26 мая 2014 Промсвязьбанк | Gold (XAU/USD) | USD|RUB | S&P 500 (GSPC) | DAX | 10 Year Note (TNX) Османов Роман
SnP 500: недельный график. Штиль перед бурей!? Рекомендуется удерживать короткую позицию с целью – 1725-1800, стоп 1906.
SnP 500: дневной график. Положительный price action нивелировал негатив начала мая. Рекомендуется удерживать короткую позицию , примерная цель 1800, стоп - при закрытии выше 1906.
DAX: дневной график. Геополитическая стабилизация и рост американского рынка благоприятны для немецкого рынка. Рекомендуется выжидательная позиция для позиционных игроков.
UST-10: недельный график. Восходящий канал пробит. Рекомендуется короткая позиция по доходности(длинная по бумагам) только для агрессивных игроков на импульсе.
EUR/USD: недельный график. Не долго музыка играла…. Не рекомендуется инициировать позиции для позиционной торговли, для агрессивных игроков можно скальпировать на импульсе.
EUR/USD: дневной график. Восходящая тенденция нарушена. Техническая ситуация нейтрально-негативная. Предлагается использовать отскок к 1,3750-1,38 как вход в короткую позицию, желательно на негативном импульсе.
Золото: недельный график. Неопределенность продолжается. Ситуация является нейтральной, поэтому рекомендуется для агрессивных игроков сделки при пробое указанных уровней.
Рубль: дневной график. Нивелирование геополитической премии продолжается. Рекомендуется покупка доллара в районе 34-34,20руб. за долл.
RTS и MICEX: дневной график Геополитическая ситуация стабилизировалась. Рекомендуется фиксирование длинных позиций и короткие сделки на негативном импульсе для агрессивных игроков.
SnP 500: недельный график Штиль перед бурей!?
Американский рынок продолжает поступательное движение вверх, забывая, что сезонность не в пользу роста. Собственно говоря, быки идут на бойню, зная, что их ждет.
Протоколы ФОМС не преподнесли никаких сюрпризов, программа сворачивания идет намеченным курсом. Существует консенсус, что экзит стратегия включает в себя обратное РЕПО и повышение ставки на избыточные резервы. При этом forward guidance остается в силе.
Экономическая статистика вселяет надежду на продолжение экономического роста. Данные по недвижимости в апреле показывают улучшение в настроениях. Продажи существующих и новых домов не разочаровали инвесторов. Тем не менее, есть и негативные данные. Так, ретейл остается слабым звеном. Компания Caterpillar, являющаяся лакмусовой бумагой спроса на строительную технику, выпустила негативную статистику, благодаря, в основном, охлаждению рынка недвижимости в Китае.
Геополитическая ситуация, в некоторой степени, стабилизируется.
Технически, индекс находится у сопротивления 1900, ситуация нейтральная.
Основная переломная зона приходится на первую неделю июня, точнее 2-5 июня, поэтому рекомендуемый шорт можно закрыть если индекс закроется выше 1906 и перезайти в районе переломной зоны.
Рекомендуется удерживать короткую позицию с целью – 1725-1800, стоп 1906.
SnP 500: дневной график Положительный price action нивелировал негатив начала мая.
Поведение цены на прошедшей неделе нивелировало локальный технический негатив. Потенциальный тройной пик может быть поглощен в случае закрытия выше уровня 1900. Можно полагать, что есть прилично открытых коротких позиций, которые будут вынуждены закрыться при пробое 1900.
Не видно на «горизонте» катализатора, который бы вынудил инвесторов разгружать свои портфели или вынудить их фиксировать прибыли по спекулятивным позициям. Несмотря на разные методологи, говорящие о не дешевом рынке, он продолжает расти. В условиях низких процентных ставок деньги находят свое место в рисковых активах.
С технической точки зрения, пробой 1900 может двинуть индекс вплоть до 1975, а там и 2000 близок. Однако можно не исключить, что пиковое значение не так далеко, после чего может наступить приличная коррекция. Риск-прибыль остается не привлекательным, несмотря на рост рынка. Это типично инвесторский рынок. Локальная поддержка находится на уровне 1870-1875.
Учитывая приближение переломной точки в районе 2-5 июня, не хотелось бы закрывать короткую позицию, но пробой 1900 может двинуть непредсказуемо высоко. Поэтому, лучше закрыть шорт при закрытии выше 1906 и перезайти в районе переломной точки.
Рекомендуется удерживать короткую позицию , примерная цель 1800, стоп - при закрытии выше 1906.
