Предпосылки
Как я упоминал в сегодняшней публикации Saxo по парной торговле акциями, спред между курьерами FedEx и UPS расширился до 2.8 в результате заметной опережающей динамики FedEx, акции которой на прошлой неделе выросли на 5.8%, тогда как UPS набрала лишь 1.5%.
Эта пара является очевидным кандидатом для торговли, и мы надеемся на возврат спреда к среднему значению от текущего уровня 2.8. В данном случае предполагается покупка United Parcel Service и продажа FedEx.
Управление торговой стратегией и риск
Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0.25, а стоп-лосс – на 3.5. Отслеживать динамику спреда в режиме реального времени можно следующим образом:
Спред = (цена FedEx - 1.39 * цена UPS) / 2.04.
Если в течение пяти торговых дней в США ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.
Параметры
Точка входа: покупка UPS (UPS:xnys) по цене 1.39 за каждую акцию FedEx (FDX:xnys). В условиях торговли в режиме реального времени мы нацелены на общий портфельный леверидж на уровне 2.5 и выбираем до пяти пар одновременно. Это предполагает половину акции по каждой (потенциальной) паре. Таким образом, мы продаем 113 акций FedEx и покупаем 157 акций UPS на открытии сегодняшней американской сессии.
Стоп: спред в размере 3. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0.25. Используйте приведенную выше формулу.
Временной горизонт: это краткосрочная торговая стратегия.
Краткосрочный график
Источник: Saxo Bank
Долгосрочный график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Как я упоминал в сегодняшней публикации Saxo по парной торговле акциями, спред между курьерами FedEx и UPS расширился до 2.8 в результате заметной опережающей динамики FedEx, акции которой на прошлой неделе выросли на 5.8%, тогда как UPS набрала лишь 1.5%.
Эта пара является очевидным кандидатом для торговли, и мы надеемся на возврат спреда к среднему значению от текущего уровня 2.8. В данном случае предполагается покупка United Parcel Service и продажа FedEx.
Управление торговой стратегией и риск
Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0.25, а стоп-лосс – на 3.5. Отслеживать динамику спреда в режиме реального времени можно следующим образом:
Спред = (цена FedEx - 1.39 * цена UPS) / 2.04.
Если в течение пяти торговых дней в США ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.
Параметры
Точка входа: покупка UPS (UPS:xnys) по цене 1.39 за каждую акцию FedEx (FDX:xnys). В условиях торговли в режиме реального времени мы нацелены на общий портфельный леверидж на уровне 2.5 и выбираем до пяти пар одновременно. Это предполагает половину акции по каждой (потенциальной) паре. Таким образом, мы продаем 113 акций FedEx и покупаем 157 акций UPS на открытии сегодняшней американской сессии.
Стоп: спред в размере 3. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0.25. Используйте приведенную выше формулу.
Временной горизонт: это краткосрочная торговая стратегия.
Краткосрочный график
Источник: Saxo Bank
Долгосрочный график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter