Некрасов Роман Et cetera | Акции | ММВБ-РТС | USD|RUB | Уралкалий | ВТБ (VTBR)

Прошедший торговый день преимущественно прошел под эгидой диапазонных торгов

17 октября 2013  Источник / http://smart-lab.ru/my/123insaider/
Самые интересные события происходили в первой половине дня, когда мы открылись небольшим гэпом вверх и начали расти от минимумов вчерашней вечерней сессии Самые интересные события происходили в первой половине дня, когда мы открылись небольшим гэпом вверх и начали расти от минимумов вчерашней вечерней сессии.

Потом мы увидели импульс Навального (часть 2). Первую часть наблюдали в июле:

Прошедший торговый день преимущественно прошел под эгидой диапазонных торгов


Сегодня был импульс вверх. Импульс, конечно, не был таким масштабным, как в июле, но все же тот факт, что стали обыгрывать политические новости — уже весьма любопытная тенденция. Видимо, если бы освободили Ходорковского, то покупки на рынке были бы более ажиотажными.

Сегодняшний импульс на новости о замене реального срока Навальному на условный:

Прошедший торговый день преимущественно прошел под эгидой диапазонных торгов


Потом эту зону в районе 149 500 оттестировали как поддержку внутри дня. Казалось бы, все красиво и идеально для продолжения роста. Но потом куда-то пропал байер. Сплошные спайки в зоне 150 000 — 151 000 пунктов и отсутствия ударного импульса вверх на новые вершины.

Здесь может быть 2 объяснения:

— мы находимся в фазе низковолатильного роста, поэтому серьезные импульсные движения сейчас отсутствуют;
— реальный пробой 150 000 пунктов еще не созрел.

Сегодня я принял решения закрывать лонг и ждать развязки и появления более четких сигналов. Считаю, что сегодня мы увидели первые звоночки возможного краткосрочного отката 1-1,5%, к примеру, на закрытие сегодняшнего гэпа в район 148 000 пунктов.

По доллару (фьючерс) сегодня дельта за сессию аж -113 тыс. контрактов (!) при объеме торгов 706 тыс. контрактов:

Прошедший торговый день преимущественно прошел под эгидой диапазонных торгов


Но где жесткое укрепление рубля? Правильно, его нету. 10 копеек снижения не в счет. Если не идет обвал, тогда начнется рост. Это закон сохранения сантимента в рыночной природе. Если дельту накопили, но ценой не подтвердили, значит, дивергенция.

В ВТБ аналогичная ситуация. Дельта за день +1,6 млн. лотов при объеме торгов +5,9 млн. лотов. Но где рост? А нету роста. Расхождение. Значит, не факт, что краткосрочники покупали (конечно, они могли передать позиции среднесрочным игрокам), но нас интересует именно краткосрочный характер движения цены.

Прошедший торговый день преимущественно прошел под эгидой диапазонных торгов


Итак, что сегодня неприятно удивило с позиции удержания лонга:

— глубокая коррекция Роснефти (она перешла ватерлинию 262 рубля, возможно снижение в район 250-255 рублей, аккумуляция здесь может идти в очень широком диапазон 250-270 рублей, так как акция очень волатильная);
— снижение в долларе не имело импульсного характера;
— внутридневная слабость в акциях ГМК «Норильский никель», ВТБ, Лукойл.

Конечно, это не повод шортить, так как шорт несет огромный риск выноса (если речь про овернайт). Пока сильных сигналов даже на краткосрочный шорт нет. Лучшее решение — закрыть краткосрочный (среднесрочные позиции удерживать, тренд продолжится) лонг и ожидать поступления более четких сигналов об окончании текущей фазы вялообразного движения. И входить на появлении импульса.

Суммарная дельта во фьючерсе на индекс РТС за день составила +47 тыс. контрактов. Однако рост остановился на рубежах 150 000 — 150 500 пунктов. Это не к добру. Вполне можем нырнуть отсюда на 148 000 — 148 500 пунктов еще раз в течение недели. Естественно, я не сомневаюсь в пробое этого уровня. До конца года у меня есть 2 цели:

— кипрский гэп 154 000 пунктов;
— хай год 164 000 пунктов.

Но идти до этих целей мы можем самыми немыслимыми зигзагами. Итак, сейчас вижу первые сигналы о локальном откате до 148 000 пунктов.

Таким образом, рекомендую сегодня закрывать лонги, которые вы конечно же открыли по этому прогнозу от 146 000 пунктов. Будем перезаходить ниже либо на пробойном импульсе. Пробой настоящий мы еще увидим, но пока, нам краткосрочникам, нет смысла гадать. Нужно отойти в сторону. Рекомендовать шортить РИ я не буду, так как буду придерживаться в рекомендациях консервативного подхода «по тренду».

Ключевые уровни по ф.РТС 149 500 и 148 600, если выходить по трейлингу, то стопы по лонгу нужно размещать под них:

Прошедший торговый день преимущественно прошел под эгидой диапазонных торгов


Сегодня внутри дня покупали Уралкалий:

Прошедший торговый день преимущественно прошел под эгидой диапазонных торгов


Моментум на РИ повернут пока строго вверх:

Прошедший торговый день преимущественно прошел под эгидой диапазонных торгов


Сегодняшний прирост ОИ играет в пользу «быков»:

Прошедший торговый день преимущественно прошел под эгидой диапазонных торгов


Не исключаю, что будет перестановка диапазона (вверх) резким импульсом или гэпом. Поэтому пока РТС держит уровень 149 500 не рекомендую шортить ни в коем случае. Если на вечерке ниже 150 000 пунктов не уйдем, то это сценарий очень вероятный.

Главный объективный вывод по сегодняшнему дню:

— сегодня был флэтовый день;
— сегодня взяли приличные позиции в РТС и ф. доллар-рубль, о чем говорит накопленная за день дельта;
— теперь смотрим куда выйдет цена завтра и послезавтра, из таких накоплений бывают очень сильные движения.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=191088. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.