Sanz Prophet long-short.ru | Системы / Стратегии

Простая стратегия переключения режима торговли для S&P 500

19 сентября 2013  Источник http://www.long-short.ru/ http://www.wave-trading.ru/
Код в Amibroker:
Dayreturn=ROC(C,1);
AutoCor=Correlation(Dayreturn,Ref(Dayreturn,-1),22);
BuyContr=RSI(2)70;
BuyMom=RSI(2)>60;
SellMoM=RSI(2)<50;
Buy=IIf(AutoCor<0,BuyContr,BuyMom);
Sell=IIf(AutoCor<0,sellContr,sellMom);
SetTradeDelays(1,1,1,1);
BuyPrice=SellPrice=O;
qty=1;
PositionSize=-100/qty;
SetOption("MaxOpenPositions",qty);
Давайте рассмотрим два возможных способа торговли на S&P 500.
1. Если индекс сегодня падает, то мы покупаем завтра при открытии. Это стратегия возврата к среднему (mean-reversion strategy).
2. Если индекс сегодня растет, то мы покупаем завтра при открытии. Это тренд-следящая стратегия (follow-through strategy). Из графиков ниже, мы видим, что ни одна из этих стратегий не работала хорошо с 1960 года по сегодняшний день.

 Простая стратегия переключения режима торговли для S&P 500


Стратегия возврата к среднему на S&P 500

 Простая стратегия переключения режима торговли для S&P 500


Тренд-следящая (momentum) стратегия на S&P 500

Давайте введем квалификатор, который будет говорить какую стратегию торговли использовать в какое время.

Мы проверим самый основной: корреляцию между сегодняшней доходностью (от закрытия ко вчерашнему закрытию) и доходностью предыдущего дня. Если она отрицательная, то мы будем использовать противоположную (contrarian) логику. Если корреляция положительна, будем использовать импульсную (momentum) логику.

Индикатором выбора является Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) за два периода.

Так что если корреляция между вчерашней и сегодняшней доходностью меньше нуля, мы покупаем коррекцию. В противном случае покупаем силу. Торгуем на следующем открытии.

 Простая стратегия переключения режима торговли для S&P 500
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=188285. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.