Шацкий Дмитрий TeleTrade | Особое мнение | Товары | Gold (XAU/USD)

Возможно ли невероятное, или уточнение прогноза по рынку золота

20 сентября 2013  Источник http://www.teletrade.ru/
Пересчет показал, что появилось еще два локальных экстремума, которые также нужно учитывать при принятии решения об открытии и закрытии позиций (о такой ситуации рассказывалось в статье «Бог времени неумолимо переносит нас в неясное будущее» Прошло некоторое время, и пришла пора сделать ассимиляцию рыночных данных в прогноз.

Пересчет показал, что появилось еще два локальных экстремума, которые также нужно учитывать при принятии решения об открытии и закрытии позиций (о такой ситуации рассказывалось в статье «Бог времени неумолимо переносит нас в неясное будущее» (рис. 4)).

Вообще показания логопериодического индикатора прогнозирующие, и их, при использовании в торговых системах, нужно использовать как направление дороги, которая может иметь несколько полос. Поэтому перемещение с одной полосы на другую отслеживается вероятностными индикаторами, а выбор рынком дороги отслеживается на протяжении некоторого подтверждающего движение времени. И продолжая данную аллегорию, применение индикаторов можно разделить подобно тому, как штурман автомобильном спорте заранее указывает на направление движения и повороты-развороты (логопериодические индикаторы), а пилот смотрит за текущей обстановкой вдоль движения и делает корректирующие движения в зависимости от текущего рельефа (вероятностные индикаторы).

Для начала посмотрим на параметры этих трех экстремумов:

а) A = 0,181; B= -0,045; C= 0,01; tc,= 14,1; b= 0,19; w = 40; f= 49.

б) A = 0,19339; B= -0,045; C= 0,01; tc,= 15,3; b= 0,31; w = 80; f= 5.

в) A = 0,204161; B= -0,045; C= 0,011; tc,= 16,9; = 0,31; = 54; = 5.

Для тех кто встраивает этот индикатор в свои торговые системы, параметры получены для обратной величины цены золота по методике описанной в статье «Уточнение прогноза по золоту», и по-максимуму округлены без потери точности. Поэтому перед применением логарифмические ценовые данные необходимо обратить, а после получения прогнозных данных обратить обратно и вычислить экспоненту. Десятичное оцифровывание оси времени производится обычным образом (в Excel этом может вычисляться, например, таким образом =(A20-($A$7-3))*$C$1+11, где A20 – текущая дата (в формате даты!), $A$7 – 4 января (в данном случае 2011-го года, когда начались биржевые торги), $C$1=1/365 (или 366 когда год високосный, и если кто-то использует индикатор на четырехчасовых графиках, то это значение нужно еще поделить на 6, а кто на часовых то на 24, и т.д.).

Для того чтобы выбрать наиболее лучший вариант были рассчитаны дополнительные параметры – среднее (именно средняя, а не скользящая средняя, т.е. начало всегда в нулевой отметке, а конец усреднения в текущей), максимальное и среднеквадратическое отклонение. Результаты следующие:

а) коэффициент корреляции – 0,918476 (в общем, ухудшился), средняя ошибка – 70,9$/унцию, максимальная ошибка – 315 $/унцию, среднеквадратическая ошибка – 76,2327$/унцию;

б) коэффициент корреляции – 0,928944, средняя ошибка – 43,176$/унцию, максимальная ошибка – 195,336$/унцию, среднеквадратическая ошибка – 61,97384$/унцию;

в) коэффициент корреляции – 0,906374, средняя ошибка – 26,441$/унцию, максимальная ошибка – 78,166 $/унцию, среднеквадратическая ошибка – 28$/унцию, 59366$/унцию.

Для наглядности на рисунке 1 показаны распределения средней ошибки во времени.

Возможно ли невероятное, или уточнение прогноза по рынку золота


а)

Возможно ли невероятное, или уточнение прогноза по рынку золота


б)

Возможно ли невероятное, или уточнение прогноза по рынку золота


в)

Рис. 1 Распределения средних ошибок во времени (повариантно)

Как видно из наведенных параметров, каждый вариант достоин доверия, хотя по последнему минимизируется среднеквадратическая ошибка прогнозных показателей.

В действительности (исходя из многогодичного опыта использования этого логопериодического индикатора), дальнейшее развитие ситуации может пойти по любому из этих трех вариантов. Но в любом случае не возникает вопросов о направлении глобального тренда, и на каком рынке (бычьем либо медвежьем) засвидетельствовать свое присутствие. Возник дополнительный вопрос, когда же наступит критическое время изменения направления тренда (в 2014-м, 2015-м или в конце 2016-го года)?

Для принятия решения на рисунке 2 приведены все три прогноза вместе:

Возможно ли невероятное, или уточнение прогноза по рынку золота


Рис. 2 Варианты прогноза рынка золота

Как дополнительный результат этого прогноза, произошло не только смещение критического времени, но и сместился уровень абсолютного падения цены (200$ и меньше).

Т.к. это движение может быть ограничено более длинной волной, то был произведен подсчет параметров для критического времени 2140 года (точно никто до него не доживет) на всем имеющемся фактическом материале (начиная с 1969-го года, источник данных – London Bullion Market Association). Вот полученные параметры: A = 5,8; B= 6; C= 1,7; tc,= 140; = -0,68; = 9,45; = 100,6.

На отрезке 2000 ÷ 2013 годы получены такие параметры: коэффициент корреляции – 0,987481, средняя ошибка – 8,038$/унцию, максимальная ошибка – 291,235$/унцию, среднеквадратическая ошибка – 133,5352$/унцию.

Кстати, индикатор с этими параметрами «отыграл» и кризис 80-х годов, с небольшим смещением во времени к текущему кризису.

Прогноз до 2022-го года показан на рисунке 3.

Возможно ли невероятное, или уточнение прогноза по рынку золота


Рис. 3.23 Прогноз рынка золота на период до 2022-го года

Как видно, что уровень 200$/унцию вполне достижим. Правда, немного позже. А в период 2014 ÷ 2016 будет ограничен величинами 600 ÷ 800$/унцию. Поэтому столкновение двух различных волновых сред, скорей всего, и определит окончательное критическое время разворота тенденции

Но, исходя из полученных аналитических данных, вариант в) более предпочтителен.

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=188437. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации. Реклама на сайте