DAX: дневной график Геополитическая стабилизация и рост американского рынка благоприятны для немецкого рынка.
Немецкому индексу удалось выйти из негативного канала и закрепиться выше красной линии сопротивления. Но движение является вялым.
В экономическом аспекте еврозона показывает слабую динамику.
Технически рынок может протестировать 9900-10000, несмотря на любые новости.
Учитывая слабые экономические данные и вялую динамику, рекомендуется воздержаться от активности на немецком рынке.
Тем не менее, агрессивные игроки могут ловить импульсы, глядя на американский рынок.
Поддержка -9600, сопротивление 9900.
Рекомендуется выжидательная позиция для позиционных игроков.
UST-10 (доходность): недельный график Восходящий канал пробит.
Судя по динамике 10л бумаг, можно сказать, что экономика США не так уж сильна.
В целом статистика выходит смешанной, данные по ВВП остаются в фокусе, поскольку инвесторы пытаются выяснить является ли аномальная погода фактором ухудшения или это более глубокие проблемы.
Несмотря на отсутствие коррекции на рисковых активах. Доходность уже упала к психологическому уровню 2,50%. Существует еще потенциал движения к 2,37-2,40%.
На предстоящей неделе выходит достаточное количество экономических показателей, способных привести приличное движение в 10л бумагах.
Рекомендуемая ранее игра на понижении в доходности (покупка бумаг) оказалась прибыльной и пока можно ориентироваться далее на снижение доходности, но при достижении уровней в 2,40% и сохранении роста экономики, необходимо снова ориентироваться на рост доходностей, то есть играть в короткую.
Очевидно, что 10л бумаги могут быть активными и без коррекции на рисковых активах, поэтому можно использовать импульсную стратегию, не дожидаясь коррекции.
Рекомендуется короткая позиция по доходности(длинная по бумагам) только для агрессивных игроков на импульсе
EUR/USD: недельный график Не долго музыка играла….
Экономическая статистика постепенно начинает сказываться на курсе евро. Очевидно, что слабые данные по PMI по еврозоне, Германии и Франции наконец-то опустили евро на более приемлемые уровни.
Как и предполагалось ранее, медвежья красная линия является барьером роста. Теперь и восходящий канал оказался пробитым, что открывает потенциал движения к 1,34(МА200).
Фундаментальная модель оценивать справедливое значение на уровне 1,35.
На данном этапе вероятность слегка в пользу ослабления евро, технический сигнал на продажу сгенерирован после пробоя 1,3750. Локально есть небольшая перепроданность, что может привести к небольшому росту.
Заседание ЕЦБ состоится 5 июня, а между делом необходимо обращать внимание на PMI и инфляцию.
В случае отскока перед заседанием ЕЦБ к 1,37-1,38 возможно будет рекомендована короткая позиция.
Некоторые экономисты и аналитики полагают, что ЕЦБ может предпринять шаги по смягчению монетарной политики на июньском заседании.
Не рекомендуется инициировать позиции для позиционной торговли, для агрессивных игроков можно скальпировать на импульсе
EUR/USD: дневной график. Восходящая тенденция нарушена.
Снова уровень 1,3850 стал сопротивлением.
Слабые данные по еврозоне и удовлетворительные данные по США с продолжающим сворачиванием оказывают понижающее давление на евродоллар. Дефляционная угроза в еврозоне остается в силе.
Техническая ситуация остается нейтрально-негативной, хотя локальная переподанность может двинуть евро к 1,3750.
Заседание ЕЦБ 5 июня может расставить точки над И, поэтому особую важность будут играть выходящие показатели по PMI и инфляции.
Как говорилось ранее, пробой 1,38 сгенерировал сигнал на продажу, и его можно было закрыть в районе 1,3650(МА200).
Потенциальный отскок к 1,3750 перед заседанием ЕЦБ можно будет использовать как точку входа в шорт и желательно на негативном импульсе.
Техническая ситуация нейтрально-негативная. Предлагается использовать отскок к 1,3750-1,38 как вход в короткую позицию, желательно на негативном импульсе
Золото: недельный график Неопределенность продолжается.
Как уже ранее говорилось, геополитическая ситуация с одной стороны, слабость доллара с другой стороны удерживают золото от падения. На другой чаше весов находится понимание того, что золото в долгосрочной перспективе не привлекательно. Для привлекательности необходимо, чтобы темпы роста инфляции превосходили темпы роста экономики. Учитывая, что идет процесс сворачивания QE3 и впереди «маячит» повышение учетной ставки на фоне слабой динамики инфляции, трудно представить, что будет особый спрос со стороны долгосрочных игроков.
Геополитическая ситуация в Украине похоже стабилизируется, что является негативным для золота.
SPDR позиция продолжает падать, отчетность СОТ показывает неопределенность. Техническая ситуация нейтральная, но узкая консолидация предвещает и грядущий импульс. Сопротивление 1310, поддержка 1275. В случае пробоя упомянутых уровней рекомендуется соответствующая сделка, то есть длинная при пробое 1310 с целью 1350-1400, короткая в случае пробоя 1275 с целью 1200-1250. Стоп ставится соответственно 1310 и 1275.
Ситуация является нейтральной, поэтому рекомендуется для агрессивных игроков сделки при пробое указанных уровней
Рубль спот: дневной график Нивелирование геополитической премии продолжается.
Очевидно, что влияние санкций и разрядка напряженности сказались на укреплении рубля. Также следует не забывать, что рубль имеет тенденцию к экстремальным односторонним движениям, то есть толпа действует однонаправлено.
На экономическом фронте можно отметить, что инфляция еще «кусается», ВВП пока находится в положительной зоне, промышленное производство вышло лучше ожиданий.
С технической точки зрения, как обращалось внимание ранее, ГиП отразилась на укреплении рубля и первая техническая цель реализована. RSI показывает перепроданность, что может привести к потенциальному ослаблению к 34,50-35руб. за долл.
По моей оценке фундаментальная справедливая цена, на данный момент, находится в районе 34,25-34,75руб. за доллар. Геополитическая премия нивелирована.
Рекомендуется длинная позиция для агрессивных игроков с целью 34,50+ и для инвесторов можно рассмотреть покупку с целью диверсификации.
Рекомендуется покупка доллара в районе 34-34,20руб. за долл
RTS и MICEX: дневной график
Геополитическая ситуация стабилизировалась. Индексы отскочили к сильным сопротивлениям МА200, поэтому существует высокая вероятность коррекции. Определились новые уровни поддержек для индексов, по ММВБ это уровень 1360 и по РТС- 1250. Сопротивление 1450 и 1350, соответственно. Особенно стоит обратить внимания на бумаги с высоким RSI для коротких позиций.
Рекомендуется фиксирование длинных позиций и короткие сделки на негативном импульсе для агрессивных игроков.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
SnP 500: дневной график. Положительный price action нивелировал негатив начала мая. Рекомендуется удерживать короткую позицию , примерная цель 1800, стоп - при закрытии выше 1906.
DAX: дневной график. Геополитическая стабилизация и рост американского рынка благоприятны для немецкого рынка. Рекомендуется выжидательная позиция для позиционных игроков.
UST-10: недельный график. Восходящий канал пробит. Рекомендуется короткая позиция по доходности(длинная по бумагам) только для агрессивных игроков на импульсе.
EUR/USD: недельный график. Не долго музыка играла…. Не рекомендуется инициировать позиции для позиционной торговли, для агрессивных игроков можно скальпировать на импульсе.
EUR/USD: дневной график. Восходящая тенденция нарушена. Техническая ситуация нейтрально-негативная. Предлагается использовать отскок к 1,3750-1,38 как вход в короткую позицию, желательно на негативном импульсе.
Золото: недельный график. Неопределенность продолжается. Ситуация является нейтральной, поэтому рекомендуется для агрессивных игроков сделки при пробое указанных уровней.
Рубль: дневной график. Нивелирование геополитической премии продолжается. Рекомендуется покупка доллара в районе 34-34,20руб. за долл.
RTS и MICEX: дневной график Геополитическая ситуация стабилизировалась. Рекомендуется фиксирование длинных позиций и короткие сделки на негативном импульсе для агрессивных игроков.
SnP 500: недельный график Штиль перед бурей!?
Американский рынок продолжает поступательное движение вверх, забывая, что сезонность не в пользу роста. Собственно говоря, быки идут на бойню, зная, что их ждет.
Протоколы ФОМС не преподнесли никаких сюрпризов, программа сворачивания идет намеченным курсом. Существует консенсус, что экзит стратегия включает в себя обратное РЕПО и повышение ставки на избыточные резервы. При этом forward guidance остается в силе.
Экономическая статистика вселяет надежду на продолжение экономического роста. Данные по недвижимости в апреле показывают улучшение в настроениях. Продажи существующих и новых домов не разочаровали инвесторов. Тем не менее, есть и негативные данные. Так, ретейл остается слабым звеном. Компания Caterpillar, являющаяся лакмусовой бумагой спроса на строительную технику, выпустила негативную статистику, благодаря, в основном, охлаждению рынка недвижимости в Китае.
Геополитическая ситуация, в некоторой степени, стабилизируется.
Технически, индекс находится у сопротивления 1900, ситуация нейтральная.
Основная переломная зона приходится на первую неделю июня, точнее 2-5 июня, поэтому рекомендуемый шорт можно закрыть если индекс закроется выше 1906 и перезайти в районе переломной зоны.
Рекомендуется удерживать короткую позицию с целью – 1725-1800, стоп 1906.
SnP 500: дневной график Положительный price action нивелировал негатив начала мая.
Поведение цены на прошедшей неделе нивелировало локальный технический негатив. Потенциальный тройной пик может быть поглощен в случае закрытия выше уровня 1900. Можно полагать, что есть прилично открытых коротких позиций, которые будут вынуждены закрыться при пробое 1900.
Не видно на «горизонте» катализатора, который бы вынудил инвесторов разгружать свои портфели или вынудить их фиксировать прибыли по спекулятивным позициям. Несмотря на разные методологи, говорящие о не дешевом рынке, он продолжает расти. В условиях низких процентных ставок деньги находят свое место в рисковых активах.
С технической точки зрения, пробой 1900 может двинуть индекс вплоть до 1975, а там и 2000 близок. Однако можно не исключить, что пиковое значение не так далеко, после чего может наступить приличная коррекция. Риск-прибыль остается не привлекательным, несмотря на рост рынка. Это типично инвесторский рынок. Локальная поддержка находится на уровне 1870-1875.
Учитывая приближение переломной точки в районе 2-5 июня, не хотелось бы закрывать короткую позицию, но пробой 1900 может двинуть непредсказуемо высоко. Поэтому, лучше закрыть шорт при закрытии выше 1906 и перезайти в районе переломной точки.
Рекомендуется удерживать короткую позицию , примерная цель 1800, стоп - при закрытии выше 1906.
DAX: дневной график Геополитическая стабилизация и рост американского рынка благоприятны для немецкого рынка.
Немецкому индексу удалось выйти из негативного канала и закрепиться выше красной линии сопротивления. Но движение является вялым.
В экономическом аспекте еврозона показывает слабую динамику.
Технически рынок может протестировать 9900-10000, несмотря на любые новости.
Учитывая слабые экономические данные и вялую динамику, рекомендуется воздержаться от активности на немецком рынке.
Тем не менее, агрессивные игроки могут ловить импульсы, глядя на американский рынок.
Поддержка -9600, сопротивление 9900.
Рекомендуется выжидательная позиция для позиционных игроков.
UST-10 (доходность): недельный график Восходящий канал пробит.
Судя по динамике 10л бумаг, можно сказать, что экономика США не так уж сильна.
В целом статистика выходит смешанной, данные по ВВП остаются в фокусе, поскольку инвесторы пытаются выяснить является ли аномальная погода фактором ухудшения или это более глубокие проблемы.
Несмотря на отсутствие коррекции на рисковых активах. Доходность уже упала к психологическому уровню 2,50%. Существует еще потенциал движения к 2,37-2,40%.
На предстоящей неделе выходит достаточное количество экономических показателей, способных привести приличное движение в 10л бумагах.
Рекомендуемая ранее игра на понижении в доходности (покупка бумаг) оказалась прибыльной и пока можно ориентироваться далее на снижение доходности, но при достижении уровней в 2,40% и сохранении роста экономики, необходимо снова ориентироваться на рост доходностей, то есть играть в короткую.
Очевидно, что 10л бумаги могут быть активными и без коррекции на рисковых активах, поэтому можно использовать импульсную стратегию, не дожидаясь коррекции.
Рекомендуется короткая позиция по доходности(длинная по бумагам) только для агрессивных игроков на импульсе
EUR/USD: недельный график Не долго музыка играла….
Экономическая статистика постепенно начинает сказываться на курсе евро. Очевидно, что слабые данные по PMI по еврозоне, Германии и Франции наконец-то опустили евро на более приемлемые уровни.
Как и предполагалось ранее, медвежья красная линия является барьером роста. Теперь и восходящий канал оказался пробитым, что открывает потенциал движения к 1,34(МА200).
Фундаментальная модель оценивать справедливое значение на уровне 1,35.
На данном этапе вероятность слегка в пользу ослабления евро, технический сигнал на продажу сгенерирован после пробоя 1,3750. Локально есть небольшая перепроданность, что может привести к небольшому росту.
Заседание ЕЦБ состоится 5 июня, а между делом необходимо обращать внимание на PMI и инфляцию.
В случае отскока перед заседанием ЕЦБ к 1,37-1,38 возможно будет рекомендована короткая позиция.
Некоторые экономисты и аналитики полагают, что ЕЦБ может предпринять шаги по смягчению монетарной политики на июньском заседании.
Не рекомендуется инициировать позиции для позиционной торговли, для агрессивных игроков можно скальпировать на импульсе
EUR/USD: дневной график. Восходящая тенденция нарушена.
Снова уровень 1,3850 стал сопротивлением.
Слабые данные по еврозоне и удовлетворительные данные по США с продолжающим сворачиванием оказывают понижающее давление на евродоллар. Дефляционная угроза в еврозоне остается в силе.
Техническая ситуация остается нейтрально-негативной, хотя локальная переподанность может двинуть евро к 1,3750.
Заседание ЕЦБ 5 июня может расставить точки над И, поэтому особую важность будут играть выходящие показатели по PMI и инфляции.
Как говорилось ранее, пробой 1,38 сгенерировал сигнал на продажу, и его можно было закрыть в районе 1,3650(МА200).
Потенциальный отскок к 1,3750 перед заседанием ЕЦБ можно будет использовать как точку входа в шорт и желательно на негативном импульсе.
Техническая ситуация нейтрально-негативная. Предлагается использовать отскок к 1,3750-1,38 как вход в короткую позицию, желательно на негативном импульсе
Золото: недельный график Неопределенность продолжается.
Как уже ранее говорилось, геополитическая ситуация с одной стороны, слабость доллара с другой стороны удерживают золото от падения. На другой чаше весов находится понимание того, что золото в долгосрочной перспективе не привлекательно. Для привлекательности необходимо, чтобы темпы роста инфляции превосходили темпы роста экономики. Учитывая, что идет процесс сворачивания QE3 и впереди «маячит» повышение учетной ставки на фоне слабой динамики инфляции, трудно представить, что будет особый спрос со стороны долгосрочных игроков.
Геополитическая ситуация в Украине похоже стабилизируется, что является негативным для золота.
SPDR позиция продолжает падать, отчетность СОТ показывает неопределенность. Техническая ситуация нейтральная, но узкая консолидация предвещает и грядущий импульс. Сопротивление 1310, поддержка 1275. В случае пробоя упомянутых уровней рекомендуется соответствующая сделка, то есть длинная при пробое 1310 с целью 1350-1400, короткая в случае пробоя 1275 с целью 1200-1250. Стоп ставится соответственно 1310 и 1275.
Ситуация является нейтральной, поэтому рекомендуется для агрессивных игроков сделки при пробое указанных уровней
Рубль спот: дневной график Нивелирование геополитической премии продолжается.
Очевидно, что влияние санкций и разрядка напряженности сказались на укреплении рубля. Также следует не забывать, что рубль имеет тенденцию к экстремальным односторонним движениям, то есть толпа действует однонаправлено.
На экономическом фронте можно отметить, что инфляция еще «кусается», ВВП пока находится в положительной зоне, промышленное производство вышло лучше ожиданий.
С технической точки зрения, как обращалось внимание ранее, ГиП отразилась на укреплении рубля и первая техническая цель реализована. RSI показывает перепроданность, что может привести к потенциальному ослаблению к 34,50-35руб. за долл.
По моей оценке фундаментальная справедливая цена, на данный момент, находится в районе 34,25-34,75руб. за доллар. Геополитическая премия нивелирована.
Рекомендуется длинная позиция для агрессивных игроков с целью 34,50+ и для инвесторов можно рассмотреть покупку с целью диверсификации.
Рекомендуется покупка доллара в районе 34-34,20руб. за долл
RTS и MICEX: дневной график
Геополитическая ситуация стабилизировалась. Индексы отскочили к сильным сопротивлениям МА200, поэтому существует высокая вероятность коррекции. Определились новые уровни поддержек для индексов, по ММВБ это уровень 1360 и по РТС- 1250. Сопротивление 1450 и 1350, соответственно. Особенно стоит обратить внимания на бумаги с высоким RSI для коротких позиций.
Рекомендуется фиксирование длинных позиций и короткие сделки на негативном импульсе для агрессивных игроков.
https://www.psbank.ru/Informer (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter