Вчерашний прорыв уровня 148 000 пунктов после объявления итогов заседания ФРС, который обозначался 4 последние сессии, не привел к изменению характера торгов. Просто немного расширился диапазон. Вместо 148 000 — 150 500 пунктов теперь речь может идти о диапазоне 147 000 — 150 500 пунктов. Это то, что сейчас всем очевидно и не требует дополнительных подтверждений.
Далее перейдем к признакам, которые могут помочь нам заглянуть на 1 шаг вперед. Естественно, часть признаков найдет свое подтверждение в ценовом движении, а часть нет. Это естественно для работы «на опережение».
Вкратце пару слов про вчерашнюю битву при Ватерлоо (битва после ФРС). Три минуты торгов с 22 до 22-03 многим принесли значительный выплеск адреналина. Собрали стопы с обеих сторон. Расслабленные шортисты, открывшие позиции от 149 500 пунктов получили стопы, надеявшиеся лонгисты также получили стопы ниже 147 000 пунктов. А вывод простой. Никогда нельзя ставить стопы на такие важные мероприятия. Решения здесь следует принимать только «вручную» (закрывать старую позицию или открывать новую позицию). Протоколы, итоги заседений ФРС — это события класса А. Сюда же можно отнести пейролзы. Вот три самых знаковых момента для мировых рынков (ЕЦБ не всегда отыгрывается рынками так глобально).
Чем я занимался на ФРС? Вначале планировал высиживать лонги. Потом после замаха вниз, замаха вверх понял, что такие возможности упускать нельзя и пришлось включиться в эти спекулянтские горки. Работал от лонга, частью позиции:
Признаюсь честно, что вчерашние события после ФРС, а также сегодняшний гэп вниз разочаровали меня и еще ряд людей, которые вчера активно пытались «бычить».
Однако к вечеру собрав все микроэлементы рынка в единый клубок я понимаю, что необходимо запастись терпением. Итак, начнем по порядку.
Формально мы вчера проскочили ниже важной зоны 148 000 — 148 300 пунктов (которая ранее была поддержкой) и в течение дня несколько раз подходим снизу и откатываем. Такую зону надо бить импульсом. Однако сегодня импульса мы не увидели, возникает страх, что придет импульс в обратную сторону и новая попытка продавить 147 000 пунктов. Поэтому формально здесь статус-кво сохраняется в формате «диапазонные торги».
Переходим далее и вспоминаем, что произошло в первые 30 секунд открытия торгов. А здесь была весьма интересная вещь. Лоу первой минуты торгов поймали в жирную лимитку-бид (порядка 1000 контрактов) и важен здесь не сам факт такого объема (не самого большого), а то, что поймали резко, быстро, в лоу дня, с самого открытия.
Вот эта лимитка:
И потом через 5 минут после открытия опять крупными лимитками сдерживают атаку на 147 000 пунктов. Причем делают небольшое обновление минимума на 70 пунктов:
Впечатляющая активность на минимуме дня. Естественно, утром еще не был понятен эффект от данной активности. Собственно, да и сейчас непонятно, насколько силен этот игрок, который формировал нам дневной минимум. Но сам факт уже говорит о значимости уровня 147 000 пунктов.
Переходим далее по времени и видим чудо! Серию из точечных заявок. Опять те же признаки:
1) Конец месяца (последний раз аналогичная серия была 27 и 30 сентября);
2) Впечатляющая зубодробительная серия сделок по ленте сделок;
3) Уход одной из сторон через внебиржу (это проявлялась в скачке ОИ вниз).
И потом в течение дня данные объемы отыгрывались сверху. То есть, ниже них не давали уходить. Пара тестов в течение дня и цена не идет ниже (также вчера отрабатывали объемы на 149 800, только делали это снизу, как итог, снизились на 2%).
Похожий паттерн был в доллар-рубле на споте (от 31,62 руб., там на следующий день был еще один тест):
Паттерн называется «Точечные объемы и их удачный тест сверху». Это разворотный паттерн.
Таким образом, между утренними лимитками в районе 147 000 — 147 070 пунктов появился еще некий буфер в виде точечных объемов. Естестенно, без импульсного прохождения 148 000 пунктов реализация паттерна может оказаться под угрозой.
Раскладка с утра мне представлялась такой:
Далее перейдем к доллар-рублю. Здесь также вначале я смутился. Думал, ошибся и доллар начал бороздить космические пространства. Однако это не так. Доллар — слабак. Рост выше 32,1 руб. сегодня был добоем. Его надо продолжать шортить. В качестве стопа использовать импульсный проход данной зоны или уровни 32,2-32,3 руб.
Фьючерс на курс доллар-рубль сегодня открылась с разрыва. Если данный разрыв не закроем — это будет подтверждением слабости. Если быстро закроем и не будет резкого отбоя вниз, то подтверждением диапазонных торгов.
Взгляд на зону продаж в золоте оказался верным. Начался резкий отбой от зоны 19 сентября (день объявления итогов заседания ФРС):
Однако хватит ли ценового моментума для нырка к нижней границе в район 1270 или пойдет игра в верхнем поддиапазоне 1320 — 1370 пока лично для меня большой вопрос.
Газпром и Сбербанк — здесь сегодня наторговали колоссальные объемы на узком теле свечи. Это говорит о возможной аккумуляции. В Газпроме последние дни висят хвосты вниз. Набивка объема идет на уровнях 149 и 150 рублей. Ключевой уровень здесь 152 рубля. В Сбербанке сегодня также прошли значительные объемы торгов. Ключевой уровень здесь 104 рубля.
В Газпроме под закрытие торгов прошел весьма внушительный объем, возможно, что будет небольшой гэп вверх:
В Роснефти сегодня был трендовый день, который начался с медвежьей ловушки (ложный нырок ниже 250 рублей) и быстрым выкупом назад. Акция очень волатильная, поэтому она проходит большие движения быстрее, чем многие могут ожидать (причем как вверх, так и вниз). В целом, по акции бычий флаг. Главный вопрос, когда он будет прорван. Вероятные цели в район 300 рублей.
Также стоит обратить внимание на 2 объемные зоны, которые были на импульсе после ФРС. Есть также и сценарий замыкания нас в диапазоне между ними на некоторое время (147 000 — 149 100):
Таким образом, резюмирую вышесказанное. Признаки есть, но импульса нет. Крупные игроки могут пылесосить позиции очень долго, при этом переставляя диапазоны вниз. Об этом мы великолепно помним. Начало активной фазы роста начинается с импульса, а его нет. В данную минуту наблюдаю очередной внутридневной отбой о 148 000 пунктов. Поэтому ждем приход его Величества импульса. Лишь он запустит активный рост. Здесь в качестве примера приведу игру в ВТБ. Долгое время акция стояла между 2 зонами объемов 4,3 и 4,4 коп. Казалось, что все очевидно, будет рост. Однако был ложный заход ниже 4,3 коп. Потом импульсом (!) возврат назад и быстрый вынос выше 4,4 коп. Вот это великолепный пример значимости импульса и возможности продолжать «игру» со стороны крупных игроков намного дольше, чем мы можем себе представить.
Судя по сегодняшнему дню, завтра мы увидим небольшой отскок до 149 000 — 149 500 пунктов. Станет ли он началом глобального роста или нет — пока это ключевой вопрос для меня. Возможно, что игра в диапазоне затянется. Думаю, многое скажет характер прохождения уровня 148 000 пунктов. Если не будет видно импульса, резкости, то речь пока будет идти только о флэте.
РТС явно сжался, вопрос, что мы увидим завтра отскок к 149 000 — 149 500 или начало уже более глобальной игры:
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Далее перейдем к признакам, которые могут помочь нам заглянуть на 1 шаг вперед. Естественно, часть признаков найдет свое подтверждение в ценовом движении, а часть нет. Это естественно для работы «на опережение».
Вкратце пару слов про вчерашнюю битву при Ватерлоо (битва после ФРС). Три минуты торгов с 22 до 22-03 многим принесли значительный выплеск адреналина. Собрали стопы с обеих сторон. Расслабленные шортисты, открывшие позиции от 149 500 пунктов получили стопы, надеявшиеся лонгисты также получили стопы ниже 147 000 пунктов. А вывод простой. Никогда нельзя ставить стопы на такие важные мероприятия. Решения здесь следует принимать только «вручную» (закрывать старую позицию или открывать новую позицию). Протоколы, итоги заседений ФРС — это события класса А. Сюда же можно отнести пейролзы. Вот три самых знаковых момента для мировых рынков (ЕЦБ не всегда отыгрывается рынками так глобально).
Чем я занимался на ФРС? Вначале планировал высиживать лонги. Потом после замаха вниз, замаха вверх понял, что такие возможности упускать нельзя и пришлось включиться в эти спекулянтские горки. Работал от лонга, частью позиции:
Признаюсь честно, что вчерашние события после ФРС, а также сегодняшний гэп вниз разочаровали меня и еще ряд людей, которые вчера активно пытались «бычить».
Однако к вечеру собрав все микроэлементы рынка в единый клубок я понимаю, что необходимо запастись терпением. Итак, начнем по порядку.
Формально мы вчера проскочили ниже важной зоны 148 000 — 148 300 пунктов (которая ранее была поддержкой) и в течение дня несколько раз подходим снизу и откатываем. Такую зону надо бить импульсом. Однако сегодня импульса мы не увидели, возникает страх, что придет импульс в обратную сторону и новая попытка продавить 147 000 пунктов. Поэтому формально здесь статус-кво сохраняется в формате «диапазонные торги».
Переходим далее и вспоминаем, что произошло в первые 30 секунд открытия торгов. А здесь была весьма интересная вещь. Лоу первой минуты торгов поймали в жирную лимитку-бид (порядка 1000 контрактов) и важен здесь не сам факт такого объема (не самого большого), а то, что поймали резко, быстро, в лоу дня, с самого открытия.
Вот эта лимитка:
И потом через 5 минут после открытия опять крупными лимитками сдерживают атаку на 147 000 пунктов. Причем делают небольшое обновление минимума на 70 пунктов:
Впечатляющая активность на минимуме дня. Естественно, утром еще не был понятен эффект от данной активности. Собственно, да и сейчас непонятно, насколько силен этот игрок, который формировал нам дневной минимум. Но сам факт уже говорит о значимости уровня 147 000 пунктов.
Переходим далее по времени и видим чудо! Серию из точечных заявок. Опять те же признаки:
1) Конец месяца (последний раз аналогичная серия была 27 и 30 сентября);
2) Впечатляющая зубодробительная серия сделок по ленте сделок;
3) Уход одной из сторон через внебиржу (это проявлялась в скачке ОИ вниз).
И потом в течение дня данные объемы отыгрывались сверху. То есть, ниже них не давали уходить. Пара тестов в течение дня и цена не идет ниже (также вчера отрабатывали объемы на 149 800, только делали это снизу, как итог, снизились на 2%).
Похожий паттерн был в доллар-рубле на споте (от 31,62 руб., там на следующий день был еще один тест):
Паттерн называется «Точечные объемы и их удачный тест сверху». Это разворотный паттерн.
Таким образом, между утренними лимитками в районе 147 000 — 147 070 пунктов появился еще некий буфер в виде точечных объемов. Естестенно, без импульсного прохождения 148 000 пунктов реализация паттерна может оказаться под угрозой.
Раскладка с утра мне представлялась такой:
Далее перейдем к доллар-рублю. Здесь также вначале я смутился. Думал, ошибся и доллар начал бороздить космические пространства. Однако это не так. Доллар — слабак. Рост выше 32,1 руб. сегодня был добоем. Его надо продолжать шортить. В качестве стопа использовать импульсный проход данной зоны или уровни 32,2-32,3 руб.
Фьючерс на курс доллар-рубль сегодня открылась с разрыва. Если данный разрыв не закроем — это будет подтверждением слабости. Если быстро закроем и не будет резкого отбоя вниз, то подтверждением диапазонных торгов.
Взгляд на зону продаж в золоте оказался верным. Начался резкий отбой от зоны 19 сентября (день объявления итогов заседания ФРС):
Однако хватит ли ценового моментума для нырка к нижней границе в район 1270 или пойдет игра в верхнем поддиапазоне 1320 — 1370 пока лично для меня большой вопрос.
Газпром и Сбербанк — здесь сегодня наторговали колоссальные объемы на узком теле свечи. Это говорит о возможной аккумуляции. В Газпроме последние дни висят хвосты вниз. Набивка объема идет на уровнях 149 и 150 рублей. Ключевой уровень здесь 152 рубля. В Сбербанке сегодня также прошли значительные объемы торгов. Ключевой уровень здесь 104 рубля.
В Газпроме под закрытие торгов прошел весьма внушительный объем, возможно, что будет небольшой гэп вверх:
В Роснефти сегодня был трендовый день, который начался с медвежьей ловушки (ложный нырок ниже 250 рублей) и быстрым выкупом назад. Акция очень волатильная, поэтому она проходит большие движения быстрее, чем многие могут ожидать (причем как вверх, так и вниз). В целом, по акции бычий флаг. Главный вопрос, когда он будет прорван. Вероятные цели в район 300 рублей.
Также стоит обратить внимание на 2 объемные зоны, которые были на импульсе после ФРС. Есть также и сценарий замыкания нас в диапазоне между ними на некоторое время (147 000 — 149 100):
Таким образом, резюмирую вышесказанное. Признаки есть, но импульса нет. Крупные игроки могут пылесосить позиции очень долго, при этом переставляя диапазоны вниз. Об этом мы великолепно помним. Начало активной фазы роста начинается с импульса, а его нет. В данную минуту наблюдаю очередной внутридневной отбой о 148 000 пунктов. Поэтому ждем приход его Величества импульса. Лишь он запустит активный рост. Здесь в качестве примера приведу игру в ВТБ. Долгое время акция стояла между 2 зонами объемов 4,3 и 4,4 коп. Казалось, что все очевидно, будет рост. Однако был ложный заход ниже 4,3 коп. Потом импульсом (!) возврат назад и быстрый вынос выше 4,4 коп. Вот это великолепный пример значимости импульса и возможности продолжать «игру» со стороны крупных игроков намного дольше, чем мы можем себе представить.
Судя по сегодняшнему дню, завтра мы увидим небольшой отскок до 149 000 — 149 500 пунктов. Станет ли он началом глобального роста или нет — пока это ключевой вопрос для меня. Возможно, что игра в диапазоне затянется. Думаю, многое скажет характер прохождения уровня 148 000 пунктов. Если не будет видно импульса, резкости, то речь пока будет идти только о флэте.
РТС явно сжался, вопрос, что мы увидим завтра отскок к 149 000 — 149 500 или начало уже более глобальной игры:
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter