Предпосылки торговой идеи
Китайские рынки стремительно росли, начиная с июня этого года, однако, последнее ралли на западных рынках они все же пропустили. Хотите верьте, хотите нет, но это очень хорошо. Они становятся менее зависимыми, а это ценное качество с точки зрения диверсификации. Конечно, они по-прежнему тесно связаны с Японией, но этот рынок действительно уникален.
Мы отмечаем две похожие возможности по двум индексам. Индекс Hang Seng повторяет динамику Hang Seng China Enterprises, поэтому принципы стратегии, изложенные в этой идее, подходят для обоих индексов; хотя я отдаю предпочтение последнему, потому что, на мой взгляд, у него лучше потенциал.
В течение последних нескольких дней эти рынки корректировались, хотя в среднесрочной перспективе по-прежнему сохраняется бычья динамика. В ноябре, после появления новостей о китайских экономических реформах, сформировался большой разрыв. Как это часто бывает, цены опустились достаточно низко, чтобы закрыть разрыв, или окно, как его еще часто называют.
Эта динамика привела к срабатыванию сигнала на покупку в рамках контр-трендовой модели. В рамках этой модели необходимо всегда открывать позицию в направлении основного тренда на угасании краткосрочной динамики. Это позволит собрать стопы, когда другие будут вынуждены ликвидировать свои позиции. Мы используем жесткий стоп и две четкие цели, при этом по достижении каждого целевого уровня закрывается половина позиции.
Управление торговой стратегией и описание рисков
Технически, основным контрактом по-прежнему считается декабрьский, но покупать его сейчас как-то глупо, потому что уже на следующей неделе придется переносить позицию. Берите сразу январский. Тикер HHIF4 или HCEIF4, в зависимости от поставщика данных. Открывайте длинную позицию на текущих уровнях.
Параметры торговой идеи
Точка входа: Текущий уровни области 10,850.
Стоп: жесткий стоп на 10,300.
Цель: закрывайте половину позиции на 11,167, и оставшуюся часть на 11,384
Временной горизонт: средний период инвестирования - около двух недель. Статистически, в рамках этой модели около 60% сделок приносят прибыль, при этом размер прибыли в среднем в 1.5 раза больше среднего размера убытков.
Обратноскорректированые данные по фьючерсным контрактам на Hang Seng China Enterprises
Источник: CSI Data
Hang Seng China Enterprises Index с линиями регрессии
Источник: ThomsonReuters
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Китайские рынки стремительно росли, начиная с июня этого года, однако, последнее ралли на западных рынках они все же пропустили. Хотите верьте, хотите нет, но это очень хорошо. Они становятся менее зависимыми, а это ценное качество с точки зрения диверсификации. Конечно, они по-прежнему тесно связаны с Японией, но этот рынок действительно уникален.
Мы отмечаем две похожие возможности по двум индексам. Индекс Hang Seng повторяет динамику Hang Seng China Enterprises, поэтому принципы стратегии, изложенные в этой идее, подходят для обоих индексов; хотя я отдаю предпочтение последнему, потому что, на мой взгляд, у него лучше потенциал.
В течение последних нескольких дней эти рынки корректировались, хотя в среднесрочной перспективе по-прежнему сохраняется бычья динамика. В ноябре, после появления новостей о китайских экономических реформах, сформировался большой разрыв. Как это часто бывает, цены опустились достаточно низко, чтобы закрыть разрыв, или окно, как его еще часто называют.
Эта динамика привела к срабатыванию сигнала на покупку в рамках контр-трендовой модели. В рамках этой модели необходимо всегда открывать позицию в направлении основного тренда на угасании краткосрочной динамики. Это позволит собрать стопы, когда другие будут вынуждены ликвидировать свои позиции. Мы используем жесткий стоп и две четкие цели, при этом по достижении каждого целевого уровня закрывается половина позиции.
Управление торговой стратегией и описание рисков
Технически, основным контрактом по-прежнему считается декабрьский, но покупать его сейчас как-то глупо, потому что уже на следующей неделе придется переносить позицию. Берите сразу январский. Тикер HHIF4 или HCEIF4, в зависимости от поставщика данных. Открывайте длинную позицию на текущих уровнях.
Параметры торговой идеи
Точка входа: Текущий уровни области 10,850.
Стоп: жесткий стоп на 10,300.
Цель: закрывайте половину позиции на 11,167, и оставшуюся часть на 11,384
Временной горизонт: средний период инвестирования - около двух недель. Статистически, в рамках этой модели около 60% сделок приносят прибыль, при этом размер прибыли в среднем в 1.5 раза больше среднего размера убытков.
Обратноскорректированые данные по фьючерсным контрактам на Hang Seng China Enterprises
Источник: CSI Data
Hang Seng China Enterprises Index с линиями регрессии
Источник: ThomsonReuters
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter