Поддымников Олег Ланта-Банк | Обзор рынка

Решение ФРС в целом оказалось в рамках ожиданий

31 октября 2013  Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif
Однако регулятор не опубликовал экономические прогнозы. Кроме того, не состоялась пресс-конференция Бернанке. Так же в комментариях не была затронута тема влияния шатдауна на американскую экономику. Таким образом предстоящая статистика за октябрь приобретает очень важное значение для прогноза дальнейших действий ФРС Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера в целом продолжили снижение. Сегодня японский Nikkei: -1.2%. Китайский Shanghai Composite -0.87%. Фьючерс на американский S&P: -0.31%. Нефть Brent на уровне $109.37. Золото снизилось до $1333.57.

Основные события мировых рынков

США. ФРС сохранила ставку (0-0.25%) и объем выкупа облигаций ($85 млрд./мес.) без изменения. Основные данные протокола: восстановление рынка жилья в последние месяцы немного замедлилось. Условия на рынке труда показали некоторое улучшение. ФРС будет ждать дополнительных свидетельств устойчивого роста перед сокращением покупок облигаций. Позитивно.

Индекс цен потребителей в сентябре вырос на 0.2% (0.2% прогноз) в дополнение к росту на 0.1% в августе. Позитивно.

General Motors: чистая прибыль за 3К снизилась на 53.3%; выручка выросла на 3.7%. Негативно. Facebook: чистая прибыль за 3К составила $425 млн. против убытка в $59 млн. годом ранее; выручка выросла на 60%. Позитивно.

Япония. Банк Японии сохранил курс на увеличение денежной базы в пределах ¥60-70 трлн. ежегодно. Объем выкупа гособлигаций регулятор сохранил на уровне ¥7 трлн. в месяц. Банк Японии будет приобретать корпоративные облигации и коммерческие бумаги до тех пор, пока суммы на конец года не достигнут ¥3.2 трлн. и ¥2.2 трлн., соответственно. Позитивно.

Розничные продажи в сентябре выросли на 3.1% (1.9% прогноз) в дополнение к росту на 1.1% в августе. Промпроизводство (предв.) в сентябре выросло на 1.5% (1.8% прогноз) снижения на 0.9% в августе. Позитивно.

Германия. Уровень безработицы в октябре, как и ожидалось, без изменения: 6.9%. Нейтрально.

Еврозона. Индекс делового климата в октябре снизился на 0.01 (-0.15 прогноз) в дополнение к снижению на 0.2 в сентябре. Негативно.

Фондовый рынок. Индекс S&P 500 вчера снизился до 1763.31 (-0.49%). Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 2.53% (+3 б.п.). В лидерах падения: P&G -1.14%; Verizon -1.1%; IBM -1.08%. Лучше рынка торговалиcь: GE +0.61%; Home Depot +0.5%; Nike +0.29%.

Решение ФРС в целом оказалось в рамках ожиданий. Однако регулятор не опубликовал экономические прогнозы. Кроме того, не состоялась пресс-конференция Бернанке. Так же в комментариях не была затронута тема влияния шатдауна на американскую экономику. Таким образом предстоящая статистика за октябрь приобретает очень важное значение для прогноза дальнейших действий ФРС.

Индекс РТС вчера вырос до 1493.14 (+0.11%). Открытый интерес на декабрьский фьючерс РТС вырос до 1 016 672 (+2.67%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 145 613 (+2.52%). Объем коротких позиций вырос до 160 366 (+5.68%). У юрлиц длинные практически без изменения: 355 059; короткие снизились до 340 306 (-1.67%).

В лидерах роста: НЛМК +1.85%; ВТБ +1.7%; Сургутнефтегаз +1.18%. Хуже рынка: Роснефть -1.42%; Аэрофлот -1.23%; Уралкалий -0.85%.

Сегодня в 14:00 будет опубликованы данные по инфляции и безработице в еврозоне. В 16:30 личные доходы и данные по пособиям в США. Так же будет опубликована отчётность ConocoPhillips, Exxon Mobil и MasterCard.

Валютный рынок. Доллар к евро вырос до 1.371. Доллар к рублю вырос до 32.032. Ситуация на рынке банковской ликвидности без особых изменений. Ставки овернайт на уровне 6.48% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 805.9 млрд. руб. (-17.53%). Открытый интерес в декабрьском фьючерсе на доллар снизился до 2 596 278 (-2.01%).

Рубль продолжает торговаться на уровне 32 к доллару. Цены на нефть стабильны. При этом запасы нефти в США увеличились на 4.08 млн.б. (2.23 млн.б. прогноз) в дополнение к росту на 5.24 млн.б. неделей ранее.

ЦБ РФ вчера прекратил скупку валюты продолжавшуюся порядка пяти торговых сессий и возобновил ее продажу в объеме 4.14 млрд. руб. Завершился налоговый период, что снизит спрос на рубли.

Драгметаллы. Цена на золото снизилась до $1333.57. Объем фонда SPDR Gold не изменился. Акции золотодобывающих компаний продолжили рост: Goldcorp +0.1%; Barrick +0.73%; Newmont +0.39%; Kinross +0.18%.

Серебро снизилось до $22.31. Объем фонда iShares Silver не изменился.
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=192610. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.