Предпосылки
В публикации Saxo по торговле парными акциями на этой неделе стали такие кандидаты, как PepsiCo против The Coca-Cola Company.
Вчера (стандартизированный) спред между этими двумя акциями расширился до 1.7 от 1.5 в самом начале недели. Пара обладает солидными характеристиками для парной торговли. Мы ожидаем возврата спреда к среднему значению и намерены покупать Coca-Cola и продавать PepsiCo.
Управление торговой стратегией и описание рисков
Цель для фиксации прибыли по спреду 0.25, стоп-лосс по спреду будет выставлен на 2.5. Спред между двумя акциями можно отслеживать в режиме реального времени следующим образом:
Спред = (цена PepsiCo - 2.09 * цена Coca-Cola) / 1.48.
Применяем к уровню доходности по цене вчерашнего закрытия:
Спред = (88.00 - 2.09 * 40.91 ) / 1.48 = 1.69, или ~ 1.7, как показано в сегодняшнем Saxo pdf документе о парной торговле акциями.
Если в течение пяти (США) торговых дней ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.
Параметры
Точка входа: покупка акции Coca-Cola (KO:xnys) по цене 2.09 за одну акцию PepsiCo (PEP:xnys), которую мы будем продавать. В условиях торговли в режиме реального времени мы выставляем размер позиции USD 10,000. Итак, мы покупаем 244 акций Coca-Cola и продаем 114 акций PepsiCo. Торгуем на открытии сегодняшней американской сессии.
Стоп: спред в размере 2.5. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0.25. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Временной горизонт: краткосрочная стратегия.
Краткосрочный график
Источник: Saxo Bank
Пятилетний график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В публикации Saxo по торговле парными акциями на этой неделе стали такие кандидаты, как PepsiCo против The Coca-Cola Company.
Вчера (стандартизированный) спред между этими двумя акциями расширился до 1.7 от 1.5 в самом начале недели. Пара обладает солидными характеристиками для парной торговли. Мы ожидаем возврата спреда к среднему значению и намерены покупать Coca-Cola и продавать PepsiCo.
Управление торговой стратегией и описание рисков
Цель для фиксации прибыли по спреду 0.25, стоп-лосс по спреду будет выставлен на 2.5. Спред между двумя акциями можно отслеживать в режиме реального времени следующим образом:
Спред = (цена PepsiCo - 2.09 * цена Coca-Cola) / 1.48.
Применяем к уровню доходности по цене вчерашнего закрытия:
Спред = (88.00 - 2.09 * 40.91 ) / 1.48 = 1.69, или ~ 1.7, как показано в сегодняшнем Saxo pdf документе о парной торговле акциями.
Если в течение пяти (США) торговых дней ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.
Параметры
Точка входа: покупка акции Coca-Cola (KO:xnys) по цене 2.09 за одну акцию PepsiCo (PEP:xnys), которую мы будем продавать. В условиях торговли в режиме реального времени мы выставляем размер позиции USD 10,000. Итак, мы покупаем 244 акций Coca-Cola и продаем 114 акций PepsiCo. Торгуем на открытии сегодняшней американской сессии.
Стоп: спред в размере 2.5. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0.25. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Временной горизонт: краткосрочная стратегия.
Краткосрочный график
Источник: Saxo Bank
Пятилетний график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter