9 июля 2014 Saxo Bank Кефед Мадс
Предпосылки
Scripps Networks Interactive, оператор телевидения и интернет, в последнее время никак не может угнаться за Gannett компанией, которой принадлежат такие газеты, как USA Today. Таким образом, спред упал до -2.9, а это, на наш взгляд, слишком много, учитывая большое сходство акций этих компаний. Таким образом, мы делаем ставку на возврат к средним значениям, покупая Scripps (SNI), и продавая (GCI).
Управление торговой стратегией и риск
Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0.25, а стоп-лосс – на 4. Отслеживать динамику спреда в режиме реального времени можно следующим образом:
Спред = (SNI - 2.749 * GCI) / 1.979. Если в течение пяти американских торговых сессий ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.
Параметры
Точка входа: Покупка одной акции SNI (SNI:xnys) на каждые 2.749 проданные акции GCI (GCI:xnys). Мы ориентируемся на портфель с кредитным плечом 2.5 и не держим более пяти открытых позиций одновременно. Таким образом, мы покупаем 205 акций SNI и продаем 526 акций GCI. Стратегия будет реализована сегодня, при открытии торгов в США.
Стоп: спред в размере 4. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0.25. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Временной горизонт: краткосрочная стратегия.
Краткосрочный график
Источник: Saxo Bank
Долгосрочный график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Scripps Networks Interactive, оператор телевидения и интернет, в последнее время никак не может угнаться за Gannett компанией, которой принадлежат такие газеты, как USA Today. Таким образом, спред упал до -2.9, а это, на наш взгляд, слишком много, учитывая большое сходство акций этих компаний. Таким образом, мы делаем ставку на возврат к средним значениям, покупая Scripps (SNI), и продавая (GCI).
Управление торговой стратегией и риск
Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0.25, а стоп-лосс – на 4. Отслеживать динамику спреда в режиме реального времени можно следующим образом:
Спред = (SNI - 2.749 * GCI) / 1.979. Если в течение пяти американских торговых сессий ни цель для фиксации прибыли, ни стоп-лосс не сработают, позиция будет ликвидирована.
Параметры
Точка входа: Покупка одной акции SNI (SNI:xnys) на каждые 2.749 проданные акции GCI (GCI:xnys). Мы ориентируемся на портфель с кредитным плечом 2.5 и не держим более пяти открытых позиций одновременно. Таким образом, мы покупаем 205 акций SNI и продаем 526 акций GCI. Стратегия будет реализована сегодня, при открытии торгов в США.
Стоп: спред в размере 4. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0.25. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Временной горизонт: краткосрочная стратегия.
Краткосрочный график
Источник: Saxo Bank
Долгосрочный график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter