За последние пару недель 30-летние облигации США выросли в цене более чем на 4%, Это достаточно активное движение для данного актива, который бросает вызов преобладающему тренду. Рынки облигаций на Западе снижаются в течение длительного времени, и чем дольше спад, тем сильнее тренд. Несмотря на краткосрочный скачок вверх, тренд остается явно медвежьим, что открывает возможности для торговли против тренда.
Последний раз аналогичную ситуацию мы наблюдали в октябре. Торговая стратегия была очень похожей, в условиях резкого краткосрочного рывка вверх. В рамках торговой модели против тренда была открыта короткая позиция. Результат показан на первом графике ниже.
Торговая модель против тренда активируется при масштабных движениях против основного тренда. Здесь предусмотрены фиксированный стоп и две цели для фиксации прибыли, по достижении каждой из которых закрывается половина позиции. Расстояние до первой цели и вершины от точки входа одинаково, так, после достижения первой цели можно передвинуть стоп к уровню безубыточности.
Управление торговой стратегией и описание рисков
Продажа мартовского контракта на 30-летние облигации, тикер США. Стопы и цели на рынке выставляются изначально, чтобы знать потенциальное соотношение риска и прибыли.
Параметры
Точка входа: текущая цена в районе 132'27. Значит, точка входа 132 и 27/32 или 132.48375. Входите в рынок в этой области.
Стоп: жесткий стоп на 135'1, который представляет собой 135 1/32 или 135.03125.
Цель: закрытие половины позиции на 130'21 (130.65625), закрытие остальной части позиции на 129'18 (129.5625).
Временной горизонт: средняя продолжительность торговой стратегии – две недели.
Обратно-скорректированные данные по фьючерсам на 30-летние облигации США:
Источник: CSI Data
Мартовский фьючерсный контракт на 30-летние облигации США:
Источник: ThomsonReuters
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Последний раз аналогичную ситуацию мы наблюдали в октябре. Торговая стратегия была очень похожей, в условиях резкого краткосрочного рывка вверх. В рамках торговой модели против тренда была открыта короткая позиция. Результат показан на первом графике ниже.
Торговая модель против тренда активируется при масштабных движениях против основного тренда. Здесь предусмотрены фиксированный стоп и две цели для фиксации прибыли, по достижении каждой из которых закрывается половина позиции. Расстояние до первой цели и вершины от точки входа одинаково, так, после достижения первой цели можно передвинуть стоп к уровню безубыточности.
Управление торговой стратегией и описание рисков
Продажа мартовского контракта на 30-летние облигации, тикер США. Стопы и цели на рынке выставляются изначально, чтобы знать потенциальное соотношение риска и прибыли.
Параметры
Точка входа: текущая цена в районе 132'27. Значит, точка входа 132 и 27/32 или 132.48375. Входите в рынок в этой области.
Стоп: жесткий стоп на 135'1, который представляет собой 135 1/32 или 135.03125.
Цель: закрытие половины позиции на 130'21 (130.65625), закрытие остальной части позиции на 129'18 (129.5625).
Временной горизонт: средняя продолжительность торговой стратегии – две недели.
Обратно-скорректированные данные по фьючерсам на 30-летние облигации США:
Источник: CSI Data
Мартовский фьючерсный контракт на 30-летние облигации США:
Источник: ThomsonReuters
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter