Данные среды по Америке (протоколы ФРС, доклад ADP) усилили настроения того, что сворачивание QE3 закончится в 2014г., что не очень хорошо для развивающихся рынков. Однако падает, в первую очередь, сегодня японский рынок, а китайский даже подрастает. В Европе настроения ровные перед заседаниями Банка Англии и ЕЦБ. Россия же ищет свое дно после новогоднего разочарования.
Вечер на американской сессии и ММВБ.
Американский рынок торговался в смешанном режиме. Доу Джонс потерял -0.41%, Nasdaq прибавил +0.3%, S&P 500 резюмировал день как -0.02%. Данные агентства ADP в 17.15 и позднее в 23.00 протоколы декабрьского заседания ФРС поддержали точку зрения, что сворачивание программы стимулирования будет скорее быстрее, чем медленнее. Тем не менее, сильные данные по экономике и приближение отчетного сезона убавили негативный эффект на Уолл-Стрит. Впрочем, в опубликованных протоколах удивление вызвало то обстоятельство, что необходимость сокращение программы стимулирования аргументируется не улучшениями в экономике, а падающей маржинальной эффективностью при продолжении покупок активов ФРС. Никаких слов о темпах сворачивания программы QE3 в протоколах нет, хотя несколько членов FOMC хотели бы большей определенности в этом вопросе.
Доклад ADP показал прирост частной занятости в декабре на уровне 238000 после 229000 в ноябре. Оценка по этому докладу была 205000 после 215000. Это наивысшие показатели агентства ADP с ноября 2012г. Данные подтверждают сильный взгляд на рынок труда и экономику США перед декабрьским докладом о занятости в эту пятницу. От Министерства труда ждут общий прирост занятых на уровне 203000 после 200000. Первая реакция американских фьючерсов на доклад ADP была негативная, но ситуация выровнялась – фактор роста американской экономики, как и во вторник после выхода данных о росте экспорта США, положительно воздействует на инвесторов. И все же американская сессия началась в негативной зоне.
На американской сессии акции Micron (производитель чипов) прибавили 9.9% за счет хорошего отчета, но традиционное начало отчета сезона будет сегодня 9 января после торгов, когда рапортует Alcoa. Акция Twitter потеряла -3.5% после нескольких даунгрейдов. Телекоммуникационный сектор S&P 500 потерял -1.68%, зато горнорудный сектор прибавил +0.55%. Доходности 10-летних бумаг прибавили +1.91%.
Бразильский рынок чуть подрос(+0.29%) на данных о росте промпроизводства в ноябре +0.4% - за год (оценка -0.8%), к октябрю промпроизводство упало на -0.2%, что также было лучше оценок. Раннее инвесторы боялись увидеть знаки замедления экономики Бразилии.
Российские ADR в Нью-Йорке упали (индекс Блумберга) на 0.86%. Лидировали в падении Мечел (-2.97%), Лукойл (-1.67%), Сургут об (-0.85%), Норникель (-0.76%), Market Vectors Russia ETF упал -0.65%.
Американские фьючерсы в нулевом негативе в четверг
Утро четверга в Азии и на других рынках.
Японский рынок активно снижается, китайский рынок подрастает. В Китае вышли данные по декабрьской инфляции. Индекс потребительских цен вырос (CPI) на 2.5% (оценка 2.7%) после +3% в ноябре. Индекс производственных цен упал на -1.4%, падение PPI наблюдается 22-ой раз, что вызывает беспокойство за китайскую экономику. Но в Китае растут акции малых компаний после вчерашнего разрешения инвестировать в них страховщикам. Растут также акции энергетические и девелоперские. Японский рынок, напротив, снижается после вчерашнего ралли. Поводом стали опасения приближения сворачивания QE3 в США, отчет Canon, падения производственных цен в КНР.
Nikkei225 (Япония) упал -1.7% в 8.44. Китай (CSI 300) вырос +0.46% в 8.30
Новости четверга
Бизнес и потребительское доверие в еврозоне
Промышленное производство в Германии(ожидается рост в ноябре 1.5% к октябрю)
Решение по ставкам Банка Англии и ЕЦБ (изменение ставок по ЕЦБ не ждут)
17.30 claims в США (оценка 331К после 339К)
Закрытие реестра акционеров Ростелекома для перевыборов Совета Директоров 2 апреля.
9 января начало отчетного сезона в США (отчет Alcoa после торгов)
10 января доклад о декабрьской занятости в США.
10 января торговый баланс Китая
Торговля среды
Российский рынок пытался отскакивать во главе с Газпромом (1.37%), по которому было сообщение о росте поставок газа в Европу в 2013г. Выделялся рост Магнит (+2.21%), Мосбиржи (+3.31%). Подбирали электроэнергетику. Однако основная масса голубых фишек испытывала давление, которое усилилось к концу дня и негативному открытию американской сессии. ММВБ (-0.24%)
Новости России
Финская Talviaar Mining крупнейший поставщик финского никелерафинировочного завода «Норильского никеля» Harjavalta, сократит 246 сотрудников, сообщила компания в среду по итогам консультаций с профсоюзами.Всего в Talvivaara работает 530 человек. Таким образом, сокращения коснутся 47% персонала. Talvivaara реализует программу снижения расходов на фоне падения мировых цен на никель.
Vedomosti
Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских услуг у Новокузнецкого муниципального банка (НМБ), сообщил ЦБ РФ в четверг.Лицензия отзывается с 9 января. Vedomosti
Россия.
Индекс ММВБ попал в примерный рейндж 1450-1480
Фьючерсные контракты
Февральская нефть (WTI) упала 08.01 (92.33(-1.43%)). Февральский Brent упал на -0.19%($107.15). Нефть WTI упала на росте запасов бензина и дистиллятов в США. Нефть сег. пытается прирастать. EIA вчера показало, что запасы нефти упали на 2.68 млн.бар, был рост бензина на 6.24 млн.бар., рост дистиллятов на 5.83 млн.бар. От EIA 08.01 ожидали падение запасов нефти 2.75 млн. бар. и рост запасов бензина на 2.5млн.бар. , рост дистиллятов на 2.25 млн.бар.
Мартовские фьючерсы S&P 500 в США во вторник заметно уменьшили отставание от спота - бычий фактор. Мартовские фьючерсы сегодня в нулевом негативе.
FTSE открывается в позитиве.
В России открытие, вероятно,неопределенно-негативное. По фактору 1D отметим негативные ожидания открытия пятницы. По фактору 2D отметим фактор подбора упавших акций. Внешний фон –фьючерсы Лондон позитивны, в США в нулевом негативе.
Кухня срочного рынка. Мартовские фьючерсы РТС - Закрытие фьючерсов на осн. сессии 08.01.14 1388.6 вечерней 1385.3 Мартовские фьючерсы в 18.40 уменьшили отставание от спота по сравнению с понедельником ( нейтральный фактор) . Июньские фьючерсы РТС были ниже мартовских.
ADR в США 08.01.14 (Северсталь, Роснефть, ВТБ в Лондоне) и закрытие вечерних фьючерсов в России. Цветами (или знаками +-) далее изображен характер разницы по сравнению с закрытием вечерних фьючерсов ночью накануне. Евро/доллар))1.3577 в 7.59 четверга))1.3624 в 8.15 среды
Блок сравнительного анализа Лидеры роста-падения 08.01. лидировал в падении сектор металлургии, лидировали в росте секторы энергетики и транспорта 06.01. лидировал в падении сектор машиностроения, отставал в падении сектор транспорта
Светофор индексов РТС и ММВБ.
08.01.14 Рынок колебался на открытии, прежде чем попробовал подрасти, но в конце дня прошли распродажи. Индекс ММВБ упал -0.24% , индекс РТС вырос +0.15%
Объемы торгов РТС в среду на росте упали, ММВБ на падении упали
Мнение на неделю: возможен поплавок к ММВБ 1501-1507 и РТС 1441-1454
Библиотека для определения целей движения(волн) индекса ММВБ.
Цель A локально вверх 1464.8-1469.2 от 8 янв (Точка отмены этих ожиданий 1460.41 )
Цель B вниз 1431.9-1434.8 от 6 янв. (Точка отмены этих ожиданий 1500.85)
Цель B вниз 1451.2-1455.5 от 8 янв. (Точка отмены этих ожиданий 1470.19)
Ориентиры сессии.
Модельный трейдер, назовем его Кропоткин, предполагает неопределенную негативность на открытии. День 8 января оставил смешанное впечатление. Поддержки РТС 1387.6..1390.35.. ММВБ 1461.2 Сопротивление ММВБ ..1465.6..( Индекс ММВБ попал в примерный рейндж 1450-1480)
В ходе сессии есть опасения негативного открытия пятницы
Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад негатива ( при спаде позитива долгосрочных показателей), активируем с 24 декабря среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) мягкое накапливать при ориентире поддержки ММВБ 1468 (этот ориентир поддержки с 8 янв. расширяем до 1434, 20-23 дек. пробовали установить среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) сильное сокращать при уровне сопротивления ММВБ 1510
Технический анализ, Распадская(ТА)(с дополнениями 09.01)
график Распадской 09.01
Декабрьский аптренд по акции Распадской привел ее в состояние относительной перекупленности. Техническую перекупленность бумага разгрузила и пытается теперь консолидироваться выше 30р. Цели вверх заявлены до 34.3 – 35.8 (от шахты ждут улучшения финансовых показателей) . Цели на откат в рамках аптренда формулируются до 28.91
Уголок изменений
(комментарий 09.01. Стопы по краткосрочной рекомендации "сокращать" перенесем с 31.81 на 30.99. Её цели 29.68..29.4 -(новая - идет от 30.98).28.91.. 27.08-27.28(22.59?)). Основные стопы продавцов сег.09.01. слишком размыты, чтобы их указывать. Смешанные ожидания на 09.01. дают средние сопротивления в районе 30.18-31.71)
Варианты поведения (временные) – дополнительные
Таргеты внизу поддержки-мишени 27.08 и 27.28 актуально до 20.02.13 ..29.68 до 31.01.14
Главные поддержки без статуса мишени на графике 23.52 до 03.02.14 ..
Оперативный анализ. 08.01.14
Акция открылась вверх с рынком (30.95 откр.)
Акция закрылась вверх +0.66% против рынка( ММВБ -2.52%) на понижающихся объемах и выше диапазона 29.68- 29.98 (закр 30.33), обозначив его как потенциальную поддержку, что может давать позитивные ожидания на 8-9 января, а именно ожидания движения вверх к 30.66 (сбылось) при техопоре 29.6
Рекомендации
1)Текущая рекомендация понижена до сокращать 6 января, стоп-лосс по этой рекомендации 31.81, цели 29.68..28.91.. 27.08-27.28(22.59?)). Ранее рекомендация понижалась до нейтрально 26 декабря из-за вхождения в зону относительной перекупленности.
2) Рекомендации по поддержанию позиций – (Циклические рекомендации) стоят сег. 8.01. на стороне закрытия лонгов. Рекомендации по продаже исходят сег. из расчетной цены 32.27
3) Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад негатива(восстанавливаем среднесрочную рекомендацию накапливать ( на неделю и больше) 28 дек. при ориентире поддержки 27.5, цели 32.92..34.3..35.8), было накапливать 17-25дек ( при ориентире поддержки 26.29)
Возможные цели игры по этой акции по ее дневным максимумам и минимумам(свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов)
Вверх 34.3(подцель ) - точка отмены этих ожиданий 27.99(+) от 24 дек 2013
Вверх 35.8(подцель 32.92 ) - точка отмены этих ожиданий 29.3 (+) от 25дек. 2013
Только Вниз (подцель ) - точка отмены этих ожиданий 90.96(+) от 4 окт 2012
Вниз 22.59 (подцель) - точка отмены этих ожиданий 34.63(+) от 23 авг. 2013
Вниз 28.91 (подцель ) - точка отмены этих ожиданий 31.8(-) от 6 янв. 2013
Видно из выше, что основные сопротивления ..90.96(+)…34.63(+)..31.8(-) а поддержки..29.3(+)..27.99(+)..Они изображены как технические уровни на недельном графике. значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень .Они указаны на недельном графике как технические
С 1-го квартал 2011 мы полагаем акцию рисковой и понижаем на 1-й квартал 2014 границу неустойчивости с 55.71 до 45.19, а демаркационную линию (ниже которой говорить о рисках отдельно от рынка не имеет смысла, ) понижаем до 38.24
Технический анализ, акция Ростелеком(ТА)
Среднесрочные ориентиры роста по акции Ростелекома пришлось понизить с 136 р до 120р. (по сравнению с ноябрьским очерком). Более того, от мажорного сопротивления 114.9 обозначились риски снижения до 99.74. В начале года акция консолидируется вокруг 110р. В ноябре-декабре по ней сформировался треугольник. На дневном графике наблюдается малое преобладание негативного фона
Варианты поведения (временные) - дополнительные
Таргеты вверх сопротивления-мишени 113.24 актуально 24.01.14…
Таргеты вниз поддержки-мишени 108.97 актуально 13.01.14…104.75 и 105.5 до 10.01.14
Главные сопротивления без статуса мишени на графике 122.92 до 14.01.14
Оперативный анализ.
Акция открылась слегка вниз с рынком ( откр 110.24 )
Акция закрылась вниз -0.04% (ММВБ -0.24%) на понижающихся и малых объемах
Акция закрылась внутри диапазона (кластера) 108.64-110.84 (110.25 закр), что может давать смешанные ожидания по ней 9 января, а именно средний рейндж 109.81-111.24
Сегменты колебания цены на сег. 09.01 108.55..110.64..111.94..113.23..115.32..
Рекомендации
1)Текущая(краткосрочнотрендовая) рекомендация понижена до продавать 30 декабря, понижена до сокращать 25 декабря (стоп-лосс по рекомендации 111.01, цели 108.97..108.83..105.5..105.26..104.75..99.74)
2)Рекомендации по поддержанию позиций – (Циклические рекомендации) стоят на стороне продавцов. Основные стопы продавцов сег.09.01 располагаются на 115.1 (08.01. на 116.47)
3) Сочетание среднесрочных показателей указывает на спад негатива ( активируем среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) накапливать с 30 декабря и ориентир поддержки 108.83 и ниже, цели вверх 110.98..111.44..113.24..115.6..120.51))
--
Возможные цели игры по этой акции по ее дневным максимумам и минимумам(свечный анализ для краткосрочных и среднесрочных выводов)
Вверх 120.51(подцель 115.6) - точка отмены этих ожиданий 106.2 (+) от 10 дек. 2013
Вверх 111.44 (подцель 110.98 ) – точка отмены этих ожиданий 109.6 (+) от 8 янв. 14
Вниз 99.74 (подцель) – точка отмены этих ожиданий 114.9 (+) от 21 ноябр. 13
Вниз 105.26 (подцель 108.83) – точка отмены этих ожиданий 112.37 (+) от 26 дек. 13
Видно из выше, что основные поддержки 106.2(+)....109.6 (+) сопротивления 114.9(+)..112.37(+) .они изображены как технические уровни на недельном графике. значок (+) означает сильный уровень, значок (-) означает производный уровень
С 1 янв. 2014 опять рассматриваем акцию Ростелеком, как защитную. Уровень принципиальной поддержки (цену потенциального восстановления) на 1 квартал 2014г. указываем на 110.78. Среднюю границу ее колебаний вверх указываем на 120.14 (Ранее граница линии неустойчивости указывалась (на 4-й квартал 2013г.) на 112.42, ее демаркационная линия(колебания вниз) на 110.78
https://www.zerich.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter