли, что составляет 8.2% номинальной годовой доходности.

Ребалансировка осуществлялась ежедневно, накопленный оборот по SPY: 23.3, по TLT: 33.2.

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=187310. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации. Реклама на сайте