Как уже сообщал в предыдущем посте, решил очередной раз попытаться торговать парную торговлю на американских акциях. Самое важное это поиск подходящей пары, которая была бы одновременно и коррелирована и коинтегрирована. "Коррелирована", на бытовом языке означает что цены обоих активов ходят обычно каждый раз в одну сторону, а "коинтегрирована" означает что при расхождениях активы склонны к схождению. Также, оба актива в паре должны быть из одного и того же сектора экономики. Тактика простая -- если отношение полученное делением одного актива на другой отклоняется от своей средней более чем на два стандартных отклонения, открываем позицию в сторону схождения и закрываем позицию когда цена закрытия этого отношения пересечет среднюю, либо через 12 дней после открытия позиции (временной стоп). Играем только энд-оф-дей, то есть рынок сканируется после окончания сессии и позиции открываются на следующем открытии сессии. На каждую позицию выделяется по $10К. Всего одновременно может быть открыто до 10 пар. Подразумевается употребление плеча 2:1.
Сегодня на открытии сессии, на демо-счете будет открыто 4 позиции:
А это графики их отношений -- RATIO.
Система №2 для американских акций
Итак, по-прежнему бегаю от 7,5 до 12,5 км в зависимости от настроения. Прогресс не произошел, хотя вполне мог бы пробежать и больше -- просто лень. Вообще, я прочитал что людям, которые весят более 80 кг бегать вредно. Но я не согласен с этим утверждением хотя в данный момент вешу 91-92 кг. Организм сам почувствует что ему нужно и даст знать. На самом деле, совершенно не значит что если пробегаю 10 км, то пробежав 2 км не устану. Начинаю уставать уже на первом километре и дальше уже идет преодоление себя. Вот, например, сегодня пробежал 12,5 км, но после 12,5 км усталость была примерно такая же как и после 2,5 км и вполне, если бы жизненно потребовалось, мог бы, наверняка, пробежать и еще столько же. Просто утомляет однообразие и после часа бега это состояние перебирания ногами уже надоедает. :)
А вот и сделка, которую нельзя не упомянуть по традиции:
Но тут не все так просто. Так должно было быть теоретически. Но, как оказалось, ошибся с ордером на закрытие позиции. В терминале IB при нажатии на иконку Sell по умолчанию устанавливается ордер на 100 акций. А при нажатии на иконку Close устанавливается ордер на то количество акций, которое задействовано в позиции. Я по ошибке нажал на SELL и установился ордер всего на 100 акций. А на самом деле акций было в 30 раз больше.
Ну вот я прихожу с пробежки через полтора часа после открытия сессии и вижу что позиция не закрылась, а закрылось только 100 акций по 10.36. За это время цена уже ушла намного ниже и закрыл позицию только по 10.11. В итоге получилось не 11%, а всего 8.3%. Недополученная, по ошибке, прибыль.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сегодня на открытии сессии, на демо-счете будет открыто 4 позиции:
А это графики их отношений -- RATIO.
Система №2 для американских акций
Итак, по-прежнему бегаю от 7,5 до 12,5 км в зависимости от настроения. Прогресс не произошел, хотя вполне мог бы пробежать и больше -- просто лень. Вообще, я прочитал что людям, которые весят более 80 кг бегать вредно. Но я не согласен с этим утверждением хотя в данный момент вешу 91-92 кг. Организм сам почувствует что ему нужно и даст знать. На самом деле, совершенно не значит что если пробегаю 10 км, то пробежав 2 км не устану. Начинаю уставать уже на первом километре и дальше уже идет преодоление себя. Вот, например, сегодня пробежал 12,5 км, но после 12,5 км усталость была примерно такая же как и после 2,5 км и вполне, если бы жизненно потребовалось, мог бы, наверняка, пробежать и еще столько же. Просто утомляет однообразие и после часа бега это состояние перебирания ногами уже надоедает. :)
А вот и сделка, которую нельзя не упомянуть по традиции:
Но тут не все так просто. Так должно было быть теоретически. Но, как оказалось, ошибся с ордером на закрытие позиции. В терминале IB при нажатии на иконку Sell по умолчанию устанавливается ордер на 100 акций. А при нажатии на иконку Close устанавливается ордер на то количество акций, которое задействовано в позиции. Я по ошибке нажал на SELL и установился ордер всего на 100 акций. А на самом деле акций было в 30 раз больше.
Ну вот я прихожу с пробежки через полтора часа после открытия сессии и вижу что позиция не закрылась, а закрылось только 100 акций по 10.36. За это время цена уже ушла намного ниже и закрыл позицию только по 10.11. В итоге получилось не 11%, а всего 8.3%. Недополученная, по ошибке, прибыль.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter