Душин Олег ИК Церих | Акции | ММВБ-РТС | S&P 500 (GSPC)

Пьеса приобретает феерический характер

11 октября 2013  Источник https://www.zerich.com/
Республиканцы не смогли в четверг договориться с Обамой о безусловном финансировании правительства. Однако эффект ожидания скорого решения проблемы с потолком Госдолга продолжает действовать положительно на фондовые рынки. Даже американские фьючерсы утром в небольшом позитиве в ответ на рост акций в Азии и солидный позитив европейского открытия (ожидаемый). Российский рынок продолжает испытывать бычий восторг
Пьеса приобретает феерический характер


Республиканцы не смогли в четверг договориться с Обамой о безусловном финансировании правительства. Однако эффект ожидания скорого решения проблемы с потолком Госдолга продолжает действовать положительно на фондовые рынки. Даже американские фьючерсы утром в небольшом позитиве в ответ на рост акций в Азии и солидный позитив европейского открытия (ожидаемый). Российский рынок продолжает испытывать бычий восторг.

Вечер на американской сессии и ММВБ.

В четверг индекс Доу Джонса показал наибольший абсолютный прирост с декабря 2011г. (323 пункта, +2.18%). Республиканские лидеры предложили в среду временное расширение потолка госдолга, а Белый Дом призвал их обозначить это время 6 неделями (до 22.11.13) и не утяжелять никакими политическими условиями. Продолжение переговоров воодушевило инвесторов. Рост S&P 500 (+2.18%) вели финансовые и промышленные акции. Финансовый сектор S&P 500 поднимали ожидаемые в пятницу отчеты JP Morgan и Wells Fargo. Несмотря на правительственный shut-down вышли данные по заявкам на пособия по безработице. Они выросли за неделю на 66000 (до 374000), но эти данные просто списали на компьютерные сбои и текущие трудности с госфинансированием. Встреча в Белом доме республиканцев с Обамой продолжалась 1.5 часа. Договоренность не была достигнута, а новость о том, что Обама отверг обусловленное оппонентов предложение о 6 недельном расширении потолка госдолга вызвала краткосрочное проседание американских фьючерсов в послеторгах. Тем не менее политические переговоры продолжаются. По идее республиканцы должны на этой неделе представить билль о продлении финансирования. В свою очередь, сенатские демократы подготовят к уикэнду билль о продлении потолка Госдолга на весь 2014г.

Доходности 10-летних бумаг выросли на 1.32%.

Российские ADR в Нью-Йорке выросли (индекс Блумберга) на +1.77%. Рост вели Русгидро (+3.62%), Мечел (+2.54%), Сбербанк (+2.25%), Газпром (+1.92%), МТС (+1.84%), Сургут об. (+1.57%), Сургут преф. (+1.51%), Лукойл (+0.96%). Упал Ростелеком (-0.56%). Market Vectors Russia ETF вырос на +2.05%.

Американские фьючерсы в позитиве в пятницу.

Утро пятницы в Азии и на других рынках.

Азиатские рынки растут вслед за Уолл-Стрит. Китайский рынок ждет с надеждой решения бюджетной проблемы в США. Также в Китае раллировали после благоприятных данных от Cosco Shipping (фрахт), SAIC (автомобили) и крупнейшего производителя ветровых турбин Xinjiang

Nikkei225 (Япония) вырос +1.52% в 8.38. Китай (CSI 300) вырос +0.71% в 8.30

Новости пятницы

11 окт новые займы Китай

16.30 розничные продажи (не выйдут скорее всего) , индекс цен PPI

17.55 индекс потребительских настроений Мичиганского университета

Выступают Пауэлл, Розенгрен (ФРС)

11 окт отчет JP Morgan и Wells Fargo.

Отчеты об операционных результатах Распадской и X-5 ритейл групп.

СД Роснефти обсудит сотрудничество с General Electric

12 окт торговый баланс Китая

14 окт. заседание ЦБ РФ.

Торговля четверга.

На этот раз рост ММВБ (+1.05%) поддерживали западные рынки и нефтяные цены. Героем дня был Новатэк (+4.08%). Г Тимченко сообщил, что ведет переговоры о продаже 9.9% в проекте Ямал –СПГ компаниям Индии, Японии, Южной Кореи, Китая. JP Morgan повысил рекомендацию Татнефти (+1.92%) с продавать до покупать. Сбербанк (+1.92%) снизил ставку по некоторым вкладам, что снижает его издержки.

Россия.

Индекс ММВБ продолжит осваивать зону 1520-1525, имея возможность выйти на 1530. В более дальней перспективе брезжат уровни 1547-1548. Поддержки индекса после пробоя уровня 1500 находятся на 1506-1508

Пьеса приобретает феерический характер


Фьючерсные контракты

Ноябрьская нефть (WTI) выросла 10.10 (103.01 (+1.38%)). Более дальние контракты росли быстрее. Ноябрьский Brent вырос на +2.51%($111.8). Нефть (WTI) выросла с акциями за счет переговоров в Вашингтоне по бюджетному процессу. Нефть сег. припадает после роста в четверг

Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота по сравнению с последней сессией среды. Декабрьские Фьючерсы сег. ночью в позитиве.

FTSE открывается в сильном позитиве.

В России открытие, вероятно, позитивное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия понедельника. По фактору 2D отметим фактор поддержки акциям. Внешний фон –фьючерсы Лондон в сильном позитиве, в США в позитиве.

Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 10.10.13 1485 вечерней 1491.4 Декабрьские фьючерсы в 18.40 уменьшили опережение спота по сравнению со средой. Мартовские фьючерсы РТС были ниже декабрьских.

ADR в США 10.10 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3543 в 7.41 пятницы ))1.35 в 7.51 четверга))1.3566 в 7.50 среды )

Пьеса приобретает феерический характер


Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 11.10 Лидировали в росте нефтегазовый сектор и машиностроение, чуть упал потребительский сектор 10.10 лидировал в падении сектор машиностроения, лидировали в падении сектор химии 09.10 лидировали в росте секторы потребительский и финансов, лидировал в падении сектор энергетики

Пьеса приобретает феерический характер


Светофор индексов РТС и ММВБ.

10.10.13 Рынок получил стимулы двигаться вверх на оптимизме вокруг американского бюджета. Индекс ММВБ вырос +1.05%, индекс РТС вырос +1.63%

Пьеса приобретает феерический характер


Объемы торгов РТС в четверг на росте выросли, ММВБ на росте выросли

Мнение к среде-пятнице: есть опора на ММВБ 1454-1471 и РТС 1421-1438

Мнение на неделю: возможна неустойчивость выше ММВБ 1462-1471 и РТС 1422-1432

Пьеса приобретает феерический характер


Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1530.1-1533.1 от 10 окт(Точка отмены этих ожиданий 1504.37)

Цель A вверх 1546.9-1550 от 8 окт(Точка отмены этих ожиданий 1479.34)

Цель A вверх 1519.1-1522.1 от 16 сент(Точка отмены этих ожиданий 1443.4) сбылось 10 окт

Цель A вверх 1523.1-1526.1 от 5 сент(Точка отмены этих ожиданий 1377.11) сбылось 10 окт

Цель B вниз 1506.8-1509.8 от 10 окт (Точка отмены этих ожиданий 1523.13)

Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии, хотя ожидал негатива. Поэтому он ждет попыток продать рост. Но тогда Во второй половине дня активность продаж ослабеет..

День 10 октября оставил позитивное впечатление. Поддержки РТС 1468.5..1472.9.. ММВБ 1498.5..1506.1

В ходе сессии есть опасения позитивного открытия понедельника

Сочетание среднесрочных показателей указывает на роста позитива ( при росте позитива долгосрочных показателей), с 24 сентября объявлялось сильное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1458, но из-за ситуации в США ориентир с 30 сентября понижен до ММВБ 1445, риски снижения 3.10 понижены до 1431 ММВБ), с 17 по 23 сентября объявляли паузу в среднесрочных рекомендациях,
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=190553. Об использовании информации.