Несмотря на снижение фьючерса на индекс РТС ниже рубежа 144 000 пунктов я бы не стал говорить о том, что флэт закончился. Совсем не стал бы Вспомните историю с августовским диапазоном 130 000 — 135 000 пунктов. Сколько раз вы кричали «обвал» и «рост», когда цена на 1% уходила от одной из границ? Даже несколько опросов показали, как моментум меняет мнение трейдеров. Поэтому такому моментуму грош цена.
Итак, в сегодняшнем обзоре будут только факты.
Фьючерс на индекс РТС закрыл дневную сессию ниже 144 000 пунктов. Это негативный фактор для роста. Однако импульса вниз не было. Внутри дня была попытка откупить выше 144 000 пунктов.
На дневном графике продолжается все то же сползание, которое все больше стало напоминать сползание от 140 000 пунктов в июле. Тогда масштаб был немного другим. По времени растянули на 2 месяца. Сейчас же будет все немного побыстрее.
Вот там на графике есть наклонная линия. Кто-то ее выдаст за «3 индейца». Но, мне кажется, что этих индейцев скоро посадят на кол, так как такая простая комбинация не привела к импульсу вниз. А нереализованный паттерн — это обратный сигнал.
Далее. Факт. Индекс РТС выше 200-дневной SMA. Какой-нибудь хотя бы мелкий, но рост увидим от нее.
Вот потом, если будет неустойчивый рост возможен импульсный пробой. Пока же явно не пошло.
Доллар-рубль сегодня вышел в зону гэпа 16 сентября и от нее случилась первая серьезная коррекция аж целых 30 копеек за какие-то пару часов.
Посмотрите, какой объем был внутри дня во фьючерсе:
Начались битвы титанов. Подошли к важной зоне. 32 000 и 33 000 пунктов. Любят наши игроки ровные цифры в доллар-рубле.
Считаю, что фьючерс еще не до конца допадал. 31 000 ему цена. А по споту 30,5 руб. Но это среднесрочно. Сегодняшние битвы в инструменте утвердили меня во мнении. Не бывает таких красивых разворотов, не бывает. Однозначно. Отскок, да, состоялся.
Посмотрите, господа, что тут творилось внутри дня:
Особенно примечательна минута 16-57. Хеджирующиеся автоматические машинки работали на износ. Через каждый тик по 1000-2000 контрактов. Вторая сторона принимала на баланс. Это называется: «шеф, точка входа по модели!». Естественно, вливали не простым смертым, а другим юрикам, модели которых (торговля волатильностью или арбитраж) могут принять этот объем с пользой для дела.
Трендфолловеры же сегодня внутри дня сидели с открытым ртом и не понимали, что эти хитрецы торговцы волатильностью и арбитражеры делают. Не понимали, так как внутри дня на котировках творился бедлам.
А понимать и не надо, господа. В такие минуты надо отойти в сторонку. Без нас тренд не уйдет. А логику я вам поясню. Пошла сильная ребалансировка в моделях крупных игроков. Лонг волатильность. Ждут движения. Куда ждут — однозначно не могу вам сказать, так как выстрел будет с временной задержкой. Предположу, что во вторник или среду трендфолловеры получат однозначные сигналы о начале тренда.
Я же жду вверх. Вы знаете. Опять на 150. Но это мое субъективное мнение. При этом не исключаю, что была подготовка к движению вниз. Обещал сегодня рассмотреть все вопросы объективно. Главный вывод по дню — крупные игроки готовятся к движению. Мощному.
Далее фьючерс на индекс РТС и лента сделок. Здесь синхрон с доллар-рублем. Активное изменение в позициях.
Сделки по 8-10 тыс. контрактов. При этом ОИ рос:
Где-то я уже это видел. Не буду говорить где, но в истории блога сможете сами найти.
И, как итог, уход ОИ в конце дня. Маркетмейкер разгрузился. Но вторая сторона осталась при позиции. И при этом вернули все на место, чтобы трендфолловеры продолжили ломать голову.
