11 ноября 2013 long-short.ru
Это кривая эквити для всей стратегии: эквити в процентах по закрытым сделкам (тест)Я решил протестировать стратегию самостоятельно, но изменил несколько входных параметров, чтобы она лучше соответствовала моему стилю торговли:
1. ETF должен закрываться на 3-х дневном минимуме (минимум значит НИЖЕ минимума предыдущих трех дней).
2 . Результат выражения (CLOSE - LOW)/(HIGH - LOW) должен быть ниже 0,33 (индикатор «внутренняя сила бара». Internal Bar Strength, IBS).
Выход также немного изменился:
1. Выход при закрытии, когда оно выше максимума предыдущих двух дней.
2. ИЛИ временной стоп по прошествии шести дней.
Я изменил правила, чтобы уменьшить просадки. Кроме того, в этой стратегии не стоит держать акции в течение долгого времени. Либо рынок возвращается довольно быстро, либо вы рискуете без необходимости долго в ней засесть и заморозить капитал. Я также использую более короткие временные интервалы для выхода, чтобы уменьшить просадки, хотя при этом уменьшается и прибыль.
Затем я начал искать подходящие ETF (Exchange Traded Fund, торгуемые на бирже фонды). Я просто использую IBS, чтобы найти лучшие ETF с лучшими тенденциями возврата к среднему: идти в лонг, если IBS ниже 0,33 и идти в шорт, если IBS выше 0,8. Вход при закрытии и выход при закрытии на следующий день. Очень просто. Я упорядочил ETF и в дальнейшем был готов торговать 37 лучшими из них согласно форвардному тестированию. Я также добавил три фонда облигаций, чтобы иметь инструменты, отличные от фондов акций. В конечном итоге получилось 40 фондов. Получается ли здесь подгонка под кривую? Конечно, здесь есть элемент подгонки. Но я всегда так делал, и это, кажется, работает. Эта стратегия определенно не будет работать c большинством ETF, такими как, например, USO, DBC и UUP. Они не реализуют возврат к среднему. Я также исключил все плечевые и шортовые ETF.
Для данной стратегии я выделил часть моего портфеля. Он будет иметь максимум три позиции в любой момент времени, значит придется выбирать ETF случайным образом, если в конкретный день существует много потенциальных вариантов на вход.
http://www.long-short.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter