9 июля 2014 Saxo Bank Кефед Мадс
Предпосылки
Спред между инвестиционной компанией CYS Investments и ипотечным фондом недвижимости Hatteras Financial Corporation увеличился до отметки -2,7, поскольку компания превзошла по динамике фонд. Пара обладает превосходными характеристиками для парной торговли, включая не менее 24 возвращений к среднему значению в пределах шести месяцев, и, таким образом, мы делаем ставку на очередной разворот, покупая Hatteris и продавая CYS.
Управление стратегией и рисками
Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0,25, а стоп-лосс – на 3,50. Отслеживать динамику спреда в режиме реального времени можно следующим образом:
Спред = (Hatteras - 2,278 * CYS) / 0,278.
Если ни фиксация прибыли, ни стоп-лосс не сработают в течение пяти торговых дней, позиции будут ликвидированы.
Параметры
Точка входа: Продавайте одну акцию CYS Investments (CYS:xnys) на каждую покупку 2,278 акций в Hatteras (HTS:xnys). В условиях торговли в режиме реального времени мы выставляем кредитное плечо портфеля на 2,5 и максимальное число одновременных парных сделок на пять. Поэтому мы покупаем 843 акции Hatteras и продаем 1920 акций CYS. Сделка вступает в силу сегодня с открытием американской сессии.
Стоп: спред в размере 3,50. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0,25. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Временной горизонт: Краткосрочный график.
Краткосрочный график
Источник: Saxo Bank
Долгосрочный график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Спред между инвестиционной компанией CYS Investments и ипотечным фондом недвижимости Hatteras Financial Corporation увеличился до отметки -2,7, поскольку компания превзошла по динамике фонд. Пара обладает превосходными характеристиками для парной торговли, включая не менее 24 возвращений к среднему значению в пределах шести месяцев, и, таким образом, мы делаем ставку на очередной разворот, покупая Hatteris и продавая CYS.
Управление стратегией и рисками
Мы выставляем цель для фиксации прибыли по спреду на 0,25, а стоп-лосс – на 3,50. Отслеживать динамику спреда в режиме реального времени можно следующим образом:
Спред = (Hatteras - 2,278 * CYS) / 0,278.
Если ни фиксация прибыли, ни стоп-лосс не сработают в течение пяти торговых дней, позиции будут ликвидированы.
Параметры
Точка входа: Продавайте одну акцию CYS Investments (CYS:xnys) на каждую покупку 2,278 акций в Hatteras (HTS:xnys). В условиях торговли в режиме реального времени мы выставляем кредитное плечо портфеля на 2,5 и максимальное число одновременных парных сделок на пять. Поэтому мы покупаем 843 акции Hatteras и продаем 1920 акций CYS. Сделка вступает в силу сегодня с открытием американской сессии.
Стоп: спред в размере 3,50. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Цель: спред в размере 0,25. Используйте приведенную выше формулу для отслеживания ситуации со спредом.
Временной горизонт: Краткосрочный график.
Краткосрочный график
Источник: Saxo Bank
Долгосрочный график
Источник: Saxo Bank
http://ru.tradingfloor.com/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter