Итак, главное на что я смотрел и что заметил. Не претендую на полноту картины. ИМХО!
Понятно, что ЦБ изменением ставки РЕПО защищает рубль. Понятно, что механизм защиты - это предложить инвесторам новые привлекательные возможности для входа в кредитный рынок. НО! Эти ( гипотетические ) возможности должны сформироваться, т.е. бонды должны ( жертва) упасть. Что мы сегодня и наблюдали. Вопрос сейчас состоит в том, что опция должна реализоваться/"Карфаген должен быть разрушен"/ Инвесторы должны хапнуть бонды на новых уровнях. Это будет разворот. Если не хапнут, то надо или опускать бонды ниже( и следующий залив) или менять политику. При этом, необходимо отметить, что пока объёмы в бондах, имхо, не прошли: движение есть, объёмов нет ( пока)!
Что касается рубля, то видно, что в СИ открытый интерес с каждым выносом вверх подает. Торговая парадигма этого дня была такая : вынос - фиксация, вынос- фиксация. Фиксация прибыли, конечно)))).
Объём дня в Си на 1-ой минуте!!! 36 646. Потом, утром, накопление объёма на 36 500 и потом опять ( к 17.30) корректировались туда.
Что было интересно по бумажкам.
Я частично уже описывал в предыдущем посте.
Хотел бы отметить Лукойл и накопление объёма в 262 тыс лотов в конце дня по 1800. Это принципиальный момент , возможно, на несколько дней. С другой стороны необходимо отметить 1840 и некоторую разгрузку с 13 до 14 выше этого уровня. Так всё и закрылось: выше 1800, но ниже 1840.
Примерно такая же ситуация в Газпроме с уровнями 125 сверху и 118,5 снизу. И там и там можно было успешно играть. Вообще ситуация многим напомнила волатильность 2008-9 года, года можно было торговать мощные /устойчивые внутридневные движения! ) (10 руб в Газе).
как выглядит профиль Росн. 227вверху, 2346-235,9 сверху.
Татн 201/204 .
НЛМК объёмы внизу на 40,8 и 41. и объёмы вечером на 44. Продавали то, что купили внизу?
Аналогично ИРАО 0,00801-0,00839.
Пролили Новатэк. Объёмы, за которые можно ( теоретически) зацепиться - 356-357.
Опять крайне неоднозначная ситуация на закрытие. ( Все спекулянты должны были оставить только прибыльные позиции). Всё будет зависеть от 36 646 в СИ.
О казусах и приколах.
Не могу не отметить совершенно чудовищную имплайд волатильность в наших опционах - около 70 %. Эта вола привела к тому, что 137, 140 колы ВЫРОСЛИ( !!!) на волатильности, несмотря на падение индекса. Лёша Каленкович мне рассказывал как-то о таких делах, но сам я вижу такое в первый раз. Прикольно! Такой парадоксальный, на первый взгляд, эффект
Понятно, что опционы сейчас очень дорогие, в этом смысле.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Понятно, что ЦБ изменением ставки РЕПО защищает рубль. Понятно, что механизм защиты - это предложить инвесторам новые привлекательные возможности для входа в кредитный рынок. НО! Эти ( гипотетические ) возможности должны сформироваться, т.е. бонды должны ( жертва) упасть. Что мы сегодня и наблюдали. Вопрос сейчас состоит в том, что опция должна реализоваться/"Карфаген должен быть разрушен"/ Инвесторы должны хапнуть бонды на новых уровнях. Это будет разворот. Если не хапнут, то надо или опускать бонды ниже( и следующий залив) или менять политику. При этом, необходимо отметить, что пока объёмы в бондах, имхо, не прошли: движение есть, объёмов нет ( пока)!
Что касается рубля, то видно, что в СИ открытый интерес с каждым выносом вверх подает. Торговая парадигма этого дня была такая : вынос - фиксация, вынос- фиксация. Фиксация прибыли, конечно)))).
Объём дня в Си на 1-ой минуте!!! 36 646. Потом, утром, накопление объёма на 36 500 и потом опять ( к 17.30) корректировались туда.
Что было интересно по бумажкам.
Я частично уже описывал в предыдущем посте.
Хотел бы отметить Лукойл и накопление объёма в 262 тыс лотов в конце дня по 1800. Это принципиальный момент , возможно, на несколько дней. С другой стороны необходимо отметить 1840 и некоторую разгрузку с 13 до 14 выше этого уровня. Так всё и закрылось: выше 1800, но ниже 1840.
Примерно такая же ситуация в Газпроме с уровнями 125 сверху и 118,5 снизу. И там и там можно было успешно играть. Вообще ситуация многим напомнила волатильность 2008-9 года, года можно было торговать мощные /устойчивые внутридневные движения! ) (10 руб в Газе).
как выглядит профиль Росн. 227вверху, 2346-235,9 сверху.
Татн 201/204 .
НЛМК объёмы внизу на 40,8 и 41. и объёмы вечером на 44. Продавали то, что купили внизу?
Аналогично ИРАО 0,00801-0,00839.
Пролили Новатэк. Объёмы, за которые можно ( теоретически) зацепиться - 356-357.
Опять крайне неоднозначная ситуация на закрытие. ( Все спекулянты должны были оставить только прибыльные позиции). Всё будет зависеть от 36 646 в СИ.
О казусах и приколах.
Не могу не отметить совершенно чудовищную имплайд волатильность в наших опционах - около 70 %. Эта вола привела к тому, что 137, 140 колы ВЫРОСЛИ( !!!) на волатильности, несмотря на падение индекса. Лёша Каленкович мне рассказывал как-то о таких делах, но сам я вижу такое в первый раз. Прикольно! Такой парадоксальный, на первый взгляд, эффект
Понятно, что опционы сейчас очень дорогие, в этом смысле.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter