Душин Олег ИК Церих | Акции | ММВБ-РТС | S&P 500 (GSPC)

Дефолта США избежали, что дальше?

17 октября 2013  Источник https://www.zerich.com/
Конгрессмены в последний день сумели договориться о повышении потолка Госдолга. Американский рынок раллировал в среду перед подписанием Обамой соответствующих документов о финансировании правительства. Почему-то американские и европейские фьючерсы нейтральны в ночных торгах, возможно, из-за вечернего провала после отчета акции IBM, возможно, есть раздумья об известном правиле покупай слухи, продавай новости. Российский ММВБ уж точно на слухах о решении в последний момент бюджетной проблемы США, слегка перекуплен
Дефолта США избежали, что дальше?


Конгрессмены в последний день сумели договориться о повышении потолка Госдолга. Американский рынок раллировал в среду перед подписанием Обамой соответствующих документов о финансировании правительства. Почему-то американские и европейские фьючерсы нейтральны в ночных торгах, возможно, из-за вечернего провала после отчета акции IBM, возможно, есть раздумья об известном правиле покупай слухи, продавай новости. Российский ММВБ уж точно на слухах о решении в последний момент бюджетной проблемы США, слегка перекуплен. Однако российские ADR в Нью-Йорке активно росли в среду, так что позитивная реакция на исторические решения на Капитолийском холме законна.

Вечер на американской сессии и ММВБ.

В последний день перед дедлайном Билль о финансировании правительства до 15 января 2014г. и повышении потолка Госдолга до 7 февр.2014г. прошел в Сенате по голосованию за 82, против 18 и в Палате представителей за 285, против 144. До 13 декабря законодатели должны выработать долгосрочный бюджетный план. Американский рынок раллировал в первые полчаса сессии на новости о решении Сената, поскольку от Палаты представителей (Бонера) уже были заявления, что нижняя палата открыта к биллю, идущему из Сената. Далее рынок находился на верхах до конца дня. S&P 500 прибавил (+1.38%). Рост вел финансовый сектор (+2.15%), где к тому же отчитался неплохо Bank of America (+2.3%). Опережали в росте индекс S&P 500 также здравоохранительные и телекоммуникационный секторы.

Доходности 10-летних бумаг упали на 1.8%.

После торгов отчиталась IBM и акция упала на 6%. Компания показала EPS $3.68 и выручку $23.7млрд против среднего прогноза EPS $3.96 и выручки $24.79 млрд.Данное обстоятельство смутило фьючерсы в ночных торгах.

Российские ADR в Нью-Йорке выросли (индекс Блумберга) на +1.35%. Рост вели Сургут об (+2.44%), Газпром (+2.23%), Ростелеком +1.67%, Русгидро (+1.2%), Сбербанк (+1.01%), Сургутпреф (+0.84%), Лукойл (+0.65%). Market Vectors Russia ETF вырос на +1.12%.

Американские фьючерсы в малом негативе в четверг.

Утро среды в Азии и на других рынках.

Азиатские рынки в основном растут за Уолл-Стрит. Китайский рынок растет перед завтрашним блоком данных по ВВП, промпроизводству, рознице, инвестициям.

Nikkei225 (Япония) вырос +0.96% в 8.30. Китай (CSI 300) вырос +0.39% в 8.30

Новости среды

Сегодня в США отчитываются Google

Выступает Фишер, Эстер Джордж, Эванс (ФРС)

12.30 безработица Великобритания

13.00 инфляция еврозоны

16.30 жилищные старты, claims

17.15 промпроизводство

18.00 индекс деловой активности Филадельфии

Операционные результаты НЛМК, Polymetal,М-видео за 3 квартал

18 окт. утром выходят данные по ВВП КНР третьего квартала, промышленности, рознице и инвестициям.

Торговля среды.

По итогам дня индекс ММВБ не изменился, оставшись в области легкой перекупленности. Газпром продолжил движение вверх в состоянии перекупленности. Лукойл и Норникель легкую перекупленность скорректировали. В течение сессии наблюдался впечатляющий разворот вверх ФСК ЕЭС (+2.67%), поднялся Уралкалий (+2.61%) и к 110 р подходил Ростелеком (+0.55%). Почему-то Блумберг написал о том, что внутридневный взлет акций на ММВБ был вызван тем, что вчера реальный 5-летний срок Навальному (и Офицерову) был заменен на условный.

Россия.

Ранее говорилось о том, что индекс ММВБ выйдет в район 1546-1547 на позитивном решении бюджетной проблемы. Заметим, что прпеятствовать, такому движению индекса (+1%) может его относительная перекупленность и негатив фьючерсов в США. Поддержки ММВБ находятся в районе 1517.

Дефолта США избежали, что дальше?


Ноябрьская нефть (WTI) выросла 16.10 (102.29 (+1.07%)). Декабрьский Brent вырос на +1.07%($110.59). Нефть (WTI) выросла на решениях Сената по бюджетному вопросу.

Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США увеличили отставание от спота по сравнению с 6 последними сессиями. Декабрьские Фьючерсы сег. ночью в малом негативе.

FTSE открывается в малом негативе.

В России открытие, вероятно, позитивная неопределенность. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия пятницы. По фактору 2D отметим фактор поддержки акциям. Внешний фон –фьючерсы Лондон в малом негативе, в США в малом негативе.

Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 16.10.13 1501.6 вечерней 1505.3 Декабрьские фьючерсы в 18.40 увеличили опережением спота по сравнению с 10 последними сессиями. Мартовские фьючерсы РТС были ниже декабрьских.

ADR в США 16.10 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3548 в 7.46 четверга))1.3513 в 7.57 среды))1.3565 в 7.48 вторника))

Дефолта США избежали, что дальше?


Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 16.10 лидировали в росте потребительский сектор, лидировал в падении нефтегазовый и финансовый сектора 15.10 Лидировали в росте сектор телекоммуникаций, отставал сектор энергетики 14.10 лидировал в падении потребительский сектор, лидировали в росте сектор металлургии

Дефолта США избежали, что дальше?


Светофор индексов РТС и ММВБ.

16.10.13 Рынок метнулся на открытии сначала вниз, затем вверх в ожидании решения бюджетных проблем в США. Индекс ММВБ упал -0.01%, индекс РТС вырос +0.33%

Дефолта США избежали, что дальше?


Объемы торгов РТС в среду на росте выросли, ММВБ выросли

Мнение на неделю: есть опора на ММВБ 1474-1505 и РТС 1443-1471

Дефолта США избежали, что дальше?


Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1540.5-1543.5 от 16 окт(Точка отмены этих ожиданий 1522.78)

Цель A вверх 1546.9-1550 от 8 окт(Точка отмены этих ожиданий 1479.34)

Цель A вверх 1554.7-1557.8 от 15 окт (Точка отмены этих ожиданий 1517.3)

Цель B вниз 1521.4-1526 от 16 окт (Точка отмены этих ожиданий 1537.08)

Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии, как и ожидал. Во второй половине дня могут активироваться продажи

День 16 октября оставил непонятное впечатление. Введем таргет сопротивление-мишень РТС 1527.3 (техопора РТС 1480.7) и таргет поддержку-мишень ММВБ 1517.8 (тех.сопротивление ММВБ 1556.1)...( Ранее говорилось о том, что индекс ММВБ выйдет в район 1546-1547 на позитивном решении бюджетной проблемы. Заметим, что прпеятствовать, такому движению индекса (+1%) может его относительная перекупленность и негатив фьючерсов в США. Поддержки ММВБ находятся в районе 1517)

В ходе сессии есть опасения негативного открытия пятницы.

Сочетание среднесрочных показателей указывает на спор роста и спада позитива ( при росте позитива долгосрочных показателей), с 16 окт. объявляется пауза в среднесрочных рекомендациях из-за перекупленности индекса ММВБ. с 24 сентября по 15 окт объявлялось сильное покупать при ориентире поддержки ММВБ 1458 ( из-за ситуации в США ориентир с 30 сентября понижен до ММВБ 1445, риски снижения 3.10 понижены до 1431 ММВБ,), с 17 по 23 сентября объявляли паузу в среднесрочных рекомендациях,
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=191131. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.