Минеев Александр Et cetera | Валюта | USD|RUB

Научный)) футуризм - временная остановка "охоты за долларом"(СИ 32700-33500)

4 сентября 2013  Источник / http://vojd-blog.livejournal.com

С одной стороны, каждый интуитивно понимает, что предсказать будующее ( фин. рынок) невозможно. В том смысле, что это вероятностный ( стохастический) процесс.Однако, если относиться к окружающей действительности на основании этого подхода ( "квантовый" подход), то можно с некоторой правдоподобностью пытаться предсказывать ( играть) некоторые характеристики текущего процесса С одной стороны, каждый интуитивно понимает, что предсказать будующее ( фин. рынок) невозможно. В том смысле, что это вероятностный ( стохастический) процесс.Однако, если относиться к окружающей действительности на основании этого подхода ( "квантовый" подход), то можно с некоторой правдоподобностью пытаться предсказывать ( играть) некоторые характеристики текущего процесса. Так дисперсионный анализ "уверен", что есть некоторое среднее отклонение от, опять же, существующего среднего. И эти формально ( статистическими /математическими методами ) вычисленные средние имеют так называемый "физический" смысл. Что , на самом деле, не всегда бывает. В статистике это будет - не репрезентативная выборка, в физ. эксперименте - недостаточночная точность данных или их недостаточность, а на рынке - это так называемый "неэффективный рынок". Касательно рынка, но его неэффективность в выше описанном смысле не всегда бывает "плохой". Нет ничего лучше "неэффективнеости" на движениях - на движениях рынок всегда неэффективен, не правда ли? К примеру, на движении вверх кто-то хочет купить - не важно почему ( важно что хочет!!!), а ему никто не продаёт - и именно это обстоятельсво в целом и оказывает такое воздействие на цену, что она растёт. Т.е. неээфективность является причиной движения - конечно, если кто-то хочет купить, а кто-то хочет ему продать... ну вот они обменялись - один получил бумаги, другой деньги и все довольны. Прошёл объём, цена не изменилась... и что??? Мне законно возразят: а что они торгуют?, а что происходит с открытым интересом?, а КТО??? покупает - конечно это всё важно и играет роль! Но такая ситуация существенно отличается от той, когда кто-то хочет купить и НЕ МОЖЕТ - нет оферов! Нет, соответсвенно, средней! Ну прекрасно! Самое подходящее время вступать в игру - неэффективность, неустойчивость - большие возможности - сейчас жаждущий начнёт "хапать с рынка". Плохая неэффективность? Да очень хорошая! И средней нет и дисперсии нет и стопы не ясно где ставить.... а рынок улетает! И все бояться.... красота!
Другое дело, когда рынок вялый и никто не хочет ничего делать - соответсвенно, тоже среднего нет и т.д. Другая неэффективность! В некотором смысле, настоящая ! Интерес представляет переходный процесс. Думаю, что через классическую эффективность. Т.е., как полагается, с различными игроками ( игроками разных временных периодов), с накопленныит средними и всем арсеналом дисперсионного анализа. Только заработать на этом деле трудно ( нужно продавать волатильность на эффективности - рынок никуда не идёт- спрос равен предложению). И это вариант "тупого" сбора денег с рынк: что завтра будет - ничего! Отскочило вверх - продал, припало - купил! И так до бесконечности. пока что-то не "треснет" у тех кто думает, что завтра всё измениться и держит позиции. Но мы-то знаем, что если сегодня хорошая погода, то и завтра ( с вероятностью 70%) тоже будет всё хорошо! ( не надо зонтик брать!)
А когда надо? А это уже чистая практическая психология! Надо брать ( и не один!!!) ....когда "треснет"! Сегодня у всех всё хорошо и все прекрасно себя чувствуют со своими позами, а завтра случится что-то такое, что всех заставит покупать или продавать. Вопрос: можно этот момент предсказать? Имхо, нет. Его можно увидеть - это да! И здесь есть зарекомендовавшие себя методы. И , вероятно, можно почувствовать его скорое приближение. Так называемое сотстояние "стркутурного дисбаланса", когда выстроеная эффективность начинает ломаться и рынок готов перейти в неустойчивое, неэффективное состояние( движение).
Другая проблема эффективного рынка ( или баланса)состоит в том, что есть рынок и есть хедж. И то, что мы ( порой, по простоте душевной) воспринимаем как рынок, на самом деле, есть хедж. Речь идёт, конечно, о самых ликвидных инструментах - фьючерсах и опционах. И о том, что как воспринимают эти активы Крупные Ребята - Игроки Другого Временного Периода. Ответ состоит в том, что достаточно часто так называемые ликвидные инструменты для них есть хедж. Например, что может сделать Крупняк, если рынок начинает двигаться ( неважно в какую сторону) и ему НАДО регулировыать свою позицию прямо щас))). Что он может купить или продать "по рынку"? У нас - это РИ, гп, сбер, ну может быть пара- тройка ... ещё чего -нибудь. В этом смысле, какой-нибудь НЛМК( к примеру) гораздо лучше отражает "настоящий рынок", чем сумашедший РИ.

К чему это я всё написал. А вот к чему - вот к этому сайзу(ОИ), который накоплен в СИ в диапазоне33250-300

Научный)) футуризм - временная остановка "охоты за долларом"(СИ 32700-33500)


Что-то он мне не нравится))). Что-то я начал опасаться ( вариант), что "ребятушки" в рубль зашли и выход на 33500, а в Ри в диапазон 128-130 - это "неправильный" хедж ( а как может быть хедж правильным?... страховка - это всегда расходы!) И "минус" ( диапазон на рисунке)

Научный)) футуризм - временная остановка "охоты за долларом"(СИ 32700-33500)


мне не нравится - что-то происходит, имхо.
Рубль покупать я не буду, но лонг в СИ, который от 32,70 (на самом деле)...зафикщу))) и посмотрю...фактически, я отработал/"обработал" сентябрьский контракт в СИ....

Пошло СИ вниз! Важное замечание!

была сформулирована мысль о том, что выход СИ выше 33500 - это разводка. Замечу,что разводка сопровождалась, кроме всего прочего, уменьшением ОИ, т.е. люди крылись = признавали свои ошибки и НЕ пирамидили неправильную позу.

Научный)) футуризм - временная остановка "охоты за долларом"(СИ 32700-33500)


Поэтому, в этом состоит важное замечание:

ЕСЛИ Я ВСЁ ПРАВИЛЬНО КУМЕКАЮ, ТО (поскольку люди закрылись) диапазон 33250-300 ДЕРЖАТЬ НЕ БУДЕТ!
Возможно, цена сразу проскочет куда-то к 33000.
А скорее всего СИ нужно будет ожидать там, где нет интереса = нет проторгованности : так называемой зоне "минус развития", ну типа " где мало торговали".
Видна она/он ( "минус") на горизонтальных объёмах

Научный)) футуризм - временная остановка "охоты за долларом"(СИ 32700-33500)


или по классическому профилю, где просто фиксируется время нахождения рынка в диапазонах цен:

Научный)) футуризм - временная остановка "охоты за долларом"(СИ 32700-33500)


Сравнение двух этих рисунков показывает, что всё похоже.
По-другому, (другими словами), ВОЛАТИЛЬНОСТЬ может быть!
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=187649. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.