mehanizator long-short.ru | Обзор рынка

Во вторник Штаты продолжили активно восстанавливаться, инедкс S&P 500 сделал еще +0.73%

11 сентября 2013  Источник http://www.long-short.ru/ http://www.wave-trading.ru/
Решение по Сирии затягивается и всем становится понятно, что никто никого в итоге бомбить не будет. Соответственно, связанный с Сирией негатив уходит с рынков Решение по Сирии затягивается и всем становится понятно, что никто никого в итоге бомбить не будет. Соответственно, связанный с Сирией негатив уходит с рынков.

Индекс волатильности VIX наконец перестал сопротивляться общей тенденции и пошел вниз, временная структура предсказывает еще большее снижение в район 14. Надо отметить перепроданность четвертого фьючерса относительно общей временной структуры, была возможность собрать пару из 4 и 6 фьючерсов и сыграть на сужение их спрэда.

Рост случился только в акциях - ставки 10-летних Treasuries опять двинулись на обновление максимумов. Пара SPY/TLT показывает новые рекорды в перетоке активов с бондов в акции. Что еще раз подтверждает мысль о том, что динамику бондов сейчас в основном двигает накопившийся импульс распродаж, и будет двигать скорее всего еще долго.

Индекс американского фондового рынка S&P 500 (SPX), изменение за день 0.73%:

Во вторник Штаты продолжили активно восстанавливаться, инедкс S&P 500 сделал еще +0.73%


Индек волатильности VIX, изменение за день -7.04%:

Во вторник Штаты продолжили активно восстанавливаться, инедкс S&P 500 сделал еще +0.73%


Временная структура фьючерсов на индекс волатильности VIX:

Во вторник Штаты продолжили активно восстанавливаться, инедкс S&P 500 сделал еще +0.73%


По нижней шкале - значения квадратного корня из дней, оставшихся до экспирации фьючерсного контракта. Для значения 0 - сам индекс VIX.

Временная структура "указывает" на значение индекса, равное +14.09.
Контанго для срока 1 месяц (VXX, XIV): +0.2559%/день.
Контанго для срока 5 месяцев (VXZ, ZIV): +0.1164%/день.
Остаточный контанго VIX-нейтрального портфеля: +0.0072%/день.
О применениях этих параметрах читайте в статье о VIX-нейтральных стратегиях.

Динамика процентных ставок 10-летних Treasuries (^TNX), изменение за день 2.07%:

Во вторник Штаты продолжили активно восстанавливаться, инедкс S&P 500 сделал еще +0.73%


Динамика нормированной на волатильность пары фондовый рынок (SPY) / рынок Treasuries (TLT)

Во вторник Штаты продолжили активно восстанавливаться, инедкс S&P 500 сделал еще +0.73%


График можно понимать как индикатор склонности к риску. Рост графика интерпретируется как переток активов из высоконадежных облигаций на фондовый рынок, падение графика - обратно.
Волатильность за последний квартал: SPY 11.8%, TLT 15.7%

Динамика ETF развивающихся рынков (EEM), изменение за день 0.76%

Во вторник Штаты продолжили активно восстанавливаться, инедкс S&P 500 сделал еще +0.73%


Динамика нормированной на волатильность пары российский фондовый рынок (RSX) / индекс сырьевой корзины (DJP)

Во вторник Штаты продолжили активно восстанавливаться, инедкс S&P 500 сделал еще +0.73%


Динамика нормированной на волатильность пары российский фондовый рынок (RSX) / фондовые рынки развивающихся стран (EEM)

Во вторник Штаты продолжили активно восстанавливаться, инедкс S&P 500 сделал еще +0.73%


Ближайшие события
11.09.2013 4:30 /Великобритания/ Уровень безработицы (Unemployment rate)
11.09.2013 9:30 /Австралия/ Изменение занятости (Emplyment change)

12.09.2013 5:00 /Великобритания/ Отчет по инфляции (Inflftion report hearings)

13.09.2013, 16.09.2013 Экспирация фьючерсов и опционов на FORTS.

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=187822. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.