Предлагается модель прогноза потенциально возможных областей , где может формироваться окончательный ( безвозвратный/трендовый) шорт русских фишек.
Разговор о шорте начался в тот момент, когда рубль укрепился почти на 1.5 рубля от лоу и была замечена активность игроков на бай доллара.
В общем с 3 марта рынок вёл себя по принципу " упал - отжался", "упал - отжался".
Тезис:
В настоящее время ( несколько последних дней) рынок "рисует" области проторговки на хаях( второй раз "отжался"), которые с учётом активности на бай доллара можно ( !) рассматривать , как распределённую продажу.
В настоящем посте будут указаны все объёмные области ( зоны стоимости), где концентрировалась активность по оснеовным фишкам.
Тезис:
Именно в зонах стоимости ( а не на локальных хаях) будут формироваться формации, от которых начнётся трендовый шорт.
Итак, Газпром. С самого начала: "упал" 3 марта - 118.5, "отжался" 4 марта - продажи 130.5, "упал" с 11 - 18 марта, зона стоимости 117-121, "отжался" 124-128 - на данный момент. Нужно помнить узкий диапазон 123-124 за 21 марта, где произошло дополнительный набор лонга. Поэтому, 123-124 в зону теоретической раздачи формально не включено, но вообще говоря, надо иметь ввиду возможность увеличения вниз до 123. Необходимо отметить, что в те дня , когда можно было прогнозировать раздачу на хаях, а иеменно: 18, 19, 20, 24, 25 - объёмов прошло мало! Тем не менее, сегодня, например, активность была на 127 и 128.
Сбербанк: первые 2 зоны: внизу 77-78,5 3 марта , наверху 4 (!) дня с 4-7 марта, продажи с 80 до 83
Второй набор позиции был с 12 - 17 марта с 75 по 66, Текущую зону можно располагать на 79,5-82, с максимальной активностью сегодня на 81,5-81,75.
Преф, 3 марта - покупки около 66, продажи 5 марта 72-73,5, покупки 14-17 58-62, текущая зона продаж(?) 66-68, с сегодняшними хорошими сайзами на 67-68.
Роснефть 3 марта 227, продажи 238,5 239, покупки ниже 225, с тестом зоны стоимости на проливе 21 марта. Текущая зона 230-233, сегодняшняя активность 232-233, небольшая.
СИ: максимальные объёмы текущего контракта находятся 36 800-900, однако рынок сегодня оттуда ушёл и начал формировать новую зону на 36 300-440. Вне всякого сомнения, времяни ( объёмов) прошло мало, т.к. сегодня был фактически трендовый день. Поэтому, можно ожидать "развития" нового диапазона: как с переставлением лоу вниз, так и с попыткой теста предыдущей зоны стоимости: На рис представлен вариант, когда объём будет концентрироваться около сегодняшних объёмов, однако, не менее вероятен случай когда будет получаться любое другое распределение. Однако:
ТЕЗИС:
В ближайщие 2-3 дня Игроки Другого Временного Периода БУДУТ (?) ЗАХОДИТЬ В ЛОНГ ПО ДОЛЛАРУ, ( сценарий).
Можно поискать шорта.
Что касается РИ, то в силу "проституирующего" характера актива обращать внимание на неё не нужно. Разве что для того чтобы всё время её покупать, т.к. скорее всего, именно непадающей РИ будут организовывать настроение толпы на бай на хаях.
Настоящий пост носит ярко выраженный проблемный ( тенденциозный) характер. Прошу принимать во внимание при принятии собственных решений. Однако, все числа - объективны.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Разговор о шорте начался в тот момент, когда рубль укрепился почти на 1.5 рубля от лоу и была замечена активность игроков на бай доллара.
В общем с 3 марта рынок вёл себя по принципу " упал - отжался", "упал - отжался".
Тезис:
В настоящее время ( несколько последних дней) рынок "рисует" области проторговки на хаях( второй раз "отжался"), которые с учётом активности на бай доллара можно ( !) рассматривать , как распределённую продажу.
В настоящем посте будут указаны все объёмные области ( зоны стоимости), где концентрировалась активность по оснеовным фишкам.
Тезис:
Именно в зонах стоимости ( а не на локальных хаях) будут формироваться формации, от которых начнётся трендовый шорт.
Итак, Газпром. С самого начала: "упал" 3 марта - 118.5, "отжался" 4 марта - продажи 130.5, "упал" с 11 - 18 марта, зона стоимости 117-121, "отжался" 124-128 - на данный момент. Нужно помнить узкий диапазон 123-124 за 21 марта, где произошло дополнительный набор лонга. Поэтому, 123-124 в зону теоретической раздачи формально не включено, но вообще говоря, надо иметь ввиду возможность увеличения вниз до 123. Необходимо отметить, что в те дня , когда можно было прогнозировать раздачу на хаях, а иеменно: 18, 19, 20, 24, 25 - объёмов прошло мало! Тем не менее, сегодня, например, активность была на 127 и 128.
Сбербанк: первые 2 зоны: внизу 77-78,5 3 марта , наверху 4 (!) дня с 4-7 марта, продажи с 80 до 83
Второй набор позиции был с 12 - 17 марта с 75 по 66, Текущую зону можно располагать на 79,5-82, с максимальной активностью сегодня на 81,5-81,75.
Преф, 3 марта - покупки около 66, продажи 5 марта 72-73,5, покупки 14-17 58-62, текущая зона продаж(?) 66-68, с сегодняшними хорошими сайзами на 67-68.
Роснефть 3 марта 227, продажи 238,5 239, покупки ниже 225, с тестом зоны стоимости на проливе 21 марта. Текущая зона 230-233, сегодняшняя активность 232-233, небольшая.
СИ: максимальные объёмы текущего контракта находятся 36 800-900, однако рынок сегодня оттуда ушёл и начал формировать новую зону на 36 300-440. Вне всякого сомнения, времяни ( объёмов) прошло мало, т.к. сегодня был фактически трендовый день. Поэтому, можно ожидать "развития" нового диапазона: как с переставлением лоу вниз, так и с попыткой теста предыдущей зоны стоимости: На рис представлен вариант, когда объём будет концентрироваться около сегодняшних объёмов, однако, не менее вероятен случай когда будет получаться любое другое распределение. Однако:
ТЕЗИС:
В ближайщие 2-3 дня Игроки Другого Временного Периода БУДУТ (?) ЗАХОДИТЬ В ЛОНГ ПО ДОЛЛАРУ, ( сценарий).
Можно поискать шорта.
Что касается РИ, то в силу "проституирующего" характера актива обращать внимание на неё не нужно. Разве что для того чтобы всё время её покупать, т.к. скорее всего, именно непадающей РИ будут организовывать настроение толпы на бай на хаях.
Настоящий пост носит ярко выраженный проблемный ( тенденциозный) характер. Прошу принимать во внимание при принятии собственных решений. Однако, все числа - объективны.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter