Некрасов Роман Et cetera | Акции | ММВБ-РТС | Роснефть

Вчерашний торговый день прошел как сжатая пружина

18 октября 2013  Источник / http://smart-lab.ru/my/123insaider/
11 часов в боковике 500 пунктов. Давненько такого не наблюдал. Мозги вскипели от такого флэта. Вчера вечером отметил для себя ряд признаков, которые говорили о возможности коррекции до уровня 148 000 пунктов 11 часов в боковике 500 пунктов. Давненько такого не наблюдал. Мозги вскипели от такого флэта. Вчера вечером отметил для себя ряд признаков, которые говорили о возможности коррекции до уровня 148 000 пунктов:

1) огромная сессионная дельта за день, но цена при этом не пошла на пробой 150 000 пунктов;
2) спайки весь день в районе 150 500 — 150 700 пунктов;
3) отсутствие пробойного импульса.

Вечерняя сессия существенна не внесла определенности. Тот же невнятный флэт, из которого явно должны были выйти импульсом. И лишь ближе к закрытию вечерней сессии пошел задерг и здесь уже были заметны признаки коррекции. Однако подтверждение своей точке зрения получил лишь с открытия, с утреннего импульса вниз:

Вчерашний торговый день прошел как сжатая пружина


На этом импульсе прошли весьма приличные продажи. Так, с 11-30 до 12-15 прошел объем 181 тыс. контрактов. При этом дельта была равна -34 тыс. контрактов.

Сравним с предыдущими коррекциями РТС:

Вчерашний торговый день прошел как сжатая пружина


Далее началось самое фееричное. На спайке в 12ч. резкий всплеск точечных объемов в районе 148 000 — 148 300 пунктов. Причем, не стесняясь, ставили лимитные ордера в стакан. Закрыли вчерашний гэп. А гэп вчерашний был важным импульсом и сегодня мы протестировали основание данного импульса.

Потом ожидаемый отскок и тест. Тест точечных объемов оказался успешным. Паттерн завершен. Бычий паттерн.

Вчерашний торговый день прошел как сжатая пружина


Источник: Терминал ATAS

Фьючерс РТС сегодня проявил явную силу. Еще большее подтверждение этому будет в случае полного выкупа сегодняшнего импульса, то есть выход выше 149 700 пунктов. Здесь уже все будет очевидным. Однако уже сегодня я сделал ставку на продолжение роста, открыв лонги из района 148 200-148 400 пунктов, так как в диапазоне 148 000 — 149 000 пунктов наблюдаю перевес байеров над селлерами. Естественно, консервативный вход в лонг будет только в случае пробоя 150 500 пунктов. Но там планирую делать пирамидинг. Пока же формальный вывод на текущий момент:

1) фьючерс на индекс РТС проявил относительную силу, однако в районе 149 500- 149 700 пунктов есть важный рубеж сопротивления, который вчера выступал поддержкой внутри дня;
2) формально мы находимся в границах флэта 148 000 и 150 500 пунктов и сильным сигналом будет закрытие одного из торговых дней выше/ниже его границ.

По ленте сделок было несколько крупных покупок:

Вчерашний торговый день прошел как сжатая пружина


На футпринте они выделяются зеленым цветом:

Вчерашний торговый день прошел как сжатая пружина


Доллар-рубль вчера на вечерней сессии начал реализовывать накопленный в течение сессии медвежий сантимент. Пробил важный уровень 32 450 пунктов. И падение ускорилось. Здесь очевидно, что началась весьма серьезная тенденция на обновление сентябрьских минимумов. Важное подтверждение — закрытие 1-2 дней на споте ниже 32 рублей. Уровень 31,5 руб. (спот) в сентября и июне был минимумом с разницей менее 1 копейку. Об этом много раз писал в сентябре, таких красивых совпадений не бывает. Поэтому следует ждать перелоу уровня 31,5 руб. Возможно, с заходом в район 30,5 руб. Естественно, при этом потянут РТС.

Индекс ММВБ показал слабость. Много бумаг внутри дня практически не отскочили. Благодаря сильному рублю стал сужаться спред между РТС и ММВБ и, возможно, уже скоро увидим их пересечение. Остался всего 21 пункт.

По Роснефти я ошибся с точечными объемами прошлой недели в районе 264-265 руб. Акцию упорно селлят уже третий день. Ситуация здесь весьма критичная. Идет какая-то игра крупных игроков. Пока паттерн медвежий:

1) точечные объемы 264-265 рублей;
2) задерг до 267 рублей с быстрым закрытием гэпа;
3) безоткатные продажи 2 дня подряд.

Вчерашний торговый день прошел как сжатая пружина


Если бы остановились в районе 261-262 рублей был бы шанс на разыгрывание бычьего паттерна. Однако этого не произошло. Вышли из треугольника, который был последние дни. Поэтому по акции пока медвежий вью. Необходимо тщательно мониторить корпоративный фон по данной акции (особенно в части выхода из нее инсайдеров либо фондов). Возможно, что опять увидим 230 рублей.

По похожей схеме 31 мая прошлого года продавали Уралкалий (объем, ложняк, импульс вниз). Надеюсь, что здесь не будет таких полных ассоциаций.

По золоту вы все сами видели на графике. Приведу только 2 скриншота футпринта, которые сравнивал по золоту 11 октября. Главное отличие между ними — наличие зеленого цвета на футпринте 11 октября. Уж очень он агрессивно тогда выделялся. Не думал, что эта дивергенция (после нисходящего импульса пошли покупки по рынку) так может сработать:

1 октября:

Вчерашний торговый день прошел как сжатая пружина


11 октября:

Вчерашний торговый день прошел как сжатая пружина


Партия «зеленых» в золоте победила. Ниже этого уровня, где брали позу ушли краткосрочным спайком, который быстро выкупили. А сегодня уже оторвались по полной. На будущее запомним эти различия по футпринту. Они нам еще пригодятся.

Естестественно, среднесрочный тренд вниз по золоту сохраняется. Наблюдаем очередной отскок.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=191244. Об использовании информации.