Простая стратегия переключения режима торговли для S&P 500


Код в Amibroker:
Dayreturn=ROC(C,1);
AutoCor=Correlation(Dayreturn,Ref(Dayreturn,-1),22);
BuyContr=RSI(2)70;
BuyMom=RSI(2)>60;
SellMoM=RSI(2)<50;
Buy=IIf(AutoCor<0,BuyContr,BuyMom);
Sell=IIf(AutoCor<0,sellContr,sellMom);
SetTradeDelays(1,1,1,1);
BuyPrice=SellPrice=O;
qty=1;
PositionSize=-100/qty;
SetOption("MaxOpenPositions",qty);

Давайте рассмотрим два возможных способа торговли на S&P 500.
1. Если индекс сегодня падает, то мы покупаем завтра при открытии. Это стратегия возврата к среднему (mean-reversion strategy).
2. Если индекс сегодня растет, то мы покупаем завтра при открытии. Это тренд-следящая стратегия (follow-through strategy). Из графиков ниже, мы видим, что ни одна из этих стратегий не работала хорошо с 1960 года по сегодняшний день.

 Простая стратегия переключения режима торговли для S&P 500


Стратегия возврата к среднему на S&P 500

 Простая стратегия переключения режима торговли для S&P 500


Тренд-следящая (momentum) стратегия на S&P 500

Давайте введем квалификатор, который будет говорить какую стратегию торговли использовать в какое время.

Мы проверим самый основной: корреляцию между сегодняшней доходностью (от закрытия ко вчерашнему закрытию) и доходностью предыдущего дня. Если она отрицательная, то мы будем использовать противоположную (contrarian) логику. Если корреляция положительна, будем использовать импульсную (momentum) логику.

Индикатором выбора является Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) за два периода.

Так что если корреляция между вчерашней и сегодняшней доходностью меньше нуля, мы покупаем коррекцию. В противном случае покупаем силу. Торгуем на следующем открытии.

 Простая стратегия переключения режима торговли для S&P 500

Источник http://www.long-short.ru/ http://www.wave-trading.ru/
При копировании ссылка http://elitetrader.ru/index.php?newsid=188285 обязательна
Условия использования материалов



Премиальный Форекс теперь доступен каждому!
Без ограничения на минимальный депозит;
Узкие спреды от 0.5 пунктов;
Гибкое плечо до 1:1000;
Огромное количество торговых инструментов;
Безупречное исполнение ордеров;
Передовая платформа

Начни торговлю и скажи всем, что у тебя теперь тоже есть криптовалюты! Почему нужно торговать в NORDFX?
Торговля ведется на платформе МТ4. Разрешена торговля любыми советниками и роботами;
В зависимости от типа счета пополнить можно долларами, эфириумом и биткойнами;
Торговля 24/7/365 без выходных и праздников

27 инструментов для прибыльной торговли на биржах в одном интерфейсе. Торгуйте сразу на 5 биржах из одного окна: Hitbtc, Exmo, Binance, Huobi, Yobit. Уделите всего 3 минуты — и Вы узнаете, какие принципиально новые возможности для вашего заработка дает наш терминал - смотреть видео