Душин Олег ИК Церих | Акции | ММВБ-РТС | S&P 500 (GSPC)

Мысли о накачке деньгами бродят в головах инвесторов

18 октября 2013  Источник https://www.zerich.com/
Идея non-stop QE3 из-за потенциального ущерба экономике из-за споров конгрессменов захватила Уолл-Стрит. Новые исторические максимумы индекса S&P 500 зовут к отскоку и ММВБ. К тому же китайский рынок положительно воспринял данные об ускорении ВВП в третьем квартале, что добавляет “бычий” момент к росту европейских фьючерсов. Отчетный сезон в США протекает в целом неплохо
Мысли о накачке деньгами бродят в головах инвесторов


Идея non-stop QE3 из-за потенциального ущерба экономике из-за споров конгрессменов захватила Уолл-Стрит. Новые исторические максимумы индекса S&P 500 зовут к отскоку и ММВБ. К тому же китайский рынок положительно воспринял данные об ускорении ВВП в третьем квартале, что добавляет “бычий” момент к росту европейских фьючерсов. Отчетный сезон в США протекает в целом неплохо.

Вечер на американской сессии и ММВБ.

В четверг S&P 500 прибавил +0.67% и повысил исторические максимумы. Индекс Доу Джонса при этом упал на 0.01% за счет неудачных отчетов 2 компаний индекса – IBM (-6.4%) и Goldman Sachs (-2.4%). Вопреки неудаче GS финансовые акции S&P прибавили 0.89%, но еще больший рост показали телекоммуникационный (+1.91%) и горно-сырьевой секторы (+1.24%). В телекоммуникациях - Verizon показал +3.5% после отчета. В горносырьевом секторе - Newmont Mining добавил +4.6% за счет рост цен на золото. Отчет American Express (+5.1%) вел восстановление от ранних потерь индекс Доу Джонса. Интернет-аукционист Ebay потерял (-4.1%), чем помог отставанию технологического сектора.

Сессия в Америке начиналась негативно за счет падения акций в Европе, но вскоре инвесторы зажглись мыслью, что последствия shut-down заставят повременить с сокращением QE3. S&P service, что понизила прогноз роста ВВП США на 0.6% в 4-ом квартале, с 2.2% до 1.6%. Управляющий Фишер сказал в 16.00, что дело сворачивания QE3 подорвано бюджетными баталиями. В подтверждении этих слов упал курс доллара, выросла цена золота и раллировали treasures. Оппонент Фишера Эстер Джордж выступила за сворачивание QE3 гораздо позже - в 21.45.

Индекс деловой активности Филадельфии в 18.00 упал с 22.3 до 19.8 (оценка 15)

Доходности 10-летних бумаг снизились на 3.14%.

Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на -0.14%. Падение вели Сургут об (-1.84%), Русгидро (-1.79%), Сургутпреф (-0.97%), Норникель (-0.79%). Выросли Ростелеком (+1.99%), Мечел (+1.48%). Market Vectors Russia ETF вырос на +0.03%.

Американские фьючерсы в позитиве в пятницу.

Утро пятницы в Азии и на других рынках.

Азиатские рынки в основном растут вслед за ростом в Америке и данными по Китаю. В Китае рост ведут промышленные и финансовые акции (падает сектор “фармацевтики”). Японский рынок умеренно снижается после вчерашнего роста курса йены. ВВП КНР в третьем квартале вырос на 7.8% (оценка 7.8%) после +7.5% во втором квартале. Промпроизводство замедлилось с 10.4% в августе до 10.2% в сентябре (оценка 10.1%), розница выросла на 13.3% (оценка 13.5%) после августовских 13.4%. Инвестиции в янв-сент. 2013г. выросли на 20.2% (оценка 20.3%) после 20.3% в янв.-авг.2013 г.

Nikkei225 (Япония) упал -0.57% в 8.28. Китай (CSI 300) вырос +0.76% в 8.30

Новости пятницы

Сегодня в США отчитываются General Electric, Morgan Stanley

Выступает Тарулло, Эванс, Штайн (ФРС)

18.00 ведущие индикаторы

Операционные результаты Полюсголд. Отчет по РСБУ НЛМК

Торговля четверга.

ММВБ активно корректировался из зоны небольшой относительной перекупленности. В частности Северсталь потеряла (-2.03%) после сообщения о падении продаж металлопродукции на 4% в 3-квартале. Островки роста представили перепроданные Россети, Ростелеком и Автоваз +3.71% на новости об Андерсоне как новом президенте компании). Интересно, что вчера (позже России) упали акции и в Бразилии.

Россия.

Индекс ММВБ на открытии может отскочить на уровни 1520-1522. Дальнейшее развитие подскажет Европа и Уолл-Стрит.

Мысли о накачке деньгами бродят в головах инвесторов


Фьючерсные контракты

Декабрьская нефть (WTI) упала 17.10 (100.87 (-1.43%)). Декабрьский Brent упал на -1.34%($109.31). Нефть (WTI) упала на опасениях влияния последствий shut down на экономику, позднее вышли данные о сильном росте запасов нефти. Нефть растет на экономических данных из Китая. API показало прирост запасов нефти на 5.94 млн.бар. (оценка PLATT была +2.25 млн.бар), падение бензина на 2.21 млн.бар, падении дистиллятов на 1.32 млн.бар. EIA данные не выпустило (21 окт они, вероятно, выйдут)

Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США уменьшили отставание от спота по сравнению с 3 последними сессиями. Декабрьские Фьючерсы сег. ночью в позитиве.

FTSE открывается в солидном позитиве.

В России открытие, вероятно, позитивное. По фактору 1D отметим позитивные ожидания открытия понедельника. По фактору 2D отметим борьбу факторов покупки упавших акций и неустойчивости на достигнутых верхах. Внешний фон –фьючерсы Лондон в солидном позитиве, в США в позитиве.

Кухня срочного рынка. Декабрьские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 17.10.13 1494.1 вечерней 1499.4 Декабрьские фьючерсы в 18.40 увеличили опережением спота по сравнению с 11 последними сессиями. Мартовские фьючерсы РТС были ниже декабрьских.

ADR в США 17.10 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне ) и закрытие вечерних фьючерсов в России Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар ))1.3666 в 7.41 пятницы ))1.3548 в 7.46 четверга))1.3513 в 7.57 среды))

Мысли о накачке деньгами бродят в головах инвесторов


Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 17.10 лидировал в падении секторы телекоммуникаций и финансов, и нефтегазовый сектор, лидировали в росте сектор машиностроения 16.10 лидировали в росте потребительский сектор, лидировал в падении нефтегазовый и финансовый сектора 15.10 Лидировали в росте сектор телекоммуникаций, отставал сектор энергетики

Мысли о накачке деньгами бродят в головах инвесторов


17.10.13 Рынок активно корректировался. Индекс ММВБ упал -1.26%, индекс РТС упал -0.56%

Мысли о накачке деньгами бродят в головах инвесторов


Объемы торгов РТС в четверг на падении выросли, ММВБ выросли

Мнение к пятнице: При поплавке к ММВБ 1516 есть неустойчивость выше РТС 1484

Мнение на неделю: есть опора на ММВБ 1474-1505 и РТС 1443-1471

Мысли о накачке деньгами бродят в головах инвесторов


Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.

Цель A вверх 1546.9-1550 от 8 окт(Точка отмены этих ожиданий 1479.34)

Цель A вверх 1519.1-1523.6 от 17 окт (Точка отмены этих ожиданий 1505.94)

Цель B вниз 1484.3-1487.3 от 17 окт (Точка отмены этих ожиданий 1535.92)

Ориентиры сессии.

Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает позитив на открытии, хотя ожидал негатива. Поэтому он ждет попыток продать рост.

День 17 октября оставил смешанно-негативное впечатление. Введем таргет поддержки-мишени ММВБ 1503.2 и 1507.8.. Поддержки РТС 1479.9..1481.4 (Индекс ММВБ на открытии может отскочить на уровни 1520-1522.)

В ходе сессии есть опасения позитивного открытия понедельника.

Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад позитива ( при росте позитива долгосрочных показателей), с 18 октября объявляется мягкое (умеренное) продавать в среднесрочных рекомендациях (на неделю и больше) (при сопротивлении ММВБ 1537 и возможной цели 1487), с 16 окт. по 17 окт объявлялась пауза в среднесрочных положительных рекомендациях из-за перекупленности индекса ММВБ.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=191261. Об использовании информации.