Душин Олег ИК Церих | Акции | ММВБ-РТС | S&P 500 (GSPC)

Надежда опять вспыхнула от стыда?, - как береза

10 октября 2013  Источник https://www.zerich.com/
Американский рынок вновь наполнился оптимизмом по поводу скорой перспективы решения бюджетной проблемы. Республиканцы изъявили желание краткосрочно поднять лимит госдолга и встречаются сегодня с Обамой по этому поводу
Надежда опять вспыхнула от стыда?, - как береза


Американский рынок вновь наполнился оптимизмом по поводу скорой перспективы решения бюджетной проблемы. Республиканцы изъявили желание краткосрочно поднять лимит госдолга и встречаются сегодня с Обамой по этому поводу. Конгрессмены спешат закончить дела на этой неделе перед перерывом в работе Конгресса. Американские и европейские фьючерсы показывают солидный позитив, растет японский рынок. Текущее падение китайского рынка имеет внутренние причины. Россия же имеет повод продолжить рост.

Вечер на американской сессии и ММВБ.

Назначение м-м Йеллен как преемника Бернанке позволил американской сессии начаться в позитиве, но беспокойства по бюджетным проблемам заставили рынок снова провалиться вниз. Лишь около 19.30 началось новое восстановление акций, которое закончилось доджем по S&P 500 (+0.06%). Поводом для роста послужило заявление одного из комитетов Палаты представителей о том, что республиканцы готовы найти возможность краткосрочного повышения потолка госдолга США. Срок повышения и условия не были обозначены, но в четверг в 18.00 республиканцы встречаются с Обамой. В результате до конца этой недели Палата представителей может принять безусловный билль о финансировании правительства, который даст Обаме 30 дней, в течение которых партийные споры продолжатся. Дедлайн по потолку госдолга наступает 17 октября, а с 13 октября наступает перерыв в работе Конгресса, что заставляет конгрессменов поспешно искать хотя бы краткосрочные средства решения проблемы. В 22.00 выходили протоколы сентябрьского заседания ФРС, которые выявили желание FOMC начать сокращение QE3 уже в этом году. Однако назначения Йеллен главой ФРС и последние речи управляющих снимают вопрос об октябрьском сокращении QE3 и переносит вероятности этого процесса на декабрь или начало 2014 г. М-м Йеллен считается голубем в монетарной политике и считает, что повышать ставки надо только в декабре 2016г., тогда как фьючерсы федеральных фондов относят это событие на декабрь 2015г.

Лучшим вчера был телекоммуникационный сектор (+1.3%) S&P 500, худшим потребительский (-0.4%). Вечером во вторник отчетный сезон начала Alcoa. Компания успешно сокращала затраты в условиях падения цен на алюминий и показала результаты лучше ожиданий. Акция выросла (+2.02%)

Доходности 10-летних бумаг выросли на 0.53%.

Российские ADR в Нью-Йорке выросли (индекс Блумберга) на +0.6%. Рост вели Сургут об. (+1.6%), Русгидро (+1.24%), Норильский никель (+1.09%), МТС (+0.66%). Market Vectors Russia ETF вырос на +0.76%.

Американские фьючерсы в позитиве в четверг из-за заявлений республиканцев в палате представителей о желании краткосрочно повысить лимит госдолга .

Утро четверга в Азии и на других рынках.

Японский рынок растет на ослаблении курса йены. Китайский рынок снижается. В Китае падают финансовые акции из опасений планов правительства “навести порядок” в управлении финансовыми активами и перестроить работу банков этой области.

Nikkei225 (Япония) вырос +0.9% в 8.43. Китай (CSI 300) упал -1.04% в 8.30

Новости четверга

промпроизводство Франция

15.00 решение Банка Англии

16.30 claims и цены импорта

Выступает Буллард, Тарулло, Вильямс (ФРС)

10 окт. День инвестора ТМК в Лондоне

11 окт розничные продажи в США (не выйдут)

11 окт отчет JP Morgan и Wells Fargo.

12 окт торговый баланс Китая

Торговля среды.

Российский рынок в итоге дня слегка скорректировал ралли вторника, но индекс ММВБ остался выше уровня 1500. Выделяется массивный провал акции Россетей (-4.55%) в зоне относительной перепроданности на фоне сообщения о сокращении инвестпрограммы за 5 лет на 200-300млрд.руб. из-за заморозки тарифов. ФСК ЕЭС потеряло (-1.85%). Упал Ростелеком (-1.55%), выходили новости о том ВТБ планирует объединить сотового оператора Tele-2 c мобильными активами Ростелеком, но контроля над СП у Ростелекома не будет.

Новости России ( Ведомости)«

В случае обнуления роста тарифов «Россетям» придется сократить инвестпрограмму на 200-300 млрд руб. до 2017 г. Эту цифру вчера назвал министр энергетики Александр Новак, ссылаясь на предварительные подсчеты самой компании. Суммарные капзатраты в 2014-2017 гг. ФСК и «Россетей» равняются 1,26 трлн руб., таким образом, урезать инвестиции придется почти на 20%. В этот период ФСК планирует построить 13 830 км высоковольтных линий электропередачи и 50 000 МВА трансформаторной мощности, а «Россети» — 62 200 км линий электропередачи и 43 240 МВА трансформаторной мощности, согласно данным на сайте компаний.«Россети» постараются сохранить запланированные вводы мощности, заявил представитель компании. Министр также считает возможным не менять планы по строительству инфраструктуры, если повысить эффективность расходов «Россетей» и снизить издержки при строительстве объектов из инвестпрограммы.

Вчера Сбербанк объявил о запуске рефинансирования потребительских кредитов других банков. По словам директора управления розничного кредитования банка Натальи Алымовой, программа стартовала еще 7 октября. Человек может попросить у Сбербанка до 1 млн руб. кредита на погашение до пяти займов на сумму от 15 000 до 1 млн руб. Ставки — 17-25,5% годовых, как и в базовой линейке Сбербанка. «До конца года ставки не пересмотрим», — уточняет Алымова.По ее словам, требования к заемщику ничем не будут отличаться от обычных кредитов.

Металлургическая компания Evraz рассматривает возможность закрытия малоэффективных производств в России, сообщил вице-президент компании по крупным проектам Марат Атнашев, его слова передает «Прайм». «Мы понимаем, что скорее всего могут быть закрыты малоэффективные производства или, может быть, снижены объемы выпуска продукции по ним», — сказал он. Представитель Evraz уточняет, что рассматриваются различные возможности повышения эффективности предприятий и снижения издержек, при этом закрытие малоэффективных активов в России лишь один из вариантов, к которому компания будет прибегать в крайнем случае. «Не единственным, но ключевым фактором, определяющим решение, будет рыночная ситуация», — отметил он.«Суммарная себестоимость производства в этом году сократится на 12-13%. Примерно тот же темп снижения себестоимости мы планируем выдержать и в следующем году»

Россия.

Индекс ММВБ отстоял вчера уровень 1500. Поддержки индекса находятся в районе 1490-1495. Цели же движения на 1520-1525 прикрыты сопротивлениями 1508-1512.

Надежда опять вспыхнула от стыда?, - как береза


Фьючерсные контракты

Ноябрьская нефть (WTI) упала 09.10 (101.61 (-1.82%)). Более дальние контракты росли быстрее. Ноябрьский Brent упал на -1%($109.06). Нефть (WTI) упала на росте запасов нефти в США. От EIA в среду ждали прирост запасов нефти на 1.6 млн.бар., прирост бензина на 6.81 млн.бар., падение дистиллятов на 1.2 млн.бар. EIA сообщило о приросте запасов нефти на 2.8 млн.бар., росте бензина на 0.149 млн.бар., падение дистиллятов на 3.14 млн.бар.

Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота по сравнению с последней сессией вторника. Декабрьские Фьючерсы сег. ночью в позитиве.

FTSE открывается в позитиве.

В России открытие, вероятно, позитивное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия пятницы. По фактору 2D отметим рост фактора поддержки акциям. Внешний фон –фьючерсы Лондон в позитиве, в США в позитиве.

Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 09.10.13 вечерней Декабрьские фьючерсы в 18.40 встали выше спота. Мартовские фьючерсы РТС были ниже декабрьских.

ADR в США 09.10 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.35 в 7.51 четверга))1.3566 в 7.50 среды )01.3562 в 7.42 вторника))

Надежда опять вспыхнула от стыда?, - как береза


Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 10.10 лидировал в падении сектор машиностроения, лидировали в падении сектор химии 09.10 лидировали в росте секторы потребительский и финансов, лидировал в падении сектор энергетики 08.10 Лидировали в росте нефтегазовый сектор, лидировал в падении машиностроительный сектор

Надежда опять вспыхнула от стыда?, - как береза


Светофор индексов РТС и ММВБ.

09.10.13 Рынок скорректировался на открытии, но потом рос до ММВБ 1511, откуда уже скорректировался основательней. Индекс ММВБ упал -0.27%, индекс РТС упал -0.72%

Надежда опять вспыхнула от стыда?, - как береза


Объемы торгов РТС во вторник на падении упали, ММВБ на падении упали

Мнение к среде: есть опора на ММВБ 1454-1471 и РТС 1421-1438

Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1462-1471 и РТС 1422-1432

Надежда опять вспыхнула от стыда?, - как береза


Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1505.9-1510.5 от 9 окт(Точка отмены этих ожиданий 1495.13)

Цель A вверх 1546.9-1550 от 8 окт(Точка отмены этих ожиданий 1479.34)

Цель A вверх 1519.1-1522.1 от 16 сент(Точка отмены этих ожиданий 1443.4)

Цель A вверх 1523.1-1526.1 от 5 сент(Точка отмены этих ожиданий 1377.11)

Цель B вниз 1489-1492 от 9 окт (Точка отмены этих ожиданий 1511.79)

Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии, как и ожидал. Во второй половине дня может возрасти активность по продажам.

День 9 октября оставил смешанное впечатление. Сопротивление РТС 1475.6..ММВБ 1508.5.. Поддержка РТС 1444.9. ММВБ 1490.5

В ходе сессии есть опасения негативного открытия пятницы

Сочетание среднесрочных показателей указывает на роста позитива ( при росте позитива долгосрочных показателей), с 24 сентября объявлялось сильное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1458, но из-за ситуации в США ориентир с 30 сентября понижен до ММВБ 1445, риски снижения 3.10 понижены до 1431 ММВБ), с 17 по 23 сентября объявляли паузу в среднесрочных рекомендациях,
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=190412. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.