1 октября 2013 true_flipper
Каждый раз, когда я смотрю на все дискуссии на тему можно ли научить торговать, как организовать очередную академию трейдинга и т.д. мне становится немного грустно на самом деле. Не буду мазать всех под одну гребенку, но большинство преподавателей на мой взгляд просто своих учеников обманывают, либо обманывают себя. Попробую обьяснить, почему я так думаю. Все, что будет ниже, само собой имхо, можете не соглашаться.
Откройте любые комментарии подобного рода - и вы увидите, что многие вменяемые вроде люди, которые (якобы) торгуют, сами судя по всему не совсем понимают, чем они собственно занимаются. В каждой такой дискуссии полный набор неверных штампов. Трейдинг сравнивают с боксом, игрой на гитаре, бегом и т.д. Люди в большинстве своем относятся к трейдингу как к некоторому ремеслу/спорту, которое переходит от мастера к ученику. Хотя трейдинг это не смотря на то, что аморфная достаточно вещь, она очевидно находится на мой взгляд где-то на стыке науки и азартных(интеллектуальных - бридж, покер, преферанс и т.д) игр.
Трейдинг - это принятие решений в ситуации существенной неопределенности. Для того чтобы принимать решения нужно так или иначе анализировать ситуацию, т.е. трейдинг не важно причем в каком виде - это в первую очередь анализ, том или ином смысле этого слова.
Что нужно чтобы начать что-то анализировать? Ну во-первых надо иметь хотябы одну извилину в мозгу и не прямую и не пунктиром. Есть известное исследование - в Финляндии всех призывников в армию заставляют проходить тесты на IQ. Соответственно для большого множества мужчин взрослых можно найти информацию, какой у них был результат на IQ тесте в армии. Сюрприз, люди, которые имели более высокий IQ потом демонстрируют лучшие результаты в инвестировании. Гением быть не обязательно, но средний - выше среднего интеллект должен присутствовать, если вы взялись за активные инвестиции.
Далее вы должны владеть методами анализа. В разных случаях методы анализа разные - для системного трейдинга анализ временных рядов например, для дискреционного - анализ окружающей рыночной среды, экономики, финансовых показателей компаний, поиск с помощью этого анализа инвестиционных и торговых идей и т.д.
Если вы дискреционно торгуете, то вы врядли до конца сможете формализовать свой анализ, но вы сможете натренировать со временем и опытом свою нейросеть (самая крутая нейросеть у каждого между ушами, там ~ 100 миллиардов нейронов) на большом количестве исторических примеров.
Откуда берутся эти примеры - из чтения в первую очередь, и из опыта. Чтения по истории (рынков и экономик), экономике, финансам, и т .д. Для дискреционного трейдера полезно в вашу "базу данных" в голове забить как можно больше "стилизованных фактов" на тему что реально работает, а что нет - это можно подчерпнуть например из статей различных академических, книг специализированных (далеко не всех, бОльшая часть книг по трейдингу - это псевдоинтеллектуальный мусор) и т.д.
Хотя что касается книг - никому нельзя верить, надо брать в идеале и факты, которые преподносятся как очевидные истины, проверять самому. Чтобы проверить простые вещи нормально кандидатскую по статистике совсем не нужно иметь кстати тоже.
Соответвенно раз уж вы сели играть, то надо изучить базовые правила игры. Да, на рынке, если это не кухня, тоже есть правила, которые утверждает регулятор - например на срочном рынке регламент торгов, спецификации контрактов, как устроены рассчеты и т.д.
Если вы взялись торговать чем-то по-сложнее фьючерса, например опционом - то надо детально понимать хотябы основы ценообразования, что влияет на изменения цены и т.д. И то вы все ньюансы нигде не прочтете, прочуствуете на своем болезненном опыте скорее всего.
Кстати о скорости обучения. У нас например в базовом институте (ИСА РАН) был такой предмет - "теория принятия решений". Это достаточно уже неплохо изученная область научная, выявленны свои закономерности. Так вот для того, чтобы начать хоть как-то во что-то въезжать серьезное, а трейдинг - это серьезно, надо потратить год. Чтобы стать специалистом приемлимого более менее уровня - три. Для того, чтобы стать профессионалом в какой-то деятельности, от 10 лет. Это конечно не что-то высеченное в камне, в зависимости от исходного материала, обстоятельств и т.д., может существенно варьироваться, но общий вектор - вот такой. За 10 лет плотной и в среднем успешной практики в голове вырабатывают специфические связи между теми самыми нейронами и решения отдельные начинают приниматься очень быстро и на автомате практически. Это в свое время было выявлено вроде бы когда изучали, чем например мышление шахматиста-гроссмейстера отличается от новичка или даже разрядника.
Не все курсы понятно бесполезны. Но полезный курс - это такой курс, где вас научат чему-то нужному и конкретному в плане трейдинга/инвестиций. В иделале - какому-то методу анализа, от и до, хотя это практически невозможно в формате курса, но хоть основы. Например - научат читать баланс и анализировать отчетность. Или вот А.Г. я так понимаю учит мат методам и вообще научному методу трейдеров на своих курсах, хотя я не знаю, я там не был. Или например вам помогут понять основы ценообразования тех же опционов, если по книжкам разобраться сложно.
А если вам обещают по-бырому научить абстрактному "трейдингу", да так что вы начнете очень быстро рубить капусту, то это на мой взгляд многое говорит в первую очередь об учителе.
Есть конечно варианты обучения аля "черепахи", но это на самом деле сложно назвать реальным обучением. Все, что Денис сделал с черепахами - это вдолбил им одну заранее им разработанную систему. Из обучения там было в основном то, что надо не умничать самому, а исполнять дисциплинированно сигналы этой системы. Это не обучение как таковое, а скорее ближе к дрессировке. При этом никто не гарантирует что какой-то конкретный edge который вам раскрывают сейчас будет работать в дальнейшем.
Другой вариант обучения - ваш сенсей вам начинает рассказывать, что по его мнению работает, а что нет, т.е. передает вам свою "базу данных" стилизованных фактов, подходов и т.д. И тут возникает такой вопрос - как вы проверите, говорит он вам правильные вещи, или несет пургу? И сколько по-вашему нужно потратить времени и сил, чтобы засунуть даже способному ученику в голову всю базу знаний которую профессионал копил 10-15 лет? Неделю курсов? И даже если он говорит вам правильные вещи, имея одну "базу данных" в голове, вы все равно скорее всего не сможете успешно (критерии успешно вы торугете или нет - это отдельная тема, наличие какой-то абсолютной прибыли в отрыве от других показателей им не является) торговать, нужен определеный опыт, см выше про специалиста/эксперта.
Вот как-то так. Никому конечно своего мнения не навязываю.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Откройте любые комментарии подобного рода - и вы увидите, что многие вменяемые вроде люди, которые (якобы) торгуют, сами судя по всему не совсем понимают, чем они собственно занимаются. В каждой такой дискуссии полный набор неверных штампов. Трейдинг сравнивают с боксом, игрой на гитаре, бегом и т.д. Люди в большинстве своем относятся к трейдингу как к некоторому ремеслу/спорту, которое переходит от мастера к ученику. Хотя трейдинг это не смотря на то, что аморфная достаточно вещь, она очевидно находится на мой взгляд где-то на стыке науки и азартных(интеллектуальных - бридж, покер, преферанс и т.д) игр.
Трейдинг - это принятие решений в ситуации существенной неопределенности. Для того чтобы принимать решения нужно так или иначе анализировать ситуацию, т.е. трейдинг не важно причем в каком виде - это в первую очередь анализ, том или ином смысле этого слова.
Что нужно чтобы начать что-то анализировать? Ну во-первых надо иметь хотябы одну извилину в мозгу и не прямую и не пунктиром. Есть известное исследование - в Финляндии всех призывников в армию заставляют проходить тесты на IQ. Соответственно для большого множества мужчин взрослых можно найти информацию, какой у них был результат на IQ тесте в армии. Сюрприз, люди, которые имели более высокий IQ потом демонстрируют лучшие результаты в инвестировании. Гением быть не обязательно, но средний - выше среднего интеллект должен присутствовать, если вы взялись за активные инвестиции.
Далее вы должны владеть методами анализа. В разных случаях методы анализа разные - для системного трейдинга анализ временных рядов например, для дискреционного - анализ окружающей рыночной среды, экономики, финансовых показателей компаний, поиск с помощью этого анализа инвестиционных и торговых идей и т.д.
Если вы дискреционно торгуете, то вы врядли до конца сможете формализовать свой анализ, но вы сможете натренировать со временем и опытом свою нейросеть (самая крутая нейросеть у каждого между ушами, там ~ 100 миллиардов нейронов) на большом количестве исторических примеров.
Откуда берутся эти примеры - из чтения в первую очередь, и из опыта. Чтения по истории (рынков и экономик), экономике, финансам, и т .д. Для дискреционного трейдера полезно в вашу "базу данных" в голове забить как можно больше "стилизованных фактов" на тему что реально работает, а что нет - это можно подчерпнуть например из статей различных академических, книг специализированных (далеко не всех, бОльшая часть книг по трейдингу - это псевдоинтеллектуальный мусор) и т.д.
Хотя что касается книг - никому нельзя верить, надо брать в идеале и факты, которые преподносятся как очевидные истины, проверять самому. Чтобы проверить простые вещи нормально кандидатскую по статистике совсем не нужно иметь кстати тоже.
Соответвенно раз уж вы сели играть, то надо изучить базовые правила игры. Да, на рынке, если это не кухня, тоже есть правила, которые утверждает регулятор - например на срочном рынке регламент торгов, спецификации контрактов, как устроены рассчеты и т.д.
Если вы взялись торговать чем-то по-сложнее фьючерса, например опционом - то надо детально понимать хотябы основы ценообразования, что влияет на изменения цены и т.д. И то вы все ньюансы нигде не прочтете, прочуствуете на своем болезненном опыте скорее всего.
Кстати о скорости обучения. У нас например в базовом институте (ИСА РАН) был такой предмет - "теория принятия решений". Это достаточно уже неплохо изученная область научная, выявленны свои закономерности. Так вот для того, чтобы начать хоть как-то во что-то въезжать серьезное, а трейдинг - это серьезно, надо потратить год. Чтобы стать специалистом приемлимого более менее уровня - три. Для того, чтобы стать профессионалом в какой-то деятельности, от 10 лет. Это конечно не что-то высеченное в камне, в зависимости от исходного материала, обстоятельств и т.д., может существенно варьироваться, но общий вектор - вот такой. За 10 лет плотной и в среднем успешной практики в голове вырабатывают специфические связи между теми самыми нейронами и решения отдельные начинают приниматься очень быстро и на автомате практически. Это в свое время было выявлено вроде бы когда изучали, чем например мышление шахматиста-гроссмейстера отличается от новичка или даже разрядника.
Не все курсы понятно бесполезны. Но полезный курс - это такой курс, где вас научат чему-то нужному и конкретному в плане трейдинга/инвестиций. В иделале - какому-то методу анализа, от и до, хотя это практически невозможно в формате курса, но хоть основы. Например - научат читать баланс и анализировать отчетность. Или вот А.Г. я так понимаю учит мат методам и вообще научному методу трейдеров на своих курсах, хотя я не знаю, я там не был. Или например вам помогут понять основы ценообразования тех же опционов, если по книжкам разобраться сложно.
А если вам обещают по-бырому научить абстрактному "трейдингу", да так что вы начнете очень быстро рубить капусту, то это на мой взгляд многое говорит в первую очередь об учителе.
Есть конечно варианты обучения аля "черепахи", но это на самом деле сложно назвать реальным обучением. Все, что Денис сделал с черепахами - это вдолбил им одну заранее им разработанную систему. Из обучения там было в основном то, что надо не умничать самому, а исполнять дисциплинированно сигналы этой системы. Это не обучение как таковое, а скорее ближе к дрессировке. При этом никто не гарантирует что какой-то конкретный edge который вам раскрывают сейчас будет работать в дальнейшем.
Другой вариант обучения - ваш сенсей вам начинает рассказывать, что по его мнению работает, а что нет, т.е. передает вам свою "базу данных" стилизованных фактов, подходов и т.д. И тут возникает такой вопрос - как вы проверите, говорит он вам правильные вещи, или несет пургу? И сколько по-вашему нужно потратить времени и сил, чтобы засунуть даже способному ученику в голову всю базу знаний которую профессионал копил 10-15 лет? Неделю курсов? И даже если он говорит вам правильные вещи, имея одну "базу данных" в голове, вы все равно скорее всего не сможете успешно (критерии успешно вы торугете или нет - это отдельная тема, наличие какой-то абсолютной прибыли в отрыве от других показателей им не является) торговать, нужен определеный опыт, см выше про специалиста/эксперта.
Вот как-то так. Никому конечно своего мнения не навязываю.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter