mehanizator long-short.ru | Обзор рынка

Гадания по автокорреляции ценовых приращений SPY

14 сентября 2013  Источник http://www.long-short.ru/ http://www.wave-trading.ru/
Из любопытства решил глянуть, как выглядит на истории автокорреляция ценовых приращений SPY. Приращения, конечно, логарифмические и для однородности временного ряда нормированы на месячную историческую волатильность. Дальше окном в 225 баров считаем актокорреляцию того, что получилось Из любопытства решил глянуть, как выглядит на истории автокорреляция ценовых приращений SPY. Приращения, конечно, логарифмические и для однородности временного ряда нормированы на месячную историческую волатильность. Дальше окном в 225 баров считаем актокорреляцию того, что получилось.

Картинка получается такая:

 Гадания по автокорреляции ценовых приращений SPY


Для ориентировки - кумулятивная сумма нормированных приращений:

 Гадания по автокорреляции ценовых приращений SPY


Что можно сказать?

1. В среднем автокорреляция отрицательна.

2. Определенно наблюдается пятилетний цикл.

3. Четкие восходящие тренды двигают автокорреляцию в плюс. Когда тренд замедляется, автокорреляция резко падает. На нисходящих трендах автокорреляция отрицательна.

4. Выход в район +0.05 случался за 20 лет четыре раза: в 1997, 2000 и 2007 и 2013 годах. В двух случаях из трех закончившихся (в 2000 и 2007) за этим явлением последовала многолетняя коррекция.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=188067. Об использовании информации.