Фундаментала данных сделок выяснить не смог. Никто не может ответить на вопрос, что это было? По опционному рынку сегодня сильных встрясок не было. Игра шла лишь во фьючерсе. Поэтому на хедж новых позиций не сошлешься. Может, хедж старых позиций? Но тут сразу и не поймешь. Очевидно лишь одно. Чего-то хеджировали в своих ультрамодных моделях.
А хеджировать зачем нужно было? В ожидании движения. Наверняка модель была настроена на шорт волатильности. Теперь пошла подготовка к лонгу волатильности.
Ждемс, ждемс. Итак, главный итог дня, на следующей неделе будет всплеск волатильности в виде трендового движения. Ориентировочно, вторник-среда. Будут четкие сигналы для трендфолловеров.
На споте Сбербанк убивали, ВТБ немного придавили. Нефтянка вновь в фаворе. Главный вывод по споту за день — скоро Роснефть будет выше 270 рублей.
По американскому фонду сегодня мы выяснили, что он не покупал толком ничего в 3 квартале. Однако главный вывод по наблюдению за фондом — это сильные бумаги в России — Газпром, Роснефть, Лукойл, ГМК, МТС, Татнефть, Мегафон. Думаю, портфельщикам-среднесрочникам следует ориентироваться на данный фонд. Особенно, по ключевым бумагам — Газпром, Роснефть и Лукойл. Сбербанк ныне не в фаворе. У американцев его нету. Как итог, см. сегодняшний график. Бедолага Сбер отдал 5 рублей из курсовой стоимости.
Перепроданный ТНК-Холдинг хорошо отстоялся по технике. Подоспел и фундаментал — выкуп. Иной раз складывается ощущение, что техника — это просто способ перераспределения акций от одних владельцев к другим. Не удивлюсь, если через полгодика-годик Фармстандарт и Уралкалий восстановят свои котировки под какую-нибудь новость.
Посмотрел сегодня на DAX. Один процент от ист. хая. И понял, что немцы сейчас самый сильный фондовый рынок в мире. Америка немного отступила на второй план. Видимо, фьючи на немецкие акции еще можно успеть отторговать в рамках ралли. Но, конечно, основной кусок с апреля уже ушел.
Итог дня: готовится трендовое движение. Необходимо мониторить технические сигналы в середине недели.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Итак, в сегодняшнем обзоре будут только факты.
Фьючерс на индекс РТС закрыл дневную сессию ниже 144 000 пунктов. Это негативный фактор для роста. Однако импульса вниз не было. Внутри дня была попытка откупить выше 144 000 пунктов.
На дневном графике продолжается все то же сползание, которое все больше стало напоминать сползание от 140 000 пунктов в июле. Тогда масштаб был немного другим. По времени растянули на 2 месяца. Сейчас же будет все немного побыстрее.
Вот там на графике есть наклонная линия. Кто-то ее выдаст за «3 индейца». Но, мне кажется, что этих индейцев скоро посадят на кол, так как такая простая комбинация не привела к импульсу вниз. А нереализованный паттерн — это обратный сигнал.
Далее. Факт. Индекс РТС выше 200-дневной SMA. Какой-нибудь хотя бы мелкий, но рост увидим от нее.
Вот потом, если будет неустойчивый рост возможен импульсный пробой. Пока же явно не пошло.
Доллар-рубль сегодня вышел в зону гэпа 16 сентября и от нее случилась первая серьезная коррекция аж целых 30 копеек за какие-то пару часов.
Посмотрите, какой объем был внутри дня во фьючерсе:
Начались битвы титанов. Подошли к важной зоне. 32 000 и 33 000 пунктов. Любят наши игроки ровные цифры в доллар-рубле.
Считаю, что фьючерс еще не до конца допадал. 31 000 ему цена. А по споту 30,5 руб. Но это среднесрочно. Сегодняшние битвы в инструменте утвердили меня во мнении. Не бывает таких красивых разворотов, не бывает. Однозначно. Отскок, да, состоялся.
Посмотрите, господа, что тут творилось внутри дня:
Особенно примечательна минута 16-57. Хеджирующиеся автоматические машинки работали на износ. Через каждый тик по 1000-2000 контрактов. Вторая сторона принимала на баланс. Это называется: «шеф, точка входа по модели!». Естественно, вливали не простым смертым, а другим юрикам, модели которых (торговля волатильностью или арбитраж) могут принять этот объем с пользой для дела.
Трендфолловеры же сегодня внутри дня сидели с открытым ртом и не понимали, что эти хитрецы торговцы волатильностью и арбитражеры делают. Не понимали, так как внутри дня на котировках творился бедлам.
А понимать и не надо, господа. В такие минуты надо отойти в сторонку. Без нас тренд не уйдет. А логику я вам поясню. Пошла сильная ребалансировка в моделях крупных игроков. Лонг волатильность. Ждут движения. Куда ждут — однозначно не могу вам сказать, так как выстрел будет с временной задержкой. Предположу, что во вторник или среду трендфолловеры получат однозначные сигналы о начале тренда.
Я же жду вверх. Вы знаете. Опять на 150. Но это мое субъективное мнение. При этом не исключаю, что была подготовка к движению вниз. Обещал сегодня рассмотреть все вопросы объективно. Главный вывод по дню — крупные игроки готовятся к движению. Мощному.
Далее фьючерс на индекс РТС и лента сделок. Здесь синхрон с доллар-рублем. Активное изменение в позициях.
Сделки по 8-10 тыс. контрактов. При этом ОИ рос:
Где-то я уже это видел. Не буду говорить где, но в истории блога сможете сами найти.
И, как итог, уход ОИ в конце дня. Маркетмейкер разгрузился. Но вторая сторона осталась при позиции. И при этом вернули все на место, чтобы трендфолловеры продолжили ломать голову.
Фундаментала данных сделок выяснить не смог. Никто не может ответить на вопрос, что это было? По опционному рынку сегодня сильных встрясок не было. Игра шла лишь во фьючерсе. Поэтому на хедж новых позиций не сошлешься. Может, хедж старых позиций? Но тут сразу и не поймешь. Очевидно лишь одно. Чего-то хеджировали в своих ультрамодных моделях.
А хеджировать зачем нужно было? В ожидании движения. Наверняка модель была настроена на шорт волатильности. Теперь пошла подготовка к лонгу волатильности.
Ждемс, ждемс. Итак, главный итог дня, на следующей неделе будет всплеск волатильности в виде трендового движения. Ориентировочно, вторник-среда. Будут четкие сигналы для трендфолловеров.
На споте Сбербанк убивали, ВТБ немного придавили. Нефтянка вновь в фаворе. Главный вывод по споту за день — скоро Роснефть будет выше 270 рублей.
По американскому фонду сегодня мы выяснили, что он не покупал толком ничего в 3 квартале. Однако главный вывод по наблюдению за фондом — это сильные бумаги в России — Газпром, Роснефть, Лукойл, ГМК, МТС, Татнефть, Мегафон. Думаю, портфельщикам-среднесрочникам следует ориентироваться на данный фонд. Особенно, по ключевым бумагам — Газпром, Роснефть и Лукойл. Сбербанк ныне не в фаворе. У американцев его нету. Как итог, см. сегодняшний график. Бедолага Сбер отдал 5 рублей из курсовой стоимости.
Перепроданный ТНК-Холдинг хорошо отстоялся по технике. Подоспел и фундаментал — выкуп. Иной раз складывается ощущение, что техника — это просто способ перераспределения акций от одних владельцев к другим. Не удивлюсь, если через полгодика-годик Фармстандарт и Уралкалий восстановят свои котировки под какую-нибудь новость.
Посмотрел сегодня на DAX. Один процент от ист. хая. И понял, что немцы сейчас самый сильный фондовый рынок в мире. Америка немного отступила на второй план. Видимо, фьючи на немецкие акции еще можно успеть отторговать в рамках ралли. Но, конечно, основной кусок с апреля уже ушел.
Итог дня: готовится трендовое движение. Необходимо мониторить технические сигналы в середине недели.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter