8 июля 2014 Saxo Bank Кефед Мадс
Предпосылки
Как я упоминал в утренней публикации о парной торговой стратегии от Saxo, спред между двумя производителями табачных изделий Lorillard и Altria Group, расширился до 2 на фоне опережающей динамики Lorillard. Мы полагаем, что эта пара является подходящим кандидатом для торговли. Мы делаем ставку на возврат к средним значениям и покупаем Altria Group, продавая Lorillard.
Управление торговой стратегией и описание рисков
Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0.25, а стоп-лосс – на 3. Отслеживать динамику спреда в режиме реального времени можно следующим образом:
Спред = (Lorillard - 1.426 * Altria) / 1.995.
Если в течение пяти торговых дней ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.
Параметры
Точка входа: покупка акции Altria (MO:xnys) по цене 1.426 за каждую акцию Lorillard (LO:xnys), которую мы будем продавать. В условиях торговли в режиме реального времени мы выставляем размер портфельного левериджа 2.5 и открываем до пяти торговых сделок одновременно. Это предполагает половину стоимости по каждой (потенциальной) паре. Таким образом, мы продаем 259 акций Lorillard и покупаем 394 акции Altria Group на открытии сегодняшних американских торгов.
Стоп: спред в размере 3. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0.25. Используйте приведенную выше формулу.
Временной горизонт: это краткосрочная торговая стратегия.
Краткосрочный график
Источник: Saxo Bank
Долгосрочный график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Как я упоминал в утренней публикации о парной торговой стратегии от Saxo, спред между двумя производителями табачных изделий Lorillard и Altria Group, расширился до 2 на фоне опережающей динамики Lorillard. Мы полагаем, что эта пара является подходящим кандидатом для торговли. Мы делаем ставку на возврат к средним значениям и покупаем Altria Group, продавая Lorillard.
Управление торговой стратегией и описание рисков
Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0.25, а стоп-лосс – на 3. Отслеживать динамику спреда в режиме реального времени можно следующим образом:
Спред = (Lorillard - 1.426 * Altria) / 1.995.
Если в течение пяти торговых дней ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.
Параметры
Точка входа: покупка акции Altria (MO:xnys) по цене 1.426 за каждую акцию Lorillard (LO:xnys), которую мы будем продавать. В условиях торговли в режиме реального времени мы выставляем размер портфельного левериджа 2.5 и открываем до пяти торговых сделок одновременно. Это предполагает половину стоимости по каждой (потенциальной) паре. Таким образом, мы продаем 259 акций Lorillard и покупаем 394 акции Altria Group на открытии сегодняшних американских торгов.
Стоп: спред в размере 3. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0.25. Используйте приведенную выше формулу.
Временной горизонт: это краткосрочная торговая стратегия.
Краткосрочный график
Источник: Saxo Bank
Долгосрочный график